SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zweroboi
Кому про алготрейдинг почитать нечего
- 02 декабря 2023, 16:56
- |
Уважаемые камрады, скучающие по старым добрым временам, когда тут в алгоразделе и на других хороших форумах было что почитать и обсудить!
Мой вам совет — учите английский кто ещё не выучил, и добро пожаловать на реддит в сообщество r/quant и соседние с ним, там регулярно бывает что посмотреть и почитать, и это не про нашу песочницу, а про большой мир. Расширяйте кругозор!
А тут у нас теперь просто музей. Есть постоянная экспозиция — «Русский Баффет: борьба с нулём», есть сезонные выставки эквити. Кто-то работает в жанре перформанс-акционизма, эдакие алго-пусси-райот, их тоже пускают немного оживить сонных пауков по углам, чтобы размножались хоть немного. Срез культуры короче.
Ну и чтобы если кому-то хочется почитать проверенную временем классику в выходные, вот небольшая подборка статей с кодом:
Avellaneda-Stoikov HFT model implementation (https://github.com/fedecaccia/avellaneda-stoikov/tree/master/doc)
Это про маркетмейкинг, вот про прогнозирование цен пока ничего похожего что бы уже считалось банальными азами я не находил, наверное потому, что это ещё существенно сложнее. Буду благодарен если кто поделится чем-то тоже интересным!
Мой вам совет — учите английский кто ещё не выучил, и добро пожаловать на реддит в сообщество r/quant и соседние с ним, там регулярно бывает что посмотреть и почитать, и это не про нашу песочницу, а про большой мир. Расширяйте кругозор!
А тут у нас теперь просто музей. Есть постоянная экспозиция — «Русский Баффет: борьба с нулём», есть сезонные выставки эквити. Кто-то работает в жанре перформанс-акционизма, эдакие алго-пусси-райот, их тоже пускают немного оживить сонных пауков по углам, чтобы размножались хоть немного. Срез культуры короче.
Ну и чтобы если кому-то хочется почитать проверенную временем классику в выходные, вот небольшая подборка статей с кодом:
Avellaneda-Stoikov HFT model implementation (https://github.com/fedecaccia/avellaneda-stoikov/tree/master/doc)
Это про маркетмейкинг, вот про прогнозирование цен пока ничего похожего что бы уже считалось банальными азами я не находил, наверное потому, что это ещё существенно сложнее. Буду благодарен если кто поделится чем-то тоже интересным!
теги блога Пафос Респектыч
- EMA
- hedge funds
- Kvadrat Black
- python
- Ri
- Si
- алгоритмы
- алготрейдинг
- банкомат
- биткоин
- блумберг
- задачи
- игры
- котировки
- криптобиржи
- криптовалюта
- Лондон
- математика
- машинное обучение
- мониторинг
- опрос
- палю грааль
- парадоксы
- риск
- свечные паттерны
- скользяшки
- случайное блуждание
- статистика
- суслик
- теория вероятностей
- тестирование систем
- теханализ
- торговые роботы
- тренд
- фантазии
- флет
- хаос
- хедж-фонд
Плюс алго в том, что можно научиться делать что-то такое, что руками никто и никогда делать не научится. Ну и конечно это ещё интересно должно быть. Мне вот руками трейдить совершенно неинтересно как-то.
Пафос Респектыч, порядка 8-10 лет назад точно уже не помню, по этому принципу знакомый лудоманил на пиво внутри дня, лотом более 1.000 баксов на форексе. Сейчас так же лудоманит и на других рынках, только уже написанный робот. Чел вообще не парится.![]()
Но вот 100% рабочие мат. модели, которые можно закодить, ищутся только собственными лапками… Как только их нашли, дальше встает выбор — хватит вашей квалификации как программиста объяснить машине какие точки берем для отсчета, и далее полная алготорговля… Или не хватит — тогда полуавтомат, лапками в заранее определенное время...
Вы можете конечно методом научного тыка и перебора параметров попытаться найти то, не зная что…
Пафос Респектыч, ну вот вы и показали свою компетенцию...![]()
![]()
Если у вас есть мат. модель, и способы её прогнозирования, то какая разница, смотрите-торгуете вы её на м5, или попутно еще инвестируете по этой же модели на Д1.
Не считайте себя умнее других. Было написано прямо — внутри дня на ПИВКО!!! Инвест счет содержал абсолютно другие суммы.
Но если вы можете лудоманить внутри дня с рентабельностью 40-100% от открытой позы, то значит тумбочка, в которой постоянно лежат деньги, у вас стоит рядом с вашим рабочим местом.
Меня всегда умиляли понты, типа серьезные деньги делаются только на долгосрочных инвестициях от Д1 и выше… Дескать там шума меньше… А чего тогда на месяца или года не перейти, там еще меньше шума, все достаточно четко видно!
Могу математически 100% вам доказать, что интрадей при умелой торговле, уделает любого среднесрочника в РАЗЫ.
У меня есть обработанные данные (несколько лет на м5, всё руками и мозгами), есть четкие мат. модели (которые работают и на м5 и на Н1 и даже на дневках), где и когда развернется тренд на коррекцию. У вас этого нет, спорить не о чем…
P.S. — и я могу торговать лапками-ручками… Форекс, акции, фьючерсы, сырье, металлы… Везде одни и те же модели. Стакан вообще не нужен.
Так что слово Алгоритм означает Идею, а не Алготредйнг.
Похоже, такие языковые тонкости сбивают пипл с толку.
PS Реализация идеи в коде может даже затемнить саму Идею.
robomakerr,
Согласен. В большинстве случаев так и есть. Если мне кто-то что-то пытается подобное объяснить, я прошу сделать это человеческим языком). Да, иногда (а может часто) без формул никак, потому что ты как бы опираешься на существующие определения и концепты, иначе чтобы тебе объяснить тот же объем информации нужно ещё и все эти концепты сначала объяснить.
А те, кто читает, обычно в 100 раз короче и понимают. Сразу суть и путь, которым к ней пришли.
А сумма большого числа слабо зависимых случайных величин всегда имеет распределение, близкое к нормальному.
А приращение логарифма цены сегодняшнего закрытия к логарифму вчерашнего равно сумме приращений логарифмов тиков, первым из которых является приращение логарифма открытия к логарифму вчерашнего закрытия.
И если предположить, что тики за день случайны и слабо зависимы, то получим, что приращение логарифма цены со вчерашнего закрытия к сегодняшнему имеет распределение очень близкое к нормальному.
Я вот не привел ни одной формулы, а кто-нибудь после такого безформульного сможет провести приближение ряда дневных приращений цен гиперболическим распределением? Кстати, в западной литературе полно статей с решением этой задачи для фондовых индексов кучи стран, но они с несколькими формулами на каждой странице.
Пример попроще: я много читал, что теоретически, в случае толстохвостых распределений, оптимален не МНК а МНМ. Пока сам не попробовал построить линии аппроксимации цены обоими способами… а они на 99% одинаковы оказались)
Проще говоря, для инсайдеров.
Для всех остальных это — лишь потеря времени.
Translator, для самодеятельных трейдеров — да, но во-первых можно пойти работать квантом в HFT контору, представляете такое тоже бывает, и там знания вот такой вот математики нужны. Во-вторых на крипте с этим проще, потому что сервера бирж живут в облаке, и все HFT тоже просто сидят в той же зоне в том же облаке в примерно одинаковых условиях, дальше уже кто как систему настроит, код напишет, там много своих нюансов, но порог входа всё равно существенно меньше чем на обычную площадку.
Куча народу что-то маркетмейчит за ребейты от криптобирж, это довольно популярная тема.
Был даже легендарный тиковый скальпер «Million dollar pips», массово продававшийся, особенно на Западе.
У меня был его ломаный на дизассемблере mq4 код. И когда я выделил собственно блок работы с тиками, там всё оказалось намного проще, чем, например, в мартингейлах типа иланов или интегры.
Всё остальное и намного более сложное служило исключительно для оформления интерфейса.
Всё, что требуется — это скоростная линия, быстрее чем у других.
А все вычисления — на уровне вычитания разницы тиков или их комбинаций. Проще говоря — элементарная арифметика.
Но я, например, точно такого же мнения о инсайдерской кухне «лучших людей» ММВБ, где гарантированно миллиарды делают их дети типа балерины 19-ти лет отроду, поскольку такие деньги на Западе считаются «чистыми» и принимаются в те банки, которые образуют широко презираемый у нас «банковский синдикат», сокращённо — «форекс».
Этот рынок уже не одному поколению трейдеров зубки повыбивал...
Крипту сложно считать, вернее в tradingview неудобные встроенные инструменты, вот ждем пока с МТ4 нам туда индикаторы адаптируют… Друх на крипте плотно сидит, уже утрахались встроенными костылями всё рассчитывать…
Для МТ4 и МТ5 давно все написано и отлажено. Даже в ФИНАМЕ на фьчах по нефти и Сберу проверяли интрадей, все модели повторяются…
Нет там hft, только slow ft
Одни протоколы Аля «Раджап придумай нам рест апи» чего стоят
Борьба за микросекунду мягко говоря не актуальна
Есть надрачивание оборота / размер депозита ради низкой комиссии.
Это не говоря, про истории аля ftx — где был карманный алго, которому скорость давали выше — это устойчивый слух на рынке, строго говоря не доказано
«Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит» Майкл Льюис.
Но забавно, когда об этом рассуждают те, кто не осилил даже запятые.
Я только за.
Я на Medium щас читаю статейки — но я там больше про ML в трейдинге или типа того. Но есть подозрения, что интересные темы быстро исчерпаются, а дальше или банальщина или повторение.
А что ещё почитать. На Reddit пойду гляну).
Пафос Респектыч, Да я недавно начал), больше в закладки пока добавляю, чем читаю)).
Ну да, определенная хипстерскость тут есть, но мне главное идеи отдельные, я их и из между строк могу вытаскивать. В принципе пока интересно читать.
Я это себе позволить заведомо не могу, как и практически все остальные здесь. Поэтому мечтать об этом, тем более заниматься этим — пустая потеря времени, как я уже здесь написал.
Всё, что имеет смысл — это трендовая торговля и её автоматизация.
Или только теоретически — мечтаете?
То что нормальному адекватному человеку реализуют в 1575 строчек кода (с комментариями и пробелами) вы превратите в тонны машинного текста, без гарантии работоспособности!
Дискуссия абсолютно беспредметна и потому окончена.
P.S. — может не там ищите?
Вся ваша дорогущая алго айтишная инфраструктура ничего не стоит (это просто пшик), т.к. задача определения конца тренда и конца коррекции на графике, при желании решается с помощью простейших математических вычислений, или начертательной геометрией на чарте.
Ваш брат просто тупо загружает проц ненужной ерундой, еще и растопыривая пальцы, что у нас крутой быстрый доступ к тиковым сделкам… Только все это ерунда, т.к. у большинства нет понимания что такое мат. модель на рынке. Она всего одна, но алгодрочеры её никак найти не могут!
Буквально 10 секунд — www.youtube.com/shorts/UsgHQU2qg5k
Теперь понятно, почему в нечитабельной форме — конкурентов отсекать, кроме самых умных)
Если Вы про «Русского Баффета» с автоследования Финама, то там только алгоритм выбора не менее трёх ликвидных акций на 100% счета в следующем квартале.
А про нормальность приращений логарифмов цен дней я только выше топик написал.
Это моя личная торговля, а на автоследовании Финама основное у меня — это портфели стратегий. Там у меня другой подход: выбор стратегий на основе анализа эквити, частоты операций и состава активов, а потом для каждого из подклассов решение портфельной задачи для выбранных.
Ну а доли классов в этих портфелях это либо мое мнение, исходя из макроэкономики и геополитики, либо желания крупных клиентов.
А о последнем своем мнении марта 2022-го я ещё тут писал:
50% — активная торговля фьючерсами на Мосбирже, как валютными, так и индескными, и товарными,
30% — активная торговля ликвидными российскими акциями;
20% — купил и держи российские акции без плеча и не менее 5 акций в портфеле.
Я то знаю по какому принципу Василий торгует, и что он умеет, а вы не знаете. Вот и покажите мне алгодрочера, чей алгоритм сможет показать такие же результаты.
P.S. — большинство просто не видит оцифрованного суслика на графике, а он там маячит на каждом баре и экстремуме постоянно! Везде торчат его уши…
Мы очень рады за вас с Василием что у вас всё хорошо, пусть все суслики будут ваши, никаких проблем же )
Мы открыты для знаний и информации.
ps. от меня… из последного не читанного, но бегло пролиставшегося, книга «Algorithmic Short Selling with Python» выглядит интересно
www.researchgate.net/publication/359943658_A_Review_on_Machine_Learning_for_Asset_Management
Везде примерно одно и то же пишут, что как-то они не показывают выдающихся результатов, летают так же как и все остальные. Видимо то, что в книжках пишут работает, сталкивается с нюансами суровой рыночной реальности )