Постов с тегом "Нищетрейдинг": 210

Нищетрейдинг


Мой нищетрейдинг на американском рынке

Вчера сделал максимальный профит за последние 3 месяца, поэтому очередной пост про американский рынок.
Мой нищетрейдинг на американском рынке  
Надо признать, торговля на NYSE шла совсем плохо и бесперспективно последние 3 месяца. Количество красных дней было подавляющим. В период с 11 марта по 2 мая у меня вообще было 85% убыточных дней. За последние пару недель плотность зеленых дней стала максимальной за всю историю торговли: 5 дней было профитных и 4 убыточных. При этом я не могу ясно сформулировать что изменилось, а значит, скорее всего, это просто статистическое отклонение в моем серийном сливе. Список проторгованных бумаг за это время:
Мой нищетрейдинг на американском рынке
Все-таки процент успешных сделок очень мал, даже в этот наиболее положительный мой интервал. 

Если логика здесь вообще работает, то как бы я сформулировал логические правила работы на американском рынке, чтобы хотя бы минимизировать общий счет потерь?

( Читать дальше )

Казино не отпускает. Итоги февраля.

Напомню, что я торгую NYSE с дневным лимитом потерь $50.
Результат жесть конечно...   Четыре плюсовых дня всего в феврале и 12 минусовых!
Весь месяц американские кукловоды имели меня по жесткой. Кто такое выдержит?
Сегодня я даже не знал, даст ли мне торговать риск-менеджер UT, потому что на счету оставалось $205 всего. Типа мог закрыть мне торговлю и сказать — давай довности. Но к счастью, довносить не придется! 

Ёхохо.... 
Казино не отпускает. Итоги февраля. 
Последний день мясяца и Вуаля!!!  плюс 10 дневных лимитов за день!
Так выглядит мой подневной результат февраля.
Казино не отпускает. Итоги февраля.

Леха Марков сегодня правда расстроил, заработал больше тыщи за день: Это позы включая мою, которые висели сегодня в онлайне:

( Читать дальше )

Как я торговал NYSE в январе

Финрез = -$720
Комиссия = $680
Всего акций = 78800
Сумм. комиссия 100 акций = $0.86 
Мат.ожидание на 100 акций = -$0.91
Т.е. отрицательное матожидание моей торговли составляет примерно 1 цент на акцию.

Матожидание без учета издержек = почти случайно, во всяком случае явно недостаточно чтобы бить такие издержки как:
  • комиссия
  • спред
  • проскальзывание на рыночных ордерах и стопах
Плюс в начале месяца еще была проблема когда я путал клавиши, которую все таки удалось победить в последние 2 недели. Это дело требует некоторой привычки. Но все-таки надо отдать должное, что причина слива основная — это все-таки торговля без систематического преимущества над рынком.

Как я торговал NYSE в январе 

всего 5 дней в плюс, 2/3 дней в минус.
средний дневной результат -$40 

Сиртаки...

Вот он, нищетрейдинг, во всей красе. Фьюч ВТБ сегодня дал заработать на килограмм колбасы.)))

Одним конём, ГО которого 1292 рубля. Это к вопросу про то, «с какой суммы нужно начинать торговлю».)))

Сиртаки...

Спасибо всем, кто мне поддавался в игре.

Ушёл спать!

Оплатил участие в UTChallenge

Понравилась композиция решил поделиться))
Оплатил участие в UTChallenge

Один из немногих дней в плюс на американском рынке

Один из немногих дней в плюс на американском рынке 
Сегодня продержался до конца дня...
лонг KMB закрыл на последних минутах.
Обычно я просираю дневной лимит уже в первый час-полтора... 
Фейл дея — лонг FEYE давал 100 баков прибыли, а в итоге мало того что стоп, так еще и сквизануло на 2 стопа ***доры.
Супер стак — ZU дал еще доллар по шорту после того как я его закрыл:( 

американский рынок конечно феерически сложен
  • надо много пахать, чтобы отсыкать что-то живое, что может пойти куда-то
  • чтобы торговать хорошо, надо искать трейды с хор потениалом, поэтому нужен акивный рынок
  • на мертвом рынке тупо трейды не будут реализовывать потенциал
  • комисс немаленький
  • Истории "Ударный День" — типа удар, коррекция, удар — очень редки.
  • сток обычно растет утром, потом умирает, либо растет, потом падает, потом умирает
  • В общем рынок хитрожопый до жути
  • Выгодные соотношения риск-реворд выдерживать непросто из-за того, что стопы могут просквизывать например в 2 раза
Да еще и я сам лажаю...
Вот вчера перепутал кнопки и вместо SPY шортанул на открытии HLF. Меня тут же вынесли на 50 центов за секунды на дейли лимит.

Результаты:
  • Сентябрь -$300 
  • Октябрь -$1000
  • Из них физы = $525 

Нищетрейдинг на NYSE

Сегодня снова вдул лимит, хотя не могу сказать, что день был плохой.

Нищетрейдинг на NYSE  

Явных ошибок было две:
  1. взял YHOO с большим риском на хае после резкого выноса
  2. лонганул BWA   
GM — не додержал лонг до TP, закрыл на даунтике, упустил $90.
LYB — не додержал шорт, психанул, упустил минимум $100 и потерял $30. 
Зато с CAR повезло. Шортил лоу практически и умудрился закрыться почти на лое дня. 

Новостные акции сегодня как-то не очень. Да и новости там правда левые.
TKMR кстати можно было попробовать интрадей рост взять, хотя там вола большая была сень. 
AZZ 5 баксов наверх прочесал, весь гэп закрыл. Но брать такой неликвид на такой воле стремно

Ну в общем все.

Нищетрейдинг репорт

На доллар-рубле очень очень интересная ситуация. Читаемо в общем растет...
На фьюче РТС сегодня сделали пару неплохих свингов и померли на месте...
Больше всего я боюсь, что рынок Ри помрет вот так на одном месте и все.

Табличка ЛЧИ 2014 понеслась!
http://investor.moex.com/ru/statistics/2014/default.aspx

Добавляйте себе в закладки!

А у меня сегодня максимальный профит за день за 4 мес, но профит этот не войдет в мою статистику как максимальный. Потому что я сегодня день начал с нехилого убытка. В пятницу замешкался и не успел закрыть лонг Ри на закрытии вечерки… В ЛЧИ я не участвую (не хочу чтобы кто-то смотрел, какие сделки я совершаю), но буду естественно периодически мониторить, какое бы место я занимал, если бы участвовал.

Нищетрейдинг: Итоги недели.

Неделя — символический плюс.
Сегодня убил весь профит, медленно заработанный за первые 4 дня недели.
Опять ошибка — вышел за лимиты дня по риску.
До этого 9 дней подряд в плюс. Это кстати моя рекордная выигрышная серия плюсовых дней.
После такой плюсовой серии сложно остановится на убытке, продолжаешь торговать и теряешь еще больше.

Нищетрейдинг: Итоги недели.
 

Если нанести мои неудачи и удачи на график то будет вот что:
Нищетрейдинг: Итоги недели.  

Самые большие и тупые убытки я получаю тогда, когда:
  • имею какие-то собственные предубеждения относительно движения
  • пытаюсь контр-трендить
  • не соблюдаю дневной лимит  
В остальном, получается профит. То есть, чтобы зарабатывать, надо:
  • торгуй то что видишь, по системе, без предубеждений
  • не торгуй в шуме

  • не отыгрываться
p.s. когда делаешь 9 дней подряд плюс, то людей, озабоченных твоим успехом гораздо меньше и они не так тыкают тебя носом в твой профит, как если когда ты 9 дней подряд делаешь убыток, когда неравнодушным никто не может остаться)))
p.p.s. дело за малым, думаю в дальнейшем мне все-таки удастся нормализовать кривую и привести ее к целевым значениям. 

7 из 10 дней СиПи500 закрывался выше 2000, Уол Стрит быкует. А зарабатываем на падении.

    • 10 сентября 2014, 07:50
    • |
    • olegN
  • Еще
Так всегда и бывает — когда практически все на Уолл Стрит не сомневаются в росте, происходит неожиданное отрезвление.
Вчерашний день — это еще не отрезвление, это только прилюдия. Нарастающее напряжение по всем показатьелям говорило о рывке вниз. Как удалось использовать такой момент?
Для внутридневной торговли пару дней назад в лидерах отбора акций оказалась компания Terex Corp. (TEX).  Был открыт шорт в начале торгов, который показал свою жизнеспособность в течение всего дня. 
7 из 10 дней СиПи500 закрывался выше 2000, Уол Стрит быкует. А зарабатываем на падении.

Подобных компаний для торговли на один день находится не более 5, а сделок совершается только одна ( в особых случаях две)
Да — это не нищетрейдинг, за акцией не стоит бегать — либо она есть и мы ее уверенно берем, либо ее нет и сделок нет. 

(подробнее об отборе подобных компаний)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн