ну вот, спалили весь грааль))

Стратегия рабочая, даж не сомневайтесь.

ищо как рабочая!))

svgr, ну, да, роботу объяснять задолбаешься.)

Ну, я так руками крипту и торгую. И картинка наподобие.
Пока алгоритм для робота делается. Там то всё другое.

Дёшево покупать надо, а недёшево покупать не надо. Ясно-понятно))

SergeyJu, подгонка и переобучение известные явления. Огульно отрицать возможности избежать этого не рацо, тем более, уже имеются вполне отработанные методы контроля этих процессов. С чего бы им не работать.
Другой вопрос, что из этих оптимизаций или обучений на выходе может вообще ничего не получиться.

3Qu, блажен, кто верует, тепло ему на свете.

SergeyJu, у НС и задача посложнее будет, ей надо не только коэффициенты определить, но еще и сформировать саму логику принятия решений. Соответственно и нейронов надо поболе, в разумных пределах. Ну, а не влететь в переобучение, это дело техники, современные алгоритмы обучения позволяют это контролировать.

Я на 4 простых индикаторах при оптимизации по 2 параметрам получаю переподгонку. А Вы тут размахнулись, 150 нейронов, несколько слоев… запоминалка-угадайка.   

Антон Б, это делалось еще до повышения комиссий на моех, когда многие фьючерсы были по рублю, а то и по 50 коп.) Сейчас, наверное, да, это не прокатит.

3Qu, вы идете от прогноза.
а современные большие сетки диффузионные могут идти от сделок прогнозируя СДЕЛКИ похожие на sample.

с следующие 5 минут все отлично кроме того что комиссия спред и проскальзывание все сожрет.
там все время будет кто-то быстрее вас который арбитражит например тики.
и железо у него на самой бирже.

а на большие периоды прогноз резко ухудшается.

из прогноза цены делать алго это сложно.

Антон Б, т.к. в этом топике целью является построение логики, то сложная НС не нужна — достаточно 100-150 нейронов и несколько слоев.
На моделях такая ТС проверена неск лет назад, но ее не было смыслы выводить на реал, т.к. имелась рабочая ТС.
Делался также прогноз значений цены на 5 мин. Вот такой:

Но это уже другая песня.)

3Qu, это могут быть сделки с ЛЧИ)
ЛЧИ такая-же разметка.
или вон в финаме те кто в плюс торгуют.

3Qu, обучаю именно диффузионные модели, а не классификаторы.
ну как модели… микро модельки…

Антон Б, не, МО нужна именно совокупность удачных и неудачных на всей области определения входов НС, а это можно и монтекарлой. Руками замотаешься, да, и правильно не сделаешь.
А торговую идея делается ограничением области определения входов НС.

3Qu, а я думаю что поток сделок это та самая разметка которая должна быть на обучении.
а авто генерируемые разметки не работают в llm моделях и в диффузионных тоже.
это уже проверено.

обученные на авто генерируемых разметках сети качественно хуже, а не лучше.

как размечали на картинках объекты сотни тысяч объектов.
потом размечали тексты.

понимаешь в атогенерируемой разметке НЕТ никакой неэффективности и никакой торговой идеи, и по этому искать там ее нейросетями бесполезно.

другое дело поток доходных сделок вместе с убыточными! но по тому-же паттерну.
обучает нейросеть паттерну.

А. Г., дневки — без понятия. Мне нужны от 1м до 15м.
Вы же сами где-то говорили (в подвале Финам, насколько помню), что все движение 15-30 мин и… тишина. Ну, да, для ваших ярдов это не подходит.)

Антон Б, этот топик не про цены на НС, хотя и это частично не исключается. Этот топик про параметры индикаторов на НС.

Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал

Такой не нужен. Для обучения НС нужен поток удачных и неудачных сделок, который легко генерируется методом Монте-Карло при имеющемся алгоритме закрытия сделок.

3Qu, дневки нестационарны даже в течении месяца в 90%+ случаев, а про другие приращения цен ничего сказать не могу.

А. Г., сорри, ссылку не увидел. Посмотрел. Я этот материал когда-то уже видел.
На мой взгляд, ценовой ВР вполне стационарен на интервалах до нескольких месяцев, на больших не смотрел. Но у нас и методы оч разные. Насколько я понимаю, вы смотрите некие приращения, меня же они вообще не интересуют. Я больше по ВР-регрессия.