В моменте пишу большую статью, что ни ты, ни А.Г. не умеют говить нейросети 

Эт точно. Можешь не писать, я, по крайней мере, и так знаю, что не умею.)
Но знаю, что и ты ни фига не умеешь.)
А че сам. Пока +11% на крипте с июля, между делом, не вставая с дивана. Маловато конечно, но диван выше жажды наживы.

Заняться нечем?

Ты нам, кстати, через 2 недели о чем-то высокохудожественном обещал написать. Прошел уже минимум месяц. И где?

SergeyJu, подгонка и переобучение известные явления. Огульно отрицать возможности избежать этого не рацо, тем более, уже имеются вполне отработанные методы контроля этих процессов. С чего бы им не работать.
Другой вопрос, что из этих оптимизаций или обучений на выходе может вообще ничего не получиться.

SergeyJu, у НС и задача посложнее будет, ей надо не только коэффициенты определить, но еще и сформировать саму логику принятия решений. Соответственно и нейронов надо поболе, в разумных пределах. Ну, а не влететь в переобучение, это дело техники, современные алгоритмы обучения позволяют это контролировать.

на базе этой функции F: smart-lab.ru/blog/1089363.php

А все-таки жаль, что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха. ©

Антон Б, это делалось еще до повышения комиссий на моех, когда многие фьючерсы были по рублю, а то и по 50 коп.) Сейчас, наверное, да, это не прокатит.

Антон Б, т.к. в этом топике целью является построение логики, то сложная НС не нужна — достаточно 100-150 нейронов и несколько слоев.
На моделях такая ТС проверена неск лет назад, но ее не было смыслы выводить на реал, т.к. имелась рабочая ТС.
Делался также прогноз значений цены на 5 мин. Вот такой:

Но это уже другая песня.)

Антон Б, не, МО нужна именно совокупность удачных и неудачных на всей области определения входов НС, а это можно и монтекарлой. Руками замотаешься, да, и правильно не сделаешь.
А торговую идея делается ограничением области определения входов НС.

А. Г., дневки — без понятия. Мне нужны от 1м до 15м.
Вы же сами где-то говорили (в подвале Финам, насколько помню), что все движение 15-30 мин и… тишина. Ну, да, для ваших ярдов это не подходит.)

Антон Б, этот топик не про цены на НС, хотя и это частично не исключается. Этот топик про параметры индикаторов на НС.

Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал

Такой не нужен. Для обучения НС нужен поток удачных и неудачных сделок, который легко генерируется методом Монте-Карло при имеющемся алгоритме закрытия сделок.

А. Г., сорри, ссылку не увидел. Посмотрел. Я этот материал когда-то уже видел.
На мой взгляд, ценовой ВР вполне стационарен на интервалах до нескольких месяцев, на больших не смотрел. Но у нас и методы оч разные. Насколько я понимаю, вы смотрите некие приращения, меня же они вообще не интересуют. Я больше по ВР-регрессия.

А. Г., ну, если классическая монография по НС написана «незнайками», по вашему мнению, уж тогда не знаю.
Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)
По моим наблюдениям логика ТС может работать до 2-х лет без каких-либо изменений.

А. Г., 

Да уже много раз писал,

Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.
В топике не написано (но и не исключается) про прошлые цены, написано про параметры индикаторов и пр. В представленной концепции НС заменяет логику входа в сделки, и стационарность здесь, опять же, ни с какого боку.

Сергей Сергаев, то так. В предложенном варианте вы экономите на формировании логики.

NelEvg, Трамп, вообще-то, мало что решает.)

Валерий Осипенко, я тоже, оч изредка, при оказии.

Валерий Осипенко, даже слишком прыгучие. )

Внутридневная торговля — это тупик. Быстро устанете и забросите это дело.

20%/год на биржевых инструментах не представляется особо сложным и рискованным. Ну, да, налог платить придется.

Igor Boroda, на Соммоне еще и не такое впаривают.) Алгебра, так и ничего будет.