Давно хотелось, и вот все же решил познакомится ближе с творчеством Александра Горчакова (он сам о своей работе так и говорит — творчество). Познакомится ближе так и не удалось, потому что сразу попал на видео, которое находится ниже по тексту, и у меня сразу бомбануло. Причем конкретно так бомбануло, прям очень. Если бы это видео смотрела моя мама, она бы сказала, что все просто здорово — такие замечательные люди, добрые открытые лица говорят на камеру, сразу видно любят свою работу (и работают и хотят работать, сразу видно), явно профессионалы, какие молодцы! Но если бы этот ролик посмотрели мои преподы по теории вероятностей и нелинейной динамике, я думаю, пол Киева могли бы всю зиму не оплачивать счета за отопление. Уже не говоря про величайшего пророка современности Талеба, у которого на почве бугурта от подобных перлов несколько книг было издано
кассетными зарядами миллионными тиражами с подробностями как сильно у него бомбит. Я так детально описывать не буду, но что меня зацепило черкну в двух словах.
1. «мир отчасти хаос» — не может быть такой формулировка отчасти хаос. Или хаос, или не хаос. Это принципиально важный момент, «полухаоса» не бывает, потому что это из разряда метафизики.
2. «хаос поддается математическому описанию» — не поддается. Никакой хаос не поддается математическому описанию. Преступление вообще для математика говорить такое!
3. «мы имеем дело с теорией вероятностей» — вы имеете дело со стохастическим процессом (хорошо если стационарным), а теорию вероятностей вы применяете. Здесь просто формальная неточность.
4. «у любого будущего события есть своя вероятность» — нифига себе! Вот это вообще конкретная метафизика)) Вероятность можно взвешивать и вообще говорить о ней только если процесс позволяет. Не корректно вообще говорить о таком свойстве как вероятность для большинства событий, которые и интересны как раз таки аудитории данного ролика. Типа у любого события есть своя вероятность, надо только посчитать — это жульничество, но разумеется, инвестора в разговоре с математиками хотят слышать именно это. Получается, здесь Горчаков просто говорит то, что от него хотят слышать, не более. Скорее всего он и сам в это не верит, я надеюсь.
При том что раньше я смотрел доклады Горчакова на встречах смартлаба и вроде такой наглой антинаучной религиозной пропаганды в них небыло. Вобщем, что хочу сказать. Я надеюсь, ИК «Форум» исправятся и снимут новый нормальный ролик для своих клиентов с моими поправками разумеется) Поскольку я не к.ф-м.н, могу себе позволит не брать оплату за такую ценную редактуру, так бы конечно ни за что не стал)))
что не так?
Вот это — настоящий бред!
Автор явно не в курсе. Не ведитесь!
конечно можно так сказать. Электрон частица или волна?
Что касаемо нюансов… ну, конечно, разработчик имеет дело с теорией вероятностей, поскольку работает он с ей, т.е. она опосредует работу со стохастическим процессом. Можно и так и так сказать. Ваши преподы по нелинейной динамике как раз пытаются описывать хаос и т.д. и т.п....
Так что вы погорячились:)
Насколько этот ролик с маркетинговой точки зрения полезен — иной вопрос.
Ну и вообще… зависть к форуму — хорошо. Значит у них дела всё же идут не так плохо, как принято обсуждать в последнее время. Уж явно то, что они смогли:
а) обеспечить стабильный рост эквити до 2016 года
и б) привлечь инвесторов в свои стратегии
говорит о том, что они молодцы… но как известно все ошибаются и у всех наступают черные полосы. Наверняка Форум, опираясь на опыт Салтыкова и Горчакова, найдут выход из этой ситуации и у них снова настанет белая полоса.
у автора возможно поэтому и бомбануло, даже если он сознанием эти строки не заметил, то на подсознании это очень ярко отработало.
а я только больше А.Г. зауважал.
www.howtotrade.ru/biogr/posts/18.html
1. мир — сложная динамическая система, где есть упорядоченность и есть энтропия
2. теория хаоса —.это как раз и есть мат аппарат, описывающий поведение нелинейных дин систем
3. буквоедство
4. тоже буквоедство. Вероятность действительно есть у любого события, просто не у всех событий можно ее посчитать
думаю, если бы ролик снимался для математиков, там было бы больше конструктива и меньше обтекаемых фраз. Но ролик для широкой аудитории то.
критика не зачтена, кароч )
** Абсолютно с этим согласен.
Молодец, Горчаков — так держать!
Результат на лице:
www.comon.ru/user/ik-forum/strategy/detail/?id=8528
думаю, она у Форума не одна
Впрочем, спорить я тоже не хочу — каждому свое. Кто-то и по звездам норм зарабатывает )
Бардак в голове => потери в делах
Рынок — явно не математика — прочем со странным пониманием теории вероятности.
Теория хаоса, динамический хаос. Правда, там определение хаоса отличается от того, что от бытового значения термина.
3, 4. Эти пункты вполне нормальны для объяснения «на пальцах».
уходите из трейдинга?
значит ли это что основная ваша доходность теперь будет только от семинаров?
было бы в дальнейшем интересно услышать ваше мнение по перспективам торговли на си
все таки и ДО 2014 года си зажатый в коридоре ЦБ был не рыба не мясо и вы это явно тестировали
и текущий период в си в принципе очень сходен с тем периодом (как мне кажется)
1 хаос возможно описать математически
2 любое событие имеет свою вероятность
Извиняйтесь!
UPD Вижу что вы уже оправдались отчасти в комментариях. Но ролик все равно переснимите, а то дьявол в деталях и все такое. Пиарщиков шлите нахрен, мы советские люди не нуждаемся в рекламе! За нас говорят наши дела!!!
smart-lab.ru/blog/286425.php
smart-lab.ru/blog/tradesignals/302730.php
Заходит здоровый мужик к врачу и кладёт на стол деньги, а рядом свой орган. Врач посмотрел, положил на стол свой орган, который оказался больше и забрал деньги.
У меня больше, если ты мерится хотел:)
«Спасти рядового Горчакова.»
про то, что слив это не ваша ошибка, а других (плохих трейдеров)
теперь все проясниЛОСЬ )
я все таки использовал его эквитю, как бенчмарк состояния рынка
просто жаль что он слился так быстро (
но тем и хорош рынок… что вся эта математическая мишура корочек Высшей школы Экономики и Математики облетатет как листва в погожий осенний день
а с ним и счета депо
что летом я спросил у А.Г.
— в чем причина слива?
и он мне ответил, что — виноват Брексит
а осенью в посте «Спасти рядового Горчакова», он мне ответил что в «окончательном сливе» (имеется ввиду сливе до остановки торгов) виноваты другие люди)
как вы считаете… это нормальный ответ для уважаемого математика?
когда речь заходит о простом ответе на вопрос «почему в частности вы не захотели пользоваться вашим фильтром пилы в пиле по Си»
что сложно получить однозначный и простой ответ в итоге
в любом случае прошу меня извинить… если я где то что то не так озвучил
1. В Си на своем личном счете я торгую системы со средним временем позиции более 7 дней. Для таких систем фильтр пилы бесполезен, так как все пилы на дневках эти системы пересиживают в той позиции, в которой попали, и до выхода из пилы имеют почти нулевой результат.
2. Я не торгую Си в компании, так как системы из п. 1 в 2014-2015 гораздо хуже систем коллег по соотношению доходность-риск.
3. Я торгую системы из п. 1, потому что все мои более краткосрочные системы закончили 2012 и 2013-й годы в Си в минусе, несмотря на более высокую доходность в 2014-2016-м.
доходность этого года в разбеге по стратегиям на вышеназванном фрейме от +10 до +33 % без плеча с нач года
ри вообще -4%, с февраля топчем 97
год конечно с марта как бапка отшептала (
не совсем понимаю зачем вам пытаться сейчас перевирать меня?
ну есть же мой комментарий выше и люди могут проверить, что то что вы пытаетесь мне приписать в корне отличается от моих слов (
smart-lab.ru/blog/356642.php#comment6351344
«с того момента как пытался продавать фильтр пилы» — это не утвердительная форма? И вопрос был: когда я продавал фильтр пилы?
\\И вопрос был: когда я продавал фильтр пилы?
когда продавали незнаю… ибо я не купил )
а когда «пытались»… могу поднять нашу с вами переписку помоему трех летней давности
где вы пытались мне продать фильтр пилы под видом покупки у вас 10 академических часов по сабжу
надо?
и все таки… сохраняется какая то возможность и в дальнейшем (где-то) наблюдать за вашей эквитей он-лайн?
или уже все?
www.rusalgo.ru/robots/result.html
спасибо
… и в этом вся сила современной украинской интеллигенции!!! (зал рукоплещет стоя))))
кроче… мысль в том… что прав тот у кого профит… а кто слился тот и не прав вовсе
1. Случайный всегда. Прогнозирование невозможно.
2. Случайный в общем, но в частности существуют события, в которых есть «перекос» вероятности в пользу нашедшего.
3. Прогнозируемые в любой точке.
Основываясь на своём опыте:
Большинство трейдеров, особенно дейтрейдеры, соглашаются в пункте 2.
Большинство учёных и экономисты на периоде до 3-х лет соглашаются в пункте 1.
Люди с капиталом и пониманием рынка стоят на позиции 3.
И каждый по-своему прав.
#1. 10 утра, рынок внизу, структурным движением берёт новый лоу. Акция, которая коррелирует с рынком по экстремумам, стоит треугольником наверх, поджимает цифру, на которой стоит крупный лот.
#2. 1 p.m., рынок в треугольнике, завтра новости, бумага на падающем объёме и падающей волатильности.
Какое из событий легче расторговывать на покупку c риском $100 на позицию? Эмпирически, интуитивно и логически есть «перекос» между выбором одного из вариантов.
Если те же 2 ситуации выносим на масштаб управления небольшим фондом и позицию на риск $50k, то нам, извините, всё равно, как там чепчик надет. Перекос будут создавать уже другие факторы.