Я иногда применял сетки, изредка, когда считал это оправданным. Я не раскидывал сети, а периодически дополнял позицию, когда это представлялось целесообразным.
На СЛ (и не только) выяснилось, что есть люди, которые строят свои стратегии на постоянном применении сеток, и, вроде, даже регулярно выигрывают.
Стало интересно, как это работает. Привожу здесь свой взгляд на сетки. Если что, товарищи меня поправят.
Посмотрим два случая.
1. набор позиции Лонг при росте.
Раскидываем сеть с интервалом цены dC. При пересечении границы интервала увеличиваем стоимость позиции на величину dV, и т.д.
Преимущества: при ошибочных входах (пошло не туда) существенно уменьшаются убытки.
Недостаток: Существенно уменьшается и прибыль в сделках.
Резюме. Не вижу преимуществ по сравнению с единовременным входом в позицию. Уменьшив объем сделки в N раз, мы получим все те же самые, и убытки, и прибыли в сделках.
2. Набор позиции Лонг при падении актива. Выполняется, если предполагается, что актив в итоге будет расти.

( Читать дальше )

Никогда особо не интересовался сеточниками. Поверхностно знаю что это такое, но не более.
Я торгую по старинке. Нахожу локальные минмаксы, беру в них позу целиком, если вошел неудачно — закрываюсь в окрестностях нуля, если удачно — беру прибыль со всей позиции. В общем, метод проб и ошибок, где ошибки, в среднем, ни прибыли, ни убытков не дают, но если уж попадем, то возьмем все и сразу.)
Пробовал моделировать набор позиции, постепенно ее наращивая и/или постепенно уменьшая. Риски, конечно, меньше, мороки и расчетов с множественными входами/выходами больше, а, прибыль при той же конечной позиции, сильно меньше. Цимеса в этом не увидел, и завязал с этим делом.
Насколько я себе представляю, сеточные стратегии секрета не представляют. Потому хотелось бы насколько это возможно разобраться в таких стратегиях.
Судя по сегодняшнему посту о ТС bohemian rhapsody, с сеточниками все не так плохо, как мне представлялось.
Вот, кстати график, приведенный bohemian rhapsody:

Чтоб я чего понял. Или вообще это не сеточник, и я что-то путаю. Но, вроде, написали, что сеточник.)
В общем, если можете, помогите разобраться. Ну, а разберусь, попробую на модели посмотреть.