Иван Недомолков, я имею ввиду, что для скальперской стратегии условие 90% сделок с положительным отклонением в первые 5-25 минут работает под pm — стоп не больше 2% тэйк от 0.3 до 0.7 к примеру и подтягивание стопа параметры оптимизируются — просто в процессе оптимизации варианты где 80 70 60% не отбрасываются — они тоже оптимизируются — но попадают в контейнер не прошедших результатов где я могу сравнить наглядно какие сделки не прошли и почему ( по какому фильтру) и так далее — иследовательская работа большая

касаемо стратегий — тут вопрос более обширный потому что у некоторых стратегий твх не оптимизируется — например на свечной модели ложный пробой минимумом — оптимизируется фильтры… просто сама стратегия это ловушка из двух где меньше или больше или равно, все остальное фильтры(способы) преобразования цены в состояние — например :close>EMA и так далее… можно придти к последовательным событиям и рассуждать далее но к самой стратегии это особо не относится 

Иван Недомолков, 

Выживаемость у меня комплексная: обязательный Out-of-Sample с честным скользящим шагом (Walk-Forward) и перекрёстный прогон на других инструментах.

Ключевой фильтр — кросс-инструментальный, причём проверяю не один лучший набор, а группу параметров — в оптимизации учитываю не только PnL, но и устойчивость метрик (просадку, фактор восстановления, распределение сделок).

Весь этот процесс у меня автоматизирован и в каждом из проходов жёстко зашиты правила выживаемости, адаптированные под стиль стратегии. Например:

для скальперских входов с тейком +0.5–0.7% — одни условия;

для трейлинговых на 5m — другие;

для трендовых трейлинговых на 1h — третьи.

Конкретный пример правила: для лонгов отбираются только те наборы, у которых от входа более 90% сделок дают положительное отклонение в первые 5/10/15/25 минут — и таких условий много, они гибко настраиваются, но для каждой стратегии и каждого стиля заранее прописаны свои критерии, соответствующие выживаемости.

При этом SL/TP — самый последний этап. Сначала:

1)плотность сигналов,

2)отклонение цены от входа,

3)работа фильтров (какие сделки отсекают: левые, правые, центральные),

4)MAE/MFE по временным окнам.

И только на основе этого — настройка стопов и профитов. Не наоборот. Такой порядок и автоматизированные правила отсекают подгонку на корню

__rtx, Ваши советы очень важны для ARANEA И обязательно их применим на практике...

В свою очередь просим Вас записать список советов и разместить под каждым постом у каждого автора — таким образом Вы сделаете неоценимый вклад в развитие трейдинга и понимание процессов не только для подрастающего поколения, но и для опытных участников !

Олег Иванов, потому что мне не хочется сохранять отдельный браузерный слой и локальный HTTP-сервер только ради отображения интерфейса… во вторых задача desktop — быть нативным Windows control plane: запускать процессы, работать через IPC, показывать большие объёмы данных, контролировать сервисы и восстанавливаться после сбоев, в третьих интеграция с Go/RUST 

ИИ вообще не вариант — потому что он больше хлама наделает, чем толковых вещей...  под ИИ нужен архитектор/разработчик с хорошим бэкграундом, которого как раз таки и ищу… нужен десктоп без багов

ИИ хороши но нужно создавать луп инженера, писать четкое тз, контролировать разработку и самое главное проверять проделанную работу на дефекты и сверять с официальными источниками… опыт и знания решают, именно за это и готов платить 

как говориться скупой платит дважды — поэтому в торговой системе цена ошибки выше стоимости разработки, поэтому «навайбкодить» интерфейс недостаточно.

ARANEA — совсем другой проект и по архитектуре, и по внутренней логике. У нас собственное вычислительное и торговое ядро на Go/Rust, своя модель данных, оптимизатор, Position Management, микросервисы и контур исполнения заявок.

Я не хочу тратить время на изучение чужого frontend-кода, отделение его от чужой архитектуры, копирование компонентов и последующую адаптацию под ARANEA. Такая «бесплатная» основа может обойтись дороже самостоятельной разработки из-за несовместимых моделей, скрытых зависимостей, технического долга...

Мне проще и правильнее сразу создать собственное C# WPF-приложение под контракты ARANEA. Поэтому я ищу специалиста, который спроектирует desktop-интерфейс специально под наше Go/Rust-ядро, а не будет переделывать чужой торговый терминал.

Александр Сережкин, 

свежий воздух и спокойное положение сидя;
вода маленькими глотками;
лёгкая пища после улучшения состояния;
избегать алкоголя, жирной еды и резких запахов;
иногда помогает имбирный чай.

Если есть сильная боль, кровь, высокая температура, спутанность сознания, признаки обезвоживания или рвота долго не прекращается — нужна медицинская помощь

Михаил Шардин, как понять для чего? 

мат. расчет оценки стратегий в разных состояний рынка и разными системами управления, кривая же как итог оптимизации