Индексы страха США и России

09 февраля 2018, 22:18
|
Albus

Век живи — век учись. Про индексы волатильности я краем уха слышал уже давно, но сел в них разбираться только сегодня вечером. У меня в КВИКе брокера Открытие подключены западные рынки.
На этом графике американский VIX против российского RVI.
Также для меня новостью было то, что на российский индекс волатильности есть фьючерсы, и там заполненный стакан даже на вечорке.

Для моих роботов такой индекс волатильности — находка. В зависимости от уровня рыночного «страха» будут меняться параметры входа-выхода. Более строгие параметры при высокой волатильности, более демократичные при низкой.
---
Глядя на российский индекс волатильности, мне пришла в голову первая мысль: надо срочно купить, потому что он пойдёт следом за американским VIX. Но я эти мысли быстро остудил. NYSE и NASDAQ очень сильно росли, и им есть куда падать. Биржевая цена американских акций огромная по сравнению с дивидендами. В отличие от этого, наш рынок рос не сильно. Чистая прибыль и дивы российских компаний довольно крупные по сравнению со скромной биржевой ценой. Наши акции конечно упадут вслед за Америкой, но вряд ли это падение будет разрушительным. Так что не факт что наш индекс волатильности будет сильно расти вслед за VIX.
---
Индекс волатильности RVI ищется в КВИКе вот здесь:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
волатильность,
RVI,
VIX

4.2К | ★6

12 комментариев

упадем, тока как всегда неожиданно, когда америка уже уляжется

Хуан Диего из Севильи

09 февраля 2018, 22:20
Ответить

как он работает? Типо все испугались он растет?
В богдаде все спокойно © он падает? :)
США взбрыкнул не слабо.
Интересно какие он модели рисует.Надо попробывать

Михаил Забураев

09 февраля 2018, 22:27
Ответить

Михаил Забураев, вот его описание на сайте Мос. Биржи
www.moex.com/ru/index/RVI
Методология такая же как у американского VIX: волатильность за последние 30 дней на основе анализа волатильности опционов.

Albus

09 февраля 2018, 22:29
Ответить

я так и не понял, у нас вола по формулам зависит от количества заявок? Получается маркет может выставлять заявки ниже и выше спреда большим объемом, выравнивая волу, но по факту эти заявки ни когда не исполнятся?((

Dachnik

09 февраля 2018, 22:44
Ответить

Dachnik, я смотрел там по сделкам. А Вы где увидели что по заявкам? можно ссылку. спсб

Дмитрий Шихалев

10 февраля 2018, 09:45
Ответить

Да, интересно вы это заметили!

AlexGood

09 февраля 2018, 23:18
Ответить

«Наши акции конечно упадут вслед за Америкой, но вряд ли это падение будет разрушительным.»

последний раз я слышал о Тихой гавани летом 2008… Падение Америки (если!!) мы отыграем с утроенной силой ИМХО

Барак Обама

09 февраля 2018, 23:30
Ответить

Барак Обама, просто это может случиться чуть позже как в 2008. русские долго запрягают но быстро едут

Добрый человек

09 февраля 2018, 23:54
Ответить

Для моих роботов такой индекс волатильности — находка. В зависимости от уровня рыночного «страха» будут меняться параметры входа-выхода. Более строгие параметры при высокой волатильности, более демократичные при низкой

Посмотрите корреляцию самого простого индикатора ATR и индекса волатильности. Если есть простое решение, зачем усложнять? =)
Кроме того, ATR показывает факт, а индекс волы — это совокупные ожидания. По факту же ожидания чаще ошибаются, чем предсказывают. А момент задержки у ATR точно такой же как и у VIXa. Только пики разной формы, но это не важно для настройки ботов.

Антон Денисков (Fry)

10 февраля 2018, 05:54
Ответить

Fry (Антон), да, и правда похожи.

Albus

10 февраля 2018, 12:32
Ответить

Наши акции тоже могут упасть сильно, схема такая:
Кризис на западе(китае) — рост премии за риск — падение цены Сырья — снижение чистой прибыли и дивидендов — падение наших индексов (возможно не все сильно упадет, но упадет).

А если сырье не упадет, а вырастет!!! (Всякое бывает), то нам все равно.