Сеточник. За и против?
Я иногда применял сетки, изредка, когда считал это оправданным. Я не раскидывал сети, а периодически дополнял позицию, когда это представлялось целесообразным.
На СЛ (и не только) выяснилось, что есть люди, которые строят свои стратегии на постоянном применении сеток, и, вроде, даже регулярно выигрывают.
Стало интересно, как это работает. Привожу здесь свой взгляд на сетки. Если что, товарищи меня поправят.
Посмотрим два случая.
1. набор позиции Лонг при росте.
Раскидываем сеть с интервалом цены dC. При пересечении границы интервала увеличиваем стоимость позиции на величину dV, и т.д.
Преимущества: при ошибочных входах (пошло не туда) существенно уменьшаются убытки.
Недостаток: Существенно уменьшается и прибыль в сделках.
Резюме. Не вижу преимуществ по сравнению с единовременным входом в позицию. Уменьшив объем сделки в N раз, мы получим все те же самые, и убытки, и прибыли в сделках.
2. Набор позиции Лонг при падении актива. Выполняется, если предполагается, что актив в итоге будет расти.
Аналогично раскидывается сетка вниз, и при падении позиция наращивается по сетке. В итоге, если гипотеза дальнейшего роста подтверждается, приходим в начальную точку уже с некоторой прибылью. Если не подтверждается, то имеем явно меньшие убытки, по сравнению с единовременным входом в позицию в начальной точке сетки.
Резюме. Здесь непонятно, зачем докупаться на падении. Не проще ли дождаться признаков роста ниже начальной точки и войти всей позицией целиком.
При условии, что все и все будут делать правильно, явных преимуществ сеточника не наблюдается.
Можно рассмотреть еще несколько случаев входа и выхода по сеточнику, и во всех вариантах будет наблюдаться сокращение рисков наряду с уменьшением прибыли, по сравнению с единовременным входом в сделки. Во всех случаях, выравнивание рисков/прибылей может быть достигнуто сокращением объема сделки при входе.
Мы сравнили стратегии, при условии, что никто из игроков не ошибается. Теперь бы хорошо сравнить последствия той и другой стратегии при совершении трейдером ошибок, но че-то, как ни кручу, то если выровнять риски, то тоже все одинаково получается. Да, при применении сеточника мороки больше.
В общем, не понял, где цимес.
ни против тренда преимущества не дает.
2. Решение есть, но не скажу.
В данном топике речь о сетках.
потому что утверждают что все сделки в плюс.
а минусовые ждут, это же «бумажный» убыток.
людям приятно слушать что убыток бумажный, а плюс реальный.
На фьючерсах это не катит.
у меня для этого есть образование и опыт.
но большая часть смартлаба честно считают что пока не продал убыток бумажный.
и им объяснить можно только через рискменеджмент.
Цена не идет сразу в вашу сторону в 50% случаях. Более того, взятие точки вращения позволяет получить максимум от движения. Но никто не знает точно, где цена развернется. Использует как автор сказал — сеточный вход.
Вход же в момент движения в вашу сторону по сетке — у меня нет успешных моделей. Но пирамидинг — известная модель и кто то, значит, имеет такие стратегии. Где достигается большая доходность.
Возможно, это ловля долгосрочных трендов. Не пробовал их ловить.
«Лестничники», как правило, не знают этой базы управления деньгами и рисками, поэтому их действия и описание стратегии выглядит идиотизмом — как Вы правильно обратили внимание.
Усреднение — это ловля разворота в противоположном движении или же, чистой воды, уменьшения стопа. Когда выходят в без убыток. Могут совмещать. Пирамидинг — это набор позиции пока цена идет в нашу сторону.
Если усреднение успешно как для первого так и второго варианта. То при пирамидинге не видел улучшения стратегии. Но пирамидинг — это ловля долгосрочных трендов. Таких стратегий у меня нет.
По тф не подскажу, натянуть можно на любой.
Человек интрадей сеточником играет — это загадка.)
Ну, а крупные позиции так и набираются — никто не покупает все и сразу.
это как посмотреть...
Если я правильно понял после 50 грамм, получается тут рассмотрен:
1.Пирамидинг
2.Усреднение.
Это 2 абсолютно противоположенные стратегии в трейдинге. Если мы рассматриваем трейдинг, то он с плечем. Одна трендовая, другая контр трендовая. Весь прикол что в умелых руках обе работают. Пирамидинг имеет смысл для сокращения проскальзывания — оно меньше чем вход одним махом, если большая сумма. При нормальной обоснованной стратегии — это просто дополнение и рулит не это, а стратегия.
Усреднение — вот тут надо обязательно принимать одну хитрость, чтобы не вылететь в трубу на реально сильном обоснованном движении которое когда-то будет — хеджирование обратной ставкой через скоррелированные инструменты, фьючи или опционы… Так оно работает. Без хеджа надо иметь очень много денег в запасе на такой случай чтобы не вылететь в трубу и пересидеть.
В общем, можно и сразу.
Есть другие методы противостояния наперсточной среде. Но такие вещи я палю, только когда под шофе.
Но в сетках, подозреваю, как-то хитрее сделано, т.к. позиция управляется только пересечением линий сетки. Имхо, как ни кинь, алгоритм странноватый.
А вообще подход работает неплохо на спокойном рынке на этапе нескольких месяцев перед дивидендными отсечками.
Я редко занимаюсь инвестициями, но если занимаюсь, то с целью увеличения дохода использую соответствующие фьючерсы.
имхо:
трейдингом можно заниматься только по системе, которая прошла жесткие и честные тесты… нет такой системы — не походи к рынку
Другое дело — пирамидинг по тренду. Каждая сделка — отдельный вход, НО, за счет не до конца сброшенного профита, есть некий запас, покрывающий следующего лося. В худшем случае, в среднем, получите безубыток.
Непосредственно сами сеточные стратегии строятся на общеизвестных паттернах, стало быть их стопы стоят в основной массе, значит....
Ну и здравый смысл подсказывает, если устраивает такой конский стоп — не проще играться опционами?
И то и то глупость — Ваши стопы в толпе, значит, за ними придут.
Цепочка отдельных сделок по тренду, фиксируя не всю позу, подтягивая стопы по нестандартному варианту — в этом есть смысл.
И сколько лебедей пристрелили, с учетом текущего момента?
Так вот у меня по РТС невэпический боковик. Все гуру фундамента по крайней мере, сейчас, того...., ну Вы поняли...
Прихожу к выводу, что по крайней мере, в паханате, портфель голубцов может вернуть реальную инфляцию — не более.
Ну а иностранные инвестиции, особенно сейчас, вообще рулетка…
Сущай, аполитично рассуждаешь, чесслово!
В то время когда район не выполнил план по шерсти и мясу!
А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
Ну как результат с 2012 года в деньгах? Проклятущих, тьфу, долларах?
Единственное если тебе психологически так комфортнее
https://smart-lab.ru/blog/814954.php
сетка