CloseToAlgoTrading, про селл-сайд довольно много есть чего почитать про математику, которая работает, а про бай-сайд что-то не особо. На днях искал листал статьи про хедж-фонды на машобучении, типа вот:

www.researchgate.net/publication/359943658_A_Review_on_Machine_Learning_for_Asset_Management

Везде примерно одно и то же пишут, что как-то они не показывают выдающихся результатов, летают так же как и все остальные. Видимо то, что в книжках пишут работает, сталкивается с нюансами суровой рыночной реальности )

так есть что почитать интересное то? кроме предложенного материала автором

ps. от меня… из последного не читанного, но бегло пролиставшегося, книга «Algorithmic Short Selling with Python» выглядит интересно

__rtx, зачем? Вы думаете ваш код найдет совершенно другие последовательности и закономерности? Вам 41-42 потом 62-64, или же сначала 36 а потом 96 о чем то говорит? Чем отличается ритмичное движение от периодичного? Почему тренд редко преодолевает 108 (270) и т.д. т.п. Чем может быть компенсировано прошлое движение? И таких вопросов к вам у меня еще вагон и целая тележка.

__rtx, ошиблись. Я только сегодня все его сообщения прочитал, когда он мне в этой теме ответил. Но думаем и считаем мы одинаково.
Мы открыты для знаний и информации.

Matrica, вибрируйте сами на здоровье, а я лучше воздержусь. Ведь если все будут вибрировать, то может быть резонанс, а нам он не нужен )

Пафос Респектыч,   ваше мировосприятие к сожалению не сможет расшириться до такого размера, когда придет понимание, что зная принцип Закона Вибрации, можно внутри дня кататься без усреднения, и вверх и вниз. Погрешность в заранее произведённых математических действиях- 1-5 единицы (клетки, камушка, квадратика)! И для этого не нужны суперкомпы, достаточно не забыть таблицу умножения.

Matrica, 10 сделок подряд это когда открыли сделку, 9 раз усреднились, и цена таки немного откатилась и получилось зафиксировать на пиво на сегодня?

Мы очень рады за вас с Василием что у вас всё хорошо, пусть все суслики будут ваши, никаких проблем же )

__rtx, вот ответ ACURADATA в топике smart-lab.ru/blog/922219.php#comments

Про годовую историю торгов — если я вам покажу 10 сделок подряд по одному инструменту за день и все в плюс, то как долго ваш мозг будет упираться и требовать год, а потом 5 лет, а потом 10 лет?

Я то знаю по какому принципу Василий торгует, и что он умеет, а вы не знаете. Вот и покажите мне алгодрочера, чей алгоритм сможет показать такие же результаты.
P.S. — большинство просто не видит оцифрованного суслика на графике, а он там маячит на каждом баре и экстремуме постоянно! Везде торчат его уши…

А. Г., а намного ли лучше, по статистике?

Клетчатый, не знаю, знаю только что они на десках сидят и трейдят, сам видел ) может быть в справочнике как-то по-другому более по-умному называются, а может быть прямо и так.

Дедал, ну 10мс это что-то многовато, но конечно крипто-хфт раз в тыщу медленнее происходит, чем тот, что на обычных биржах. Суть в том, что и там и там хфт — это самые быстрые кто есть и поэтому могут примерно одним и тем же заниматься — маркетмейчить, арбитражить и т п.

Пафос Респектыч, я не видел криптобиржи у которой задержка исполнения была меньше 10мс
Нет там hft, только slow ft
Одни протоколы Аля «Раджап придумай нам рест апи» чего стоят

Борьба за микросекунду мягко говоря не актуальна
Есть надрачивание оборота / размер депозита ради низкой комиссии.


Это не говоря, про истории аля ftx — где был карманный алго, которому скорость давали выше — это устойчивый слух на рынке, строго говоря не доказано

ACURADATA, даже среди этих лентяев попадаются те, кто наконец-то решил что хватит маяться дурью, и пора заняться делом. Для таких и пишу!

Клетчатый, так у вас прошлое движение уже заранее дает уровни цены докуда максимум можем добежать за день. Т.е. примерную ходку актива внутри дня вы уже знаете за несколько часов до окончания этого движения. А зная по какому вектору пошло первое движение, то прикинуть время когда всё закончится, тоже не представляет труда. Погрешность конечно присутствует, но не более 5-10 минут.

Игорь, согласен. 

Пафос Респектыч, в каком квалификационном справочнике ее можно найти?

Matrica, а зачем рассчитывать внутридневную волатильность, если есть индикаторы АДР?

Пафос Респектыч, нет, у меня нет даже такого счета. Я просто прохожий, который чешет языком по настроению )))

robomakerr, ну в моих алгоритмах только одна польза от процитированного — это расчет текущей волатильности приращений логарифмов цен, которая стоит в знаменателе формулы для приращения логарифмов цен, показывающей при каком приращении тренд завтра не сменится. Она лучше для торговых систем, чем СКО за какой-то период в знаменателе.

bohemian rhapsody, я вообще работаю за зарплату, сам не торгую и в этих ваших ЛЧИ не участвую ) Просто написал, что мне можно не объяснять как квантовый мир устроен, не более того. Хотя если интересное объясняют то я обычно всё равно охотно слушаю, но тут не тот случай )