100 грамм, а я смотрю и каждый день считаю проценты по группам систем:

RI-тренд
RI-контртренд
Si
SBER+GAZP+GMKN

Меня же не только доходность интересует, но и просадка.

ves2010, да это как раз пример «шторма», не сломавшего падающий тренд дневок. Ведь, если этот тренд был бы сломан, то закрытие в 18:50 должно было быть гораздо выше.

А. Г., у меня робот торгует уже полтора года… я даже не смотрю, чего он там делает… какие там сделки заключает — пофигу… торгует в крохотный плюс — и ладно)

А. Г., это как раз ломают тренд…

ves2010, я не ною, а показываю, что такие непонятные «штормы» делают с трендовой торговлей.

Laukar, так игрок какой то и вынес… у меня почему то есть догадки, что кто то всегда имеет доступ к расширенной информации, типо у кого где стопы, сколько в рынке и тд и иногда бреет их более явно чем обычно… Условно тот же сбер используя своего брокера обладает бесценной информацией, которая думаю плюс минус средняя по рынку и пользуясь этими данными можно просчитать где что купить чтоб оббрить немного народу… Этакий оброк снять) Так и рождаются шпильки…

да лана ныть… все будет ок… мя седня в ung размазало гэпом -13%… и чо? успехов…

100 грамм, ну другие картинки мне и не интересно представлять, потому что это мое управление счетами клиентов и рассказывать о его основах не получится. Вот мой контртренд сегодня в RI


Но что о нем писать то? А тренд сегодня в RI ничего не делал.

Хотя я в этот раз и не пострадал. Но я считаю что такие манипуляции — это позор биржи. Явно спецом вынесли стопы.

ээх… если бы был закон, обязывающий трейдеров раскрывать информацию о всех своих сделках в виде скриншотов, биржа была очень тихим местом, а мужчины работали бы на заводах))

Forecast, где Вы видите на индексе Мосбиржи росты или падения на 3-4%% за три дня после 31 июля 2023-го? А это и называется «дневные тренды».

Алекс, забыл дополнить: в портфеле только те алгоритмы, которые исторически прибыльны при проскальзывании+комиссии 0,2% на операцию.

Forecast, 

все заработали

Когда говорят от имени ВСЕХ- это означает, что человек сам ничего не заработал и все тренды увидел только постфактум

banditos, да это не пафос. Чел не заработал на 7! сильных трендах 2 половины 2023 года! Когда все заработали. И объясняет, что рынок не рос. А кто тебе обещал вечный рост? А тренды для чего?
Значит надо менять систему, менять себя, перестать работать как раньше.

Михаил К., Он из тех кто смотрит постфактум на график и говорит… вот тут бы купил а тут продал )

Forecast,  Сколько пафоса, а фактов вашей успешной торговли ноль

Алекс, все правильно понимаете. Плечо лонга по номиналу в каждом инструменте 1,2:1 (шорт в акция в 3 раза меньше, во фьючерсах в 2 раза), при включении «фильтра плечей» лонг 1,8:1, шорт нуль, в этом году доплечевые суммы  для торговли по 25% СЧА счета для  всего Вами перечисленного. В каждом инструменте по 4 системы с равными долям при выключенном «фильтре плечей» и 5 при включенном.

Правильно я понимаю, что у вас в портфеле три акции (SBER, GAZP, GMKN) и два фьючерса (Ri и Si). Вы торгуете по тренду, и в лонг, и в шорт, но в акциях при шортах занижаете размер позиции. Торгуете по тренду, время удержания сделки — несколько дней?

Алекс, «дело не в стакане» касалось того, что в Сбере 100 млн. кидай в «стакан» рыночными ценами в любой момент и все ок — не больше 0,1%, а сделай это на падении условного Х и «пролетишь» на n% (n>1), хотя на ростах там в дни бывало и больше, чем у Сбера. Отсюда и проблемы с автоследователями на стратегиях «второго плана». Но и в Сбере то же самое, но при 500 млн. в заявке.

Да и авторам стратегий 10 млн. в подписке — это «копейки». Ведь премия то равна 50% от плат клиентов минус соцналог, минус НДФЛ. А сколько это при 6% годовых от СЧА? «Копейки» при 10 млн.

Dangerous Assumption, Ну та стратегия в 2023-м получше опубликованного. Я написал почему: там только Сбербанк и Газпром и нет Норникеля, RI и Si.