своп

Пишут тут различные СМИ о масштабных потерях банка ВТБ по результатам первого квартала 2019 года от операций с валютой.

Однако никому не пришло в голову взглянуть на структуру баланса банка в разрезе рубли/валюта
обязательств номинированных в валюте у него примерно на 1 трлн руб больше чем активов в иностранной валюте (эта цифра довольно стабильна)
Вот отсюда и берется огромная поза хеджа ОВП и «бухгалтерская» прибыль и убыток в отчетности при резких движениях курса

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Есть такая древняя русская забава: гадание по графикам на курс рубля.

Вот и мне стало интересно, какой должен бы быть курс, если предположить, что рынок эффективный и ставки Центробанков идеальны.

Если взять разницу в ставках ЦБ и ФРС и счесть «справедливым» курс доллара тот, который образовался в 2007, предкризисном году, то выходит, что к очередному предкризисному 2014 году образовался 30-процентный дисбаланс между расчётной и реальной рублёвой ценой доллара, который был с перебором отыгран в 2015-2016 годах, когда доллар стал стоить на 15 % дороже, чем его расчётная цена. В 2017-2018 годах цена стабилизировалась и реальность стала совпадать с ожиданием.

Казалось бы – грааль, продавай выше расчётной, покупай ниже, как заядлый трейдер-арбитражер. Ан нет, едва ли – если за «справедливый» взять курс 2000 года, то мы к расчётному сегодня даже ещё и не приблизились.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Известный инвестиционный банк Morgan Stanley намерен предложить своим клиентам особые производные финансовые инструменты, привязанные к Биткоину.

Morgan Stanley может выпустить контракты, которые позволят инвесторам получить непрямой доступ к Биткоину. Инвесторы смогут открывать длинные и короткие позиции по так называемым свопам на суммарный доход (англ. — price return swap).

Банк уже имеет техническую возможность для запуска Биткоин-свопов и представит их, как только убедится в наличии достаточного спроса со стороны институциональных клиентов и завершит внутренние процедуры, связанные с проверкой инструмента, сообщил источник.

На этой неделе Morgan Stanley опубликовал осторожное заявление касательно краткосрочных и среднесрочных перспектив рынка криптовалют. «Мы не призываем к одновременной и крупной переоценке рисковых активов, но медвежий рынок, который прокатывается через различные активы и сектора, едва ли обладающие связями (Биткоин, долговые обязательства и ценные бумаги развивающихся рынков, BTP и т.д), в различное время, бьёт по ним раньше и сильнее всего», — цитирует The Street заявление стратега банка Майка Уилсона.

( Читать дальше )

Сделка с продажей некой)) УКшкой)) бумаг ПСБ (14.12.17 — в день последней визы на решении о введении в банке ВА), принадлежавших НПФам, она ведь уже не для кого не новость. напомню, что оценки этих Адовых сделок ч/з стаакан) )
на Rub 10+ ярдов. //- ну тут каждый может посмотреть на капитализацию ПСБ и даже не видя котир прикинуть по % принадлежавшему ранее фондам.

Банк до сих пор официально не раскрыл в чью пользу произошло изменение собственника, зато раскрыл, что в числе сунувших  (тогда) свой пакет  нпф «будущее» значится.

Накануне (13.12.17) ПСБ свопанул рублей  у санируемого ± на то, чтобы  короче ярдов на 16 (писал тут smart-lab.ru/blog/441434.php#comment7995217). причем писал в предположении, что так он накоротко и профондировался под покупку стоков (с баланса НПФ).
вчера (как бы это сказать) ПСБ свопанул снова  (считай продлил), но теперь уже на (gross) $ 292 млн своп.

Это все, что называется, для сведения.
И немного для сторонников конспирологии (в пафосной редакции —

( Читать дальше )

Всем здравствуйте! 
Уже как три месяца осваиваю «импортные» площадки посредством единого брокерского счет (рублевый) и возник вопрос: при открытии позиции по американским акциям в лонг и переноса позиции через день (т.е. ночь) то на следующее утро брокер открывает сам позицию по паре USDRUB_TOD в шорт, если открыл позицию по американским акциям в шорт и перенес на другой день то открывает брокер по паре USDRUB_TOD в лонг. Прошу компетентных специалистов объяснить подобное. Проблема в том что при открытии свопа этого как обычно не выгодна. Я понимаю что это проблема относится к понятиям контрсделок, но все же хотелось услышать более подробное и понятное объяснение. Приветствуется объяснение отдельным постом, если много писать в комментарии ))) Спасибо за понимание :)

Подскажите какая плата за свопы биткоина и эфира на обычной криптовалютной бирже.нигде не нашел информацию и не отвечает техподдержка, хотя на многих зарегистрировался.
Мой брокер финам кипр берет 1400 пунктов за перенос позиции.
Можно ли торговать криптвалюту с меньшими издержками?