Блог им. 3Qu

Сеточник. За и против?

    • 26 июня 2022, 19:56
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Я иногда применял сетки, изредка, когда считал это оправданным. Я не раскидывал сети, а периодически дополнял позицию, когда это представлялось целесообразным.
На СЛ (и не только) выяснилось, что есть люди, которые строят свои стратегии на постоянном применении сеток, и, вроде, даже регулярно выигрывают.
Стало интересно, как это работает. Привожу здесь свой взгляд на сетки. Если что, товарищи меня поправят.
Посмотрим два случая.
1. набор позиции Лонг при росте.
Раскидываем сеть с интервалом цены dC. При пересечении границы интервала увеличиваем стоимость позиции на величину dV, и т.д.
Преимущества: при ошибочных входах (пошло не туда) существенно уменьшаются убытки.
Недостаток: Существенно уменьшается и прибыль в сделках.
Резюме. Не вижу преимуществ по сравнению с единовременным входом в позицию. Уменьшив объем сделки в N раз, мы получим все те же самые, и убытки, и прибыли в сделках.
2. Набор позиции Лонг при падении актива. Выполняется, если предполагается, что актив в итоге будет расти.
Аналогично раскидывается сетка вниз, и при падении позиция наращивается по сетке. В итоге, если гипотеза дальнейшего роста подтверждается, приходим в начальную точку уже с некоторой прибылью. Если не подтверждается, то имеем явно меньшие убытки, по сравнению с единовременным входом в позицию в начальной точке сетки.
Резюме. Здесь непонятно, зачем докупаться на падении. Не проще ли дождаться признаков роста ниже начальной точки и войти всей позицией целиком.
При условии, что все и все будут делать правильно, явных преимуществ сеточника не наблюдается.
Можно рассмотреть еще несколько случаев входа и выхода по сеточнику, и во всех вариантах будет наблюдаться сокращение рисков наряду с уменьшением прибыли, по сравнению с единовременным входом в сделки. Во всех случаях, выравнивание рисков/прибылей может быть достигнуто сокращением объема сделки при  входе.
Мы сравнили стратегии, при условии, что никто из игроков не ошибается. Теперь бы хорошо сравнить последствия той и другой стратегии при совершении трейдером ошибок, но че-то, как ни кручу, то если выровнять риски, то тоже все одинаково получается. Да, при применении сеточника мороки больше.
В общем, не понял, где цимес.

★3
79 комментариев
1. Применение сетки ни по тренду,
ни против тренда преимущества не дает.
2. Решение есть, но не скажу.
Василий Федорович, без сетки я и так решение знаю. Можете не говорить.))
В данном топике речь о сетках.
avatar
3Qu, сеточники хорошо продаются.
потому что утверждают что все сделки в плюс.
а минусовые ждут, это же «бумажный» убыток.
людям приятно слушать что убыток бумажный, а плюс реальный.
avatar
Антон Б, ну, это на акциях. И на ФХ.)
На фьючерсах это не катит.
avatar
3Qu, я думаю что это вообще нигде не катит.
у меня для этого есть образование и опыт.
но большая часть смартлаба честно считают что пока не продал убыток бумажный.
и им объяснить можно только через рискменеджмент.
avatar
Без понимания что вы покупаете и хороша ли цена -никакая сетка не поможет, опять же понимание размера риска.Можно убиться даже в супер активе тупо набрав плече которое не подьемно для вас.
Василий Федорович, 
Решение есть, но не скажу.
бар-Сеточник)))
avatar
Василий Федорович, пирамидинг и усреднение применяется. Эффект от усреднения есть, от пирамидинга не видел
avatar
LogikoMen, какой эффект? Вы думаете, что цена пойдет вверх и покупаете, а цена идет вниз и вы вместо того, чтобы признать свою ошибку и выйти по стопу упорствуйте в своем заблуждении и покупаете по шагу сетки еще и еще.
avatar
infinity_warrior, это не упорство. Цена идет сразу верх только для стратегий, которые входят в середину тренда. Много на такой модели не заработаешь — потому что непонятно, когда все раскрутится назад. И приходится и забирать эту середину. Итогом — это малая доля от волатильности года.
Цена не идет сразу в вашу сторону в 50% случаях. Более того, взятие точки вращения позволяет получить максимум от движения. Но никто не знает точно, где цена развернется. Использует как автор сказал — сеточный вход. 
Вход же в момент движения в вашу сторону по сетке — у меня нет успешных моделей. Но пирамидинг — известная модель и кто то, значит, имеет такие стратегии. Где достигается большая доходность.
Возможно, это ловля долгосрочных трендов. Не пробовал их ловить.
avatar
Представьте, что Вы входите в 5 активов. Набираете их примерно одновременно. Ну кто-то обрушил рынок банановой республики с неадекватным климатом. Решая задачу того, как наиболее эффективно набрать позицию из этих инструментов (с учётом возможных манипулятивных просадок по отдельным инструментам), Вы и получите лестничную стратегию.

«Лестничники», как правило, не знают этой базы управления деньгами и рисками, поэтому их действия и описание стратегии выглядит идиотизмом — как Вы правильно обратили внимание.
avatar
GreyStrannik, с инвестициями понятно, но здесь речь о спекулятивных сеточниках.
avatar
3Qu, обычно сеточниками называют стратегии маркитмейкеро подобные. Т.е. они ловят малые движения. Вы же описали усреднение и пирамидинг. Это создает путаницу в головах. 
Усреднение — это ловля разворота в противоположном движении или же, чистой воды, уменьшения стопа. Когда выходят в без убыток. Могут совмещать. Пирамидинг — это набор позиции пока цена идет в нашу сторону. 
Если усреднение успешно как для первого так и второго варианта. То при пирамидинге не видел улучшения стратегии. Но пирамидинг — это ловля долгосрочных трендов. Таких стратегий у меня нет.
avatar
LogikoMen, тем не менее, это обеспечивается сетками. Я, уж, не стал все описывать, да, и, я сразу написал, не оч разбираюсь в сетках.
avatar
Когда я читаю слово сетка, я вспоминаю tal. Я убежден что сетка прибыльно может торговаться только на коротких промежутках времени, т.к. сетка не предполагает стопа. А стоп быть должен.
По тф не подскажу, натянуть можно на любой.
avatar
GreyStrannik, кто работает по фундаменту, тот смотрит на мультипликаторы, а не на сетку ордеров. Он же не знает куда пойдет цена, а просто покупает относительно дешевую компанию в подходящем для ее покупке рыночном цикле в нужной пропорции к своему портфелю. Т.е. берет сразу нужное ему число акций кроме случаев, когда его позиция значительно превышает ликвидность акции. Тогда он ее может набирать постепенно, чтобы не задрать цену.
avatar
Тот же мартин только в левой руке, слив обеспечен 100%
avatar
Байкал, среди завсегдатаев СЛ, один вкратце описывал свой сеточник — что-то весьма непонятное и бесконтрольное. Но, говорил, выигрывает — с большого депо и немного. Ну, немного — эт понятно, но выигрывает.)
avatar
3Qu, ну понятно малым лотом заходит просадку выдерживает
avatar
за… обоими руками… а что это? работать самому меньше надо — я за, работать не хочется а денег надо больше и больше
Андрей Попов, красавЕц.)
avatar
видимо, не сильно у тебя много мозгов, раз ты эту тему создал. Ну ничего. Скоро 24 число 2 и 3 и так пока не поумнеешь. Если крепко задумаешься (хотя судя по посту сомневаюсь, что это возможно), поймешь о чем я и повернешь колесо возмездия в другую сторону. Но времени все меньше.
avatar
Crogall,  где уж, нам уж.)
avatar
Андрей Попов, 

Ухо спекулянта, сеточники) 
Сетки это для богатых, кто может открыть бесчисленное количество позиций и сможет их закрыть в прибыль. Не благодарите за этот грааль. Но этим граалем зарабатывать можно.
avatar
Андрей Попов, имхо, это вообще дурдом.)
avatar
Я вообще стараюсь с инвестиционными целями только сеточником входить, если депозит позволяет. Потому что как ни стараюсь, все равно после входа цена против меня идет, так что сеточник хоть среднюю цену входа позволяет уменьшить.
Антон Иванов, для инвестиций это понятно.
Человек интрадей сеточником играет — это загадка.)
avatar
3Qu, для инвестиций тоже непонятно. Инвестиция — это работа по фундаментальным показателям, а не по колебаниям цены. По цене работают спекулянты, а по сетке — идиоты.
avatar
infinity_warrior, почему, понятно желание человека при входе в инвест сделку сэкономить 3 рубля.)
Ну, а крупные позиции так и набираются — никто не покупает все и сразу.
avatar
3Qu, если человек при входе в сделку экономит три рубля, то он не инвестор, а крохобор. Крупные позиции набираются не по сетке, а по ликвидности инструмента. Например, используют те же айсберг-заявки. По сетке ведь могут и не набрать позицию, если цена развернется. А если взять индексных инвесторов, то вообще было бы смешно говорить про них в терминах сеточников. Тот же партнер Баффетта Магнер упорно покупает Алибабу, но не по сетке, а по тупому старческому упрямству — 98 лет это слишком много для разумных инвестиций. Китай и фундамент несовместимы, т.к. там правит компартия и нет прозрачности компаний.
avatar


 

это как посмотреть...

avatar
Astrolog, 
avatar
vladimir55, мы и без сеточника как-то справлялись.)
В чем счастье-то?
avatar
сеточник это эмуляция опциона. Позволяет сгладить. Надо угадывать направление и волу.
avatar

Если я правильно понял после 50 грамм, получается тут рассмотрен:

1.Пирамидинг

2.Усреднение.

Это 2 абсолютно противоположенные стратегии в трейдинге. Если мы рассматриваем трейдинг, то он с плечем. Одна трендовая, другая контр трендовая. Весь прикол что в умелых руках обе работают. Пирамидинг имеет смысл для сокращения проскальзывания — оно меньше чем вход одним махом, если большая сумма. При нормальной обоснованной стратегии — это просто дополнение и рулит не это, а стратегия.

Усреднение — вот тут надо обязательно принимать одну хитрость, чтобы не вылететь в трубу на реально сильном обоснованном движении которое когда-то будет — хеджирование обратной ставкой через скоррелированные инструменты, фьючи или опционы… Так оно работает. Без хеджа надо иметь очень много денег в запасе на такой случай чтобы не вылететь в трубу и пересидеть.

avatar
мартингейл проигрышный в итоге, без дополнительных подстраховок
в долгосрок, только сеточкой!
avatar
Alex151757, логично, если есть вариант закрытия на небольшом интервале. Если изначально покупается вдолгую, то наплевать. Ну, и вдолгую всегда есть варианты хеджирования.
В общем, можно и сразу.
avatar
Мартингейл, усреднение или сетки- это иллюзия, для жаждущих наживы.
Есть другие  методы противостояния наперсточной среде. Но такие вещи я палю, только когда под шофе.
avatar
NOT A HAMSTER, имхо, при грамотном применении сетки должны нормально работать. Но их применение нуждается в большем депозите и не дает преимуществ перед единовременным входом.
Но в сетках, подозреваю, как-то хитрее сделано, т.к. позиция управляется только пересечением линий сетки. Имхо, как ни кинь, алгоритм странноватый.
avatar
3Qu, Эта хрень отрабатывает себя четко только в третьей волне и то, надо еще понять от куда она начинается. Если вместо трешки влез в четверку, пиши пропало.
avatar
vladimir55, вот последнее предложение — в точку. Тоже к этому выводу прихожу.
avatar
Ну, вообще, как идея — можно подумать и сделать сетку нелинейно, — не через равные интервалы покупать, а в зависимости от того жмёт ли набранная позиция интервалы определённым образом увеличивать или объем покупки уменьшать. Либо, наоборот — строить гибрид из разных подходов, но за основу взяв покупки и продажи по сетке.

А вообще подход работает неплохо на спокойном рынке на этапе нескольких месяцев перед дивидендными отсечками.
avatar
Сетку использую на инвестиционном портфеле для получения доп. Прибыли.
avatar
Рафаэль, это я не понимаю.
Я редко занимаюсь инвестициями, но если занимаюсь, то с целью увеличения дохода использую соответствующие фьючерсы.
avatar
сетки, лесенки, пирамидки и прочая ересь — это всего лишь способы справиться с неуверенностью.... если чел не уверен в своей системе или у него нет системы, то он начинает торговать этими самыми сетками, лесенками, пирамидками и прочей ересью..

имхо:

трейдингом можно заниматься только по системе, которая прошла жесткие и честные тесты… нет такой системы — не походи к рынку
avatar
сетка это продажа волы, т.е. сродни продаже опционов.
avatar
Цимеса ни когда и не было. Любая простая и популярная стратегия дает легкий минус за счет накладных расходов.
Другое дело — пирамидинг по тренду. Каждая сделка — отдельный вход, НО, за счет не до конца сброшенного профита, есть некий запас, покрывающий следующего лося. В худшем случае, в среднем, получите безубыток.
Непосредственно сами сеточные стратегии строятся на общеизвестных паттернах, стало быть их стопы стоят в основной массе, значит....
Ну и здравый смысл подсказывает, если устраивает такой конский стоп — не проще играться опционами?
avatar
Mezantrop, вы скидываете частично по сетке, или набираете по сетке?
avatar
LogikoMen, 
И то и то глупость — Ваши стопы в толпе, значит, за ними придут.
Цепочка отдельных сделок по тренду, фиксируя не всю позу, подтягивая стопы по нестандартному варианту — в этом есть смысл.
avatar
Сеткой хорошо торговать акции, берем от хая сетку до -30% натягиваем и вперед. Надо брать портфель из нескольких акций, лучше дивидендных. Разумеется если будет провал как сейчас придется выжидать. Поэтому половину депозита надо держать в облигациях, или лучше на депозите и запулить их при «черном лебеде» в акции. Сетку ниже 30% натягивать бессмысленно, проверено на истории с 2000 года)
avatar
ICEDONE, 
И сколько лебедей пристрелили, с учетом текущего момента?
avatar
Mezantrop, я пока рассматривал данный вариант сетки на будущее, занимался тестированием на истории. Пока торгует робот. Если посмотреть лебедей было 3 штуки на текущий момент. Ну сами посмотрите, сколько пришлось ждать перехай. В 2008 году кстати все говорили, что эта опа надолго.
avatar
ICEDONE, 
Так вот у меня по РТС невэпический боковик. Все гуру фундамента по крайней мере, сейчас, того...., ну Вы поняли...
Прихожу к выводу, что по крайней мере, в паханате, портфель голубцов может вернуть реальную инфляцию — не более.
Ну а иностранные инвестиции, особенно сейчас, вообще рулетка…
avatar
Mezantrop, рассуждаете сегодняшним днем)
avatar
ICEDONE, 
Сущай, аполитично рассуждаешь, чесслово!
В то время когда район не выполнил план по шерсти и мясу!

А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
avatar
Mezantrop, минимум 10 летний план по инвестициям
avatar
ICEDONE, 
Ну как результат с 2012 года в деньгах? Проклятущих, тьфу, долларах?
avatar
Mezantrop, так я же тебе выше ответил) Вообще по портфелю с 2000 года 14% годовых без дивидендов (это тестирование на истории в ТСЛАБ). Это если все вбухивать в акции. Если прикинуть сколько можно было втарить на дивы и депозит при провалах думаю больше бы получилось.
avatar
ICEDONE, так ведь акции вместе с облигами проливаются
avatar
Serj90, поэтому как вариант предложил депозит, который пополнять с дивидендов.
avatar
vladimir55, можно подробнее? Хотите сказать, что вы входите на тех же уровнях. Что и всегда? Лишь идет сдвиг?
Что легко просчитывается?
avatar
Ничего это не даёт, плюсов никаких
Единственное если тебе психологически так комфортнее
avatar
ICEDONE, спасибо, понял.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн