алгоритическая торговля


Нельзя просто так взять и создать прибыльного торгового робота!


Палю грааль!


робот, скальер, скальпинг, трейдинг, алгортейдинг, акции, фьючерсы
 
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. 

( Читать дальше )

Экспресс оценка стратегии / торговой системы / алгоритма

Для всех любителей оптимизации...

Вы гениальный алготрейдер и нашли грааль-стратегию/систему с суперическими %% доходности и почти нулевой просадкой!!!

Но так ли это?!

Берем  8-10 слабокоррелирующих инструментов — золото, нефть, несколько валютных пар, индексы основных бирж

Делаем прогон стратегии по этим инструментам без изменения ключевых параметров стратегии.

Подводим итог:     
  • средний % доходности на том же уровне, или незначительно снизился, ну или хотя бы приемлемо положительный — ГРААЛЬ!!!
  • средний % доходности НОЛЬ — алгоритм стратегии можно попробовать доработать
  • средний % доходности ушел в минус — выбросить алгоритм в МУСОР и забыть, так как в скором времени даже на положительном инструменте алгоритм перестанет работать
Лучше всего применять метод на ранних стадиях разработки, что бы сэкономить драгоценное время-деньги.

оптимизация робота.

всем привет.

начинающий алготрейдер, работаю в тслабе. собрал несколько алгоритмов, на тестах вроде все норм, но все ранво возникают некоторые вопросы. главный вопрос — это оптимизация. в какой момент оптимизация превращается в подгонку? понятно, что нужно начинать с самых главных параметров, которые определяют модель поведения алгоритма на рынке. но вместе с тем, размеры стопа тоже важны. как правильно оптимизировать их сочетание? разумеется хочется получить максимальный результат от системы, но при  этом понимаю, что начинаю конкретно подгонять и когда беру тот же алгоритм, но меняю период дестирования, получаю несколько иные результаты.

кроме базового оптимизирования прогоняю сделки в маркетстате. исключаю определенные торговые часы или дни недели, которые дают убытки. и после этого снова появляется необходимость оптимизации. поскольку некоторые условия отменяются. например если по условиям алгоритм не может входить в позицию, если уже есть одна открытая. меняется весь ряд сделок. новая оптимизация по личным ощущениям уже очень сильно напоминает подгонку (в этом конечно могу ошибаться). результаты теста тоже меняются. и как в таком случае поступать: оставить предыдущий ряд сделок или все же исключать ненужные часы и подбирать новые оптимальные параметры?

и сюда же еще вопрос какое значение ставить в комиссию, чтобы учесть и саму комиссию и проскальзывания? при тестах на ри ставлю 20 пунктов, на других фьючах 10.

спасибо)

Мои итоги мая

Результаты мая и с начала года представлены в следующей таблице:

Мои итоги мая

После трех междупраздничных убыточных дней торгов (с учетом 29-го апреля 4-х дней подряд), по закрытию дня 6 мая у меня включился «фильтр пилы» в RI, Si, SBER и GAZP.  Пока этот фильтр включен, рассчитывать на большие прибыли (как и большие убытки) в системах на этих инструментах не приходится. И если доля моих систем в RI в моем портфеле невелика: 12% от доли Автоследования ИК Форум, т. е. 4%, то доли GAZP+SBER и Si  составляют по 33% или 58% от рисковой части портфеля (62% с учетом RI). В GAZP и Si этот «фильтр» выключился только по закрытию торгов 18 мая (в Si лучше б он этого не делал :( ).  Зато 20 мая по закрытию торгов «фильтр пилы» включился в GMKN, восстановив статус-кво на споте.  По RI и SBER фильтр «продержался» до закрытия дня 26-го мая.

И если в Si включение «фильтра пилы» даже чуть ухудшило месячный результат, то в остальных инструментах он уменьшил убытки в 2-2,5 раза. Впрочем, как я уже написал выше, на результате Автоследования ИК Форум это отразилось слабо, так как в этом портфеле  у меня стоят только мои системы на RI, в доле указанной выше. Собственно последнему портфелю и «обязано» небольшое увеличение просадки моего счета. Впрочем, пока она по прежнему далека от расчетных 15%.


Была мысль. И вот что получилось

    • 11 мая 2016, 12:28
    • |
    • Frend
  • Еще

Дело было в июне-июле прошлого года.

Моя благоверная уехала в гейропу на полтора месяца, и у меня возникла мысль шальная. Как получить дополнительный профит со своих знаний в области алготрейдинга. И как это сейчас модно мысль была в обучении, собрать группу, и обучить за месяц. А почему нет. Ожидался выхлоп за месяц порядка 1мл. наших деревянных, за месяц работы и с месяц подготовительной работы. Обучение хотел провести в 3 шага. 1. Теория. 2. Обучение созданию в TsLab. 3. Совместное создание рабочего алгоритма.

Начал делать сайт под это дело, с пол месяца потратил, и отложил в долгий ящик. В общем дело дальше не сдвинулось по ряду причин в связи со сменой приоритетов на короткое время.

Про третий пункт сейчас и пойдет речь.

В феврале этого года возникла мысль довести дело до конца, но начал не с сайта, а начал думать, что бы такое можно сделать сообща, такое — что бы было простое, приносило профит, не было за оптимизированно, тянуло бы нормальный объем и отвечало общей концепцией, которую я хотел озвучить на обучении.



( Читать дальше )

Украла сделку у "Хомяка"...)))

Смартлабовский танцор  снова опубликовал свою «победную» сделку  (http://smart-lab.ru/blog/324427.php#comments) и бил себя пяткой в грудь.
Украла сделку у "Хомяка"...)))



( Читать дальше )

Как рассчитать ГО под опционы?

Торгую потихоньку несколько конструкций одновременно на нашей бирже, периодически нужно перестраивать позиции. 
В итоге пришёл к выводу, что нужно придумать алгоритм который подскажет наиболее удачную очерёдность при переносе.
Поделитесь знаниями как быстро/просто просчитать суммарное ГО позиции, особая точность не важна.
Спасибо.

Обновил терминал

Обновил quik до версии 7.0.1.5 убрали поддержку скриптов на qlua, остался только qpile. У кого роботы lua не рекомендую обновляться!
PS Проблема у обладателей ХР. Ждем след обновлений. 

....все тэги
2010-2020
UPDONW