Блог им. 3XTR

Еще одно распределение вероятности

Слишком часто натыкаюсь на такое распределение вероятностей по тем или иным событиям на рынке.
Хотелось бы узнать, возможно кто-то знает, есть ли у этой затухающей синусоиды какое то специальное название и какие природные процессы подчиняются такому распределению?

Еще одно распределение вероятности

★1
А кто вам сказал что распределение именно такое?
avatar

Krechetov

Krechetov, я вам говорю, что распределение именно такое. И задаю вопрос в сабже.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, Так в чём это распределение то? :) и как вы поняли что оно такое?
avatar

Krechetov

Krechetov, да не важно это, скажите лучше как оно называется.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, не зная что это и от куда сказать что то невозможно просто. на рынке оно точно другое. 
avatar

Krechetov

Krechetov, на рынке множество переменных величин, вы видимо не понимаете этого. 
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, у меня вся техника на вероятностях построена :)

Просто на глаз вижу что на рынке другая она… А чтобы понять что у вас тут надо знать откуда это взято.

Но как бы если говорить не хотите, то мне сложно что-то сказать просто.
avatar

Krechetov

Krechetov, на графике распределение некой случайной величины. Это не обязательно приращение цены.
avatar

Cristopher Robin

Никогда не натыкался на такое распределение, конкретный пример дадите?
avatar

Иван Митяев

Иван Митяев, нет не дам. Распределение показывает силу сигнала — горизонтальная ось и частоту сигнала — вертикальная.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, 
и частоту сигнала — вертикальная.
Вертикальная ось — это амплитуда, а не частота...
Это называется волна с затухающей амплитудой колебаний
avatar

Хомячок

Хомячок, вопрос в том, что он может говорить о фурье-образе, сам того не понимая.
Cristopher Robin, пардон, это вообще как? Т.е. одной и той же «частоте» может соответствовать 2 разных «силы» сигнала?)))
Бобровский Дмитрий, а что тут необычного?
avatar

Cristopher Robin

Бобровский Дмитрий, это — статистический график количеств сигналов определённой силы. Разбиваете силу на кластеры и подсчитываете сколько в каждом кластере, откладываете по y.
На рисунке — плавность графика из-за того, что данных много и кластер можно брать мелким.
avatar

MS

Любой всплеск на водной глади имеет такую природу затухающих колебаний по синусоиде, импульсы электромагнитных волн ведут себя так же...
Это первое что вспомнил по курсу школьной физики)
avatar

Хомячок

Хомячок, там есть симметрия в обоих измерениях, а тут ни в одном нет.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, ну вы же горизонтальную ось не нарисовали))
поэтому я не мог догадаться об отсутствии симметрии)
avatar

Хомячок

Хомячок, координаты такие же как у всех других распределений.
avatar

Cristopher Robin

Ну, если выборка небольшая и гистограмма не совсем хорошо подобрана, то Пуассон или логнормальное могут так выглядеть.) 
Бобровский Дмитрий, не катит. Реальные графики еще более плавные, чем я нарисовал.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, вопрос в том, что конкретно Вы исследуете и графики чего в итоге рисуете. Просто если в спектральной области рисуете, то Ваш сигнал напоминает rect. Если во временной, то это аналог sinc.
Так падает плоская волна на непрозрачный экран с щелью — дифракционная решетка
avatar

spebe

www.spebe.ru, точно, дефракция
avatar

Cristopher Robin

Никак не незывается.
Это смесь трех гауссов с разными средними (и дисперсиями).
avatar

ch5oh

ch5oh, любая функция смесь функций, думал может есть какое то название и известные свойства
avatar

Cristopher Robin

Тоже часто наблюдаю подобные выбросы с затуханием на рынке. Проблема только что период волн может изменяться. Наиболее простая формула, пожалуй будет синусоида с затуханием
1/sqrt(x)*sin(x);
или выбрать другую функцию затухания
также функция похожа на половинку вейвлета

avatar

EY

специальное название — «отскок дохлой кошки»
avatar

Матвеич

Больше всего похоже на резонатор с затуханием. Возможно, лучше подбирать параметрический закон а-ля косинус с затуханием с какими-то случайными параметрами.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, при масштабировании функция рисует себя же большего/меньшего порядка, что то вроде дифракции, как писали выше

avatar

Cristopher Robin

Это смесь распределений. Скорее всего в основе лежит какой-то процесс со скачками…
avatar

Marco

Marco, примеры умозрительные можете привести?
avatar

Cristopher Robin

 Для анализа этой ерунды можно взять функцию:
exp (-a*x) * (C + b * sin (d*x)), подобрав константы a, b, C, d.

У меня в Excel это получилось. График внешне очень близок картинке.
avatar

MS

MS, спасибо, получилось.
avatar

Cristopher Robin

мультимодальное (полимодальное) распределение
Распределение, имеющее несколько мод (т.е. два или более «пика»). Полимодальность распределения часто может показывать, что выборка не является однородной, и наблюдения порождены двумя или более наложенными распределениями.

avatar

Маркин Павел

Это огибающая частот исходов выборки? Такие огибающие сплошь и рядом на «хвостах» коротких выборок из смеси нормальных распределений, хотя реальное распределение не имеет всплесков, а монотонно падает по экспоненте («тяжелый хвост»).
avatar

А. Г.

сумма распределений.
avatar

pavard


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW