Век живи — век учись. Про индексы волатильности я краем уха слышал уже давно, но сел в них разбираться только сегодня вечером. У меня в КВИКе брокера Открытие подключены западные рынки.
На этом графике американский VIX против российского RVI. 
Также для меня новостью было то, что на российский индекс волатильности есть фьючерсы, и там заполненный стакан даже на вечорке.

Для моих роботов такой индекс волатильности — находка. В зависимости от уровня рыночного «страха» будут меняться параметры входа-выхода. Более строгие параметры при высокой волатильности, более демократичные при низкой.
---
Глядя на российский индекс волатильности, мне пришла в голову первая мысль: надо срочно купить, потому что он пойдёт следом за американским VIX. Но я эти мысли быстро остудил. NYSE и NASDAQ очень сильно росли, и им есть куда падать. Биржевая цена американских акций огромная по сравнению с дивидендами. В отличие от этого, наш рынок рос не сильно. Чистая прибыль и дивы российских компаний довольно крупные по сравнению со скромной биржевой ценой. Наши акции конечно упадут вслед за Америкой, но вряд ли это падение будет разрушительным. Так что не факт что наш индекс волатильности будет сильно расти вслед за VIX. 
---
Индекс волатильности RVI ищется в КВИКе вот здесь: