ezomm, вы так себя убеждаете, что такой подход работает !? что если я ваш фрактал с вашими заметками в алгоритм перенесу а он убыточный? — вы перестанете давай комментарии на форму про ваш фрактал и учения робота читать график? )
ezomm, Вы уже писали несколько раз про шаги и фракталы в комментариях к прошлым публикациям — не понимаю зачем вы по несколько раз мне пишите одно и тоже
90 цифра это как пример заданных параметров которые ограничивают стратегию по ее стилю… настройка параметров для каждого стиля своя — например, для скальперсой еще важны — серия убыточных сделок не больше 3 подряд, активного бара на сделку не больше 5 и так далее — это своего рода ограничители… смысл такой, что одно условии (стратегии) можно использоваться на разных таймфремах с разными фильтрами и комбинациями индикаторов, что бы определить каким стилем торговли эта стратгия на конкретном таймфреме работает и потом проверять на других активах, что бы не получать переоптимизацию
Иван Недомолков, я имею ввиду, что для скальперской стратегии условие 90% сделок с положительным отклонением в первые 5-25 минут работает под pm — стоп не больше 2% тэйк от 0.3 до 0.7 к примеру и подтягивание стопа параметры оптимизируются — просто в процессе оптимизации варианты где 80 70 60% не отбрасываются — они тоже оптимизируются — но попадают в контейнер не прошедших результатов где я могу сравнить наглядно какие сделки не прошли и почему ( по какому фильтру) и так далее — иследовательская работа большая
касаемо стратегий — тут вопрос более обширный потому что у некоторых стратегий твх не оптимизируется — например на свечной модели ложный пробой минимумом — оптимизируется фильтры… просто сама стратегия это ловушка из двух где меньше или больше или равно, все остальное фильтры(способы) преобразования цены в состояние — например :close>EMA и так далее… можно придти к последовательным событиям и рассуждать далее но к самой стратегии это особо не относится
Выживаемость у меня комплексная: обязательный Out-of-Sample с честным скользящим шагом (Walk-Forward) и перекрёстный прогон на других инструментах.
Ключевой фильтр — кросс-инструментальный, причём проверяю не один лучший набор, а группу параметров — в оптимизации учитываю не только PnL, но и устойчивость метрик (просадку, фактор восстановления, распределение сделок).
Весь этот процесс у меня автоматизирован и в каждом из проходов жёстко зашиты правила выживаемости, адаптированные под стиль стратегии. Например:
для скальперских входов с тейком +0.5–0.7% — одни условия;
для трейлинговых на 5m — другие;
для трендовых трейлинговых на 1h — третьи.
Конкретный пример правила: для лонгов отбираются только те наборы, у которых от входа более 90% сделок дают положительное отклонение в первые 5/10/15/25 минут — и таких условий много, они гибко настраиваются, но для каждой стратегии и каждого стиля заранее прописаны свои критерии, соответствующие выживаемости.
__rtx, Ваши советы очень важны для ARANEA И обязательно их применим на практике...
В свою очередь просим Вас записать список советов и разместить под каждым постом у каждого автора — таким образом Вы сделаете неоценимый вклад в развитие трейдинга и понимание процессов не только для подрастающего поколения, но и для опытных участников !
Олег Иванов, потому что мне не хочется сохранять отдельный браузерный слой и локальный HTTP-сервер только ради отображения интерфейса… во вторых задача desktop — быть нативным Windows control plane: запускать процессы, работать через IPC, показывать большие объёмы данных, контролировать сервисы и восстанавливаться после сбоев, в третьих интеграция с Go/RUST
ИИ вообще не вариант — потому что он больше хлама наделает, чем толковых вещей... под ИИ нужен архитектор/разработчик с хорошим бэкграундом, которого как раз таки и ищу… нужен десктоп без багов
ИИ хороши но нужно создавать луп инженера, писать четкое тз, контролировать разработку и самое главное проверять проделанную работу на дефекты и сверять с официальными источниками… опыт и знания решают, именно за это и готов платить
как говориться скупой платит дважды — поэтому в торговой системе цена ошибки выше стоимости разработки, поэтому «навайбкодить» интерфейс недостаточно.
ARANEA — совсем другой проект и по архитектуре, и по внутренней логике. У нас собственное вычислительное и торговое ядро на Go/Rust, своя модель данных, оптимизатор, Position Management, микросервисы и контур исполнения заявок.
Я не хочу тратить время на изучение чужого frontend-кода, отделение его от чужой архитектуры, копирование компонентов и последующую адаптацию под ARANEA. Такая «бесплатная» основа может обойтись дороже самостоятельной разработки из-за несовместимых моделей, скрытых зависимостей, технического долга...
Мне проще и правильнее сразу создать собственное C# WPF-приложение под контракты ARANEA. Поэтому я ищу специалиста, который спроектирует desktop-интерфейс специально под наше Go/Rust-ядро, а не будет переделывать чужой торговый терминал.
свежий воздух и спокойное положение сидя;
вода маленькими глотками;
лёгкая пища после улучшения состояния;
избегать алкоголя, жирной еды и резких запахов;
иногда помогает имбирный чай.
Если есть сильная боль, кровь, высокая температура, спутанность сознания, признаки обезвоживания или рвота долго не прекращается — нужна медицинская помощь
Vadim S, Добрый день! напишите мне в лс, все индивидуально обсуждается — так как процесс оптимизации очень щепетильный и требует уточнения многих нюансов
Иван Недомолков, я имею ввиду, что для скальперской стратегии условие 90% сделок с положительным отклонением в первые 5-25 минут работает под pm — стоп не больше 2% тэйк от 0.3 до 0.7 к примеру и подтягивание стопа параметры оптимизируются — просто в процессе оптимизации варианты где 80 70 60% не отбрасываются — они тоже оптимизируются — но попадают в контейнер не прошедших результатов где я могу сравнить наглядно какие сделки не прошли и почему ( по какому фильтру) и так далее — иследовательская работа большая
касаемо стратегий — тут вопрос более обширный потому что у некоторых стратегий твх не оптимизируется — например на свечной модели ложный пробой минимумом — оптимизируется фильтры… просто сама стратегия это ловушка из двух где меньше или больше или равно, все остальное фильтры(способы) преобразования цены в состояние — например :close>EMA и так далее… можно придти к последовательным событиям и рассуждать далее но к самой стратегии это особо не относится
Иван Недомолков,
Выживаемость у меня комплексная: обязательный Out-of-Sample с честным скользящим шагом (Walk-Forward) и перекрёстный прогон на других инструментах.
Ключевой фильтр — кросс-инструментальный, причём проверяю не один лучший набор, а группу параметров — в оптимизации учитываю не только PnL, но и устойчивость метрик (просадку, фактор восстановления, распределение сделок).
Весь этот процесс у меня автоматизирован и в каждом из проходов жёстко зашиты правила выживаемости, адаптированные под стиль стратегии. Например:
для скальперских входов с тейком +0.5–0.7% — одни условия;
для трейлинговых на 5m — другие;
для трендовых трейлинговых на 1h — третьи.
Конкретный пример правила: для лонгов отбираются только те наборы, у которых от входа более 90% сделок дают положительное отклонение в первые 5/10/15/25 минут — и таких условий много, они гибко настраиваются, но для каждой стратегии и каждого стиля заранее прописаны свои критерии, соответствующие выживаемости.
При этом SL/TP — самый последний этап. Сначала:
1)плотность сигналов,
2)отклонение цены от входа,
3)работа фильтров (какие сделки отсекают: левые, правые, центральные),
4)MAE/MFE по временным окнам.
И только на основе этого — настройка стопов и профитов. Не наоборот. Такой порядок и автоматизированные правила отсекают подгонку на корню
__rtx, Ваши советы очень важны для ARANEA И обязательно их применим на практике...
В свою очередь просим Вас записать список советов и разместить под каждым постом у каждого автора — таким образом Вы сделаете неоценимый вклад в развитие трейдинга и понимание процессов не только для подрастающего поколения, но и для опытных участников !
Олег Иванов, потому что мне не хочется сохранять отдельный браузерный слой и локальный HTTP-сервер только ради отображения интерфейса… во вторых задача desktop — быть нативным Windows control plane: запускать процессы, работать через IPC, показывать большие объёмы данных, контролировать сервисы и восстанавливаться после сбоев, в третьих интеграция с Go/RUST
ИИ вообще не вариант — потому что он больше хлама наделает, чем толковых вещей... под ИИ нужен архитектор/разработчик с хорошим бэкграундом, которого как раз таки и ищу… нужен десктоп без багов
ИИ хороши но нужно создавать луп инженера, писать четкое тз, контролировать разработку и самое главное проверять проделанную работу на дефекты и сверять с официальными источниками… опыт и знания решают, именно за это и готов платить
как говориться скупой платит дважды — поэтому в торговой системе цена ошибки выше стоимости разработки, поэтому «навайбкодить» интерфейс недостаточно.
ARANEA — совсем другой проект и по архитектуре, и по внутренней логике. У нас собственное вычислительное и торговое ядро на Go/Rust, своя модель данных, оптимизатор, Position Management, микросервисы и контур исполнения заявок.
Я не хочу тратить время на изучение чужого frontend-кода, отделение его от чужой архитектуры, копирование компонентов и последующую адаптацию под ARANEA. Такая «бесплатная» основа может обойтись дороже самостоятельной разработки из-за несовместимых моделей, скрытых зависимостей, технического долга...
Мне проще и правильнее сразу создать собственное C# WPF-приложение под контракты ARANEA. Поэтому я ищу специалиста, который спроектирует desktop-интерфейс специально под наше Go/Rust-ядро, а не будет переделывать чужой торговый терминал.
Александр Сережкин,
свежий воздух и спокойное положение сидя;
вода маленькими глотками;
лёгкая пища после улучшения состояния;
избегать алкоголя, жирной еды и резких запахов;
иногда помогает имбирный чай.
Если есть сильная боль, кровь, высокая температура, спутанность сознания, признаки обезвоживания или рвота долго не прекращается — нужна медицинская помощь
Михаил Шардин, как понять для чего?
мат. расчет оценки стратегий в разных состояний рынка и разными системами управления, кривая же как итог оптимизации