Всем привет.

Продолжу предыдущий пост.

Как узнать что кухонная модель ценообразования валютных опционов накосячила и есть возможность изъятия денег?
Не стану прибегать к математике, постараюсь объяснить по рабоче-крестьянски.

1) Рассмотрим сперва классические ванильные опционы.

Прежде всего вам нужно иметь возможность посмотреть корректные цены (ну или предположительно корректные). Лучший вариант — это смотреть как они торгуются на бирже. Опционы на валютные фьючесы торгуются на CME (Globex). Нужно иметь счет у какого-нибудь брокера, дающего туда доступ.
Я имею счет в interactive Brokers. Возможно, где-то будет достаточно даже демки.
Важный нюанс — в кухнях базовым активом является спот, на бирже — фьюч, цена может различаться до нескольких десятков пунктов — необходимо делать эту корректировку.
Например, спот по евро — 1.055, фьюч в это же время — 1.0600. Значит котировку биржевого опциона колл со страйком 1.0600 сравниваем с котировкой кухонного опциона колл со страйком 1.0550. При отклонении, превышающем величину спрэда можно изымать деньги, но, конечно, желательно, чтобы это было не 1-2 пипса.

( Читать дальше )

Всем привет.

Долго собирался выйти из режима «read only», и вот свершилось. Представляться буду потихоньку в процессе повествования, так как писать на эту тему отдельный пост нудно и никто не станет читать.

Первый пост решил посвятить торговле опционами в кухнях (форексных в основном).

Сразу хочу отсечь комменты типа «ну и куда ж ты суешься, там же развод, нормальные опционы только на бирже и т.д.»
Я это прекрасно знаю, и даже немного больше, так как провел много лет в кухонной индустрии (причем не в рядовых кухнях) на разных должностях, в т.ч. топ-менеджера. НО этот пост будет о моем опыте  по другую сторону баррикад, а именно в качестве опционного трейдера.

На форекс я попал давно, в 2002, а кухонными опционами начал торговать в 2005 в небезызвестной Oanda. Потом был еще целый ряд подобных заведений, а также некоторый опыт на FORTS и CME (но о нем тоже не сейчас).

Ответ на вопрос, обозначенный в заголовке однозначно положительный, но есть важные нюансы, не учитывая которые вы заведомо будете заниматься благотворительностью в пользу и без того богатых.

( Читать дальше )