Учится на курсе № 5. Отзыв о курсе:

Я занимаюсь в зале железом по циклической программе. Когда перехожу на фазу интенсива, то самое тяжелое — не вырвать в зале :-).

Что-то подобное было и здесь — давно не было такого интенсива в обучении. Вначале было тяжело и вот почему:

у меня был небольшой опыт создания торговых систем в WLD 3/4. Но там паскалеподобный язык, а тут — С#. Вот из-за него и было тяжело.

Я читал предыдущие отзывы — там советовали распечатать тексты и набивать их вручную. Попробовал — не пошло, т.к. это превращалось в механический набор текста, а мысли уже кружили где-то в эмпиреях. Тогда попробовал сначала переписывать вручную, а потом с переписанного набирать, чтобы подключить моторику. Тоже не особо получалось.
Продолжал пробовать разные варианты. В итоге остановился на просмотре видео и параллельном наборе текста вместе с преподавателем. В этом случае уже не отвлекался, но на такой способ тратил уйму времени.

По хронометражу на набор одного занятия у меня уходило 7 часов чистого времени. В рабочие дни этого времени не было. Оставались выходные. В итоге приходилось в субботу и воскресенье, не поднимая головы, заниматься расшифровкой двух занятий за неделю + делать домашнюю работу. Это было тяжело.

Потом втянулся, появился интерес, т.к. пошли темы собственно по программированию роботов. Параллельно начал переписывать своего робота с WLD 4 на TSLab.

В итоге робота переписал, полностью перешел на TSLab, от связки WLD 4 — коннектор TradeExplorer отказался, т.о. поставленную задачу выполнил.

До этого три года ходил вокруг этой задачи — начинал еще в 2011 году с обучения у Омеличева-Цветкова — курс «Программирование торговых роботов на S#».
А тут 17 февраля 2014 года заплатил за курс и в конце апреля запустил робота на TSLab — уложился в два месяца.

Еще рад, что не пожадничал, заплатил не за видеоуроки, а за полный курс — общение с преподавателем было, пожалуй, более плодотворным, чем сами уроки.

С преподавателем, конечно, повезло. По хорошему, с его квалификацией ему свой TSLab надо писать. Филонит пока :-). Думаю, что недолго. Перекупят и посадят в золотую клетку. Так что мне повезло, успел :-).

Многие хотят много денег, но туго представляют на что конкретно их потратят и что конкретно им нужно. А я вот  тут подумал, посчитал. Вот что вышло: 
1. гражданство Сент-Китс 300 000 долларов США  (на семью) = примерно 216 000 евро. 



( Читать дальше )

Читаю сейчас Бретта Стинбарджера «Психология трейдинга». И сказать, что впечатлен — не сказать ничего. Правда я прочитал пока 40 страниц, но уже приятно удивлен работой этого человека.
  
                   Стинбарджер по профессии психотерапевт с 20 годами опыта и параллельно он является трейдером. И вот благодаря рынку он упорядочил все свои психо-труды в литературу по трейдингу. Получилось очень круто! В первой главе он описывал одну свою клиентку с трудной проблемой, которую в итоге получилось решить. А после этого он подводит итог, применяя все это к трейдингу, давая рекомендации и проводя очень показательные связи между двумя разными видами деятельности.

                 У меня даже возникла идея советовать эту книгу людям, никак не связанным с трейдингом, т.к. многие советы Стинбарджера очень универсальны и настолько просты, что их обязательно нужно внедрять в свою деятельность или всю жизнь.

( Читать дальше )

Стало мне тут интересно — а вот движение в этом году — оно вроде как отличается от того, что было раньше. Такое чувство, что основная движуха стала происходить на дневных сессяих — несмотря на крым, который случился на выходных, да и прочие гэпы. Я наспех составил картинки движений — за целый день, за дневную сессию онли, за вечерку, и за счет гэпов. Для того, чтобы оценить приблизительно, когда происходят основные движения, которые «делают» наш рынок:



Гипотеза оказалась верной — профиль движений за дневную сессию совпадает с профилем так называемого бай'н'холда. 

Любопытно, а как выглядело движение раньше? Я взял для примера 2012 год:



( Читать дальше )

Так как, на смартлабе присутствует тоталитаризм и жесткая цензура, то я не имею возможности публикации моей статьи на этом сайте. Но могу дать ссылку и часть, до первого нецензурного выражения )))

Статья показывает как разработчики Квика положили [вырезано цензурой] на клиентов. И что есть запаздывание графиков от 1,5 до 5 секунд! Что стакан запаздывает на 300 мс. Что стопы исполняются сервером Квика иногда более секунды. В общем я рекомендую почитать статью и свалить с этого терминала — он устарел и не соответствует текущему времени! Квик достиг своего апогея в развитии и начинает «умирать»  - конкуренты скоро его порвут окончательно!
 
Эпический батл: QScalp vs. EasyScalp; QUIK vs. MetaTrader 5; Плаза 2 vs. Полу-Плаза; Лента Беритца vs. полу-лента ATAS; Footprint vs. Smart Footprint + матчинг

( Читать дальше )

Сегодня мы поговорим о ротации рыночных секторов, и о том, как это можно использовать нам на пользу: Часто, когда цена акции сильно падает, то компании приходится предпринимать определенные шаги, например совершать обратный выкуп акций. Кроме того, в разные моменты времени появляется «мода» на определенные акции.

На рынке происходит постоянная ротация секторов. То что раньше было не популярным, может стать популярным в будущем. То, что сейчас популарно может пойти на спад. Некоторые считают, что это неизбежно будет происходить, как «восход и заход солнца».

Все этого можно использовать при инвестировании, для существенного увеличения прибыли. Давайте разбираться с ситуацией более подробно.  

Депрессивные Сектора Экономики начинающие подъем

В видео мы рассматриваем, какие депрессивные сектора экономики сейчас начинают свой подъем. Это дает возможность входить в рынок инвесторам, ожидающим существенного роста.

( Читать дальше )

В этом первом кейсе я расскажу, как правильно учесть убытки по операциям с ценными бумагами, которые получены от разных брокеров или, напротив, убытки вы получили у одного брокера, а вот прибыль (налогооблагаемый доход) был получен от другого брокера.

Это наиболее распространенный случай так как многие трейдера имеют разных брокеров. Но брокер при удержание с вас налога не знает об открытых у вас других счетов. Тем более, он не знает о ваших убытках у другого брокера. По большому счету ему особо без разницы сколько вы заплатили налогов :) И не его задача уменьшать вашу налоговую базу. Это ваше право.

Ниже общая процедура возврата налога при нескольких брокерских счетов.

Вернуть подоходный налог можно только при условии подачи декларации 3-НДФЛ. Для этого вам необходимо сделать следующие шаги:
1) Запросить справки 2-НДФЛ за тот год, в котором вами получена прибыль у ваших брокеров;

2) Запросить справку или налоговый регистр у брокера за те годы, в которых были получены убытки, чтобы из документа была видна информация о полученном убытке. Например, у вас был убыток в 2011 и 2012 годах, значит, брокер вам предоставит два документа;

( Читать дальше )

Хотелось бы подискутировать на тему тестирования стратегий, основанных на редкий событиях. Например, была найдена определенная закономерность, которая в силу некоторых особенностей на каждой конкретной акции встречается редко: не больше 2-4 раз в год. Для увелечения количества сделок — добавляем количество акций. За год можно насобирать порядка 300-400 сделок на 200 акциях. Встает вопрос о том насколько вообще это тестирование оправдано? Так или иначе появляются при тестировании бумаги на которых стратегия дает убыток, но сказать что при этом стратегия не работает нельзя (мало сделок по тикеру). Поэтому появляется другой вопрос: как исключать акции и не будет ли это подстройкой эквити? Кто и как поступал бы в данном случае? 
С радостью пообщаюсь с трейдерами, которые имели опыт тестирования большого портфеля на истории.