Слишком часто натыкаюсь на такое распределение вероятностей по тем или иным событиям на рынке.
Хотелось бы узнать, возможно кто-то знает, есть ли у этой затухающей синусоиды какое то специальное название и какие природные процессы подчиняются такому распределению?

Здравствуйте.
Хочу поделится результатами замеров раунд трипа заявок, который я проделал на днях на тестовой системе, которая используется для разработки.

В тестовую систему входит
— боевое ПО с транзакционной частью на TWIME
— тестовое ПО эмулятор сервера TWIME
— тестовый стенд в виде двух обычных серверов с прямым Ethernet линком между собой

Все что касается программной и аппаратной составляющей, ОС, языков программирования баз данных и так далее я умалчиваю. Могу лишь сказать, что данная архитектура значительно хуже, чем например аналогичная смартлабовца Viking, который демонстрирует свои измерения и даже иногда сообщает конфигурацию системы.

Предметом тестирования является внутренняя задержка системы при выставлении заявок Order на бижу и при получении ответов Response по протоколу TWIME. В качестве параметров теста используется интервал отправки между сообщениями в мкс и общее количество сообщений при отправке. Задержка считается по формуле Latency = RTT/2 и включает в себя затраты бизнес логики приложения, а также затраты всей сетевой части. Тестирование производится в различных режимах для того чтоб оценить поведение системы в условиях далеких от оптимальных. На мой взгляд, это наиболее интересная часть материала, поскольку в сети не трудно найти много тестов производительности TCP стека различных систем, но все они показывают свои оптимальные значения далеко не в тех условиях, в которых могут работать торговые роботы.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья. Подскажите парочку прибыльных HFT-алгоритмов для нашей любимой срочки, чтоб можно было торговать часто и одним контрактом. Спасибо.

Если бы дьявол предложил вам волшебный инструмент специальный фьючерсный контракт с минимальной комиссией и минимальным спредом, каких не существует в мире. На нем можете торговать только вы, никакие западники не испортят вам аппетит, но есть одно небольшое условие. Всего одно)))00)) Котировать инструмент будет генератор случайных чисел со случайными параметрами котирования. Вы бы отказались от этой дьявольской рулетки (лично я советую отказываться), или все же есть нюанс?

Давно хотелось, и вот все же решил познакомится ближе с творчеством Александра Горчакова (он сам о своей работе так и говорит — творчество). Познакомится ближе так и не удалось, потому что сразу попал на видео, которое находится ниже по тексту, и у меня сразу бомбануло. Причем конкретно так бомбануло, прям очень. Если бы это видео смотрела моя мама, она бы сказала, что все просто здорово — такие замечательные люди, добрые открытые лица говорят на камеру, сразу видно любят свою работу (и работают и хотят работать, сразу видно), явно профессионалы, какие молодцы! Но если бы этот ролик посмотрели мои преподы по теории вероятностей и нелинейной динамике, я думаю, пол Киева могли бы всю зиму не оплачивать счета за отопление. Уже не говоря про величайшего пророка современности Талеба, у которого на почве бугурта от подобных перлов несколько книг было издано кассетными зарядами миллионными тиражами с подробностями как сильно у него бомбит. Я так детально описывать не буду, но что меня зацепило черкну в двух словах.

( Читать дальше )

Как известно, последнее время трендовикам на рынке не хватает ликвидности. В меру своих скромных возможностей эту ситуацию я стараюсь исправить аккуратным маркет-мейкингом. Пока что на общественных началах, но вдальнейшем, возможно, с выгодой для себя. Авторитетные люди утверждают, что Мосбиржей целиком и полностью рулят спекулянты, денег у них должно быть до черта, поэтому может получу от них какую печеньку потом. А пока что результаты такие.

Время торговли: ~70 секунд
Совершенных сделок: 738
Комиссия биржи: 184,5 руб
Заявок отправлено: 6372
Общая прибыль: -433 руб



С трендовика по лайку!

Прихожу к такому выводу, что потребность визуализации измерений начинает налагать все большие и большие ограничений в процессе изучения рынка. Имея просто голые цифры чем дальше, тем больше начинаешь сомневаться в их адекватности, пока не отрисовал график/диаграмму/карту или еще какую то визуальную форму. Это просто убивает процесс и превращает его в сплошное дрочево топтание на месте.
Я никогда не умел хорошо работать с абстракциями и самые большие проблемы в университете имел с матанализом. Допустим ты решаешь задачу двумя разными способами и получаешь значения ответов, которые отличаются на порядки. Что это за задача такая, где ни с какой точностью нельзя прикинуть на глаз в каком диапазоне лежит правильный ответ? И вот именно из такой ереси состоит алготрейдинг, если подходить к этому вопросу достаточно серьезно. Пути решения я вижу два:
1) Осваивать новый инструментарий, позволяющий ускорить программирование визуализаций
2) Осваивать снова матаппарат и делать ставку на правильность аналитических решений

( Читать дальше )

Здравствуйте. Хотелось бы поторговать low latency алгоритмы на зарубежных площадках, но вот боюсь разорится в неравной борьбе с местными технологическими монстрами. Может кто посоветовать приличные песочницы для недорогих экспериментов с прямым доступом к рынку без API брокера?

Примерно кто то скажет значение?

Нужен софт, которому можно подсунуть историю сделок, указать комиссию и увидеть результат торговли в виде систематизированного отчета и различных красивых графиков, по результатам которых можно вносить поправки в торговый алгоритм. Есть такое в природе или опять нужно самому писать?