Пост честнее 95% крипто-контента, но финальный блок всё ещё слишком оптимистичен. «Откаты и импульсы дают +0,2–0,5% после комиссий» — это пока не результат, а гипотеза, пока нет длительного forward-live и поправки на сотни тысяч тестов.

| При 288 000 вариантов даже очень строгий фильтр может оставить несколько ложных «подтверждённых» идей. Нужны не «90% уверенности», а конкретика: сколько независимых периодов, какой p-value после поправки, какая просадка, какой реальный slippage. Нужны Bonferroni, Benjamini–Hochberg, White’s Reality Check или хотя бы честный deflated Sharpe ratio))

Просто трейдер, последнее время, я лучше заплачу машине, которая предупредит, чем человеку, который подтолнет к провалу) 

Времена меняются и люди тоже)

а технологии с 1951 года примерно такие же и остались

Вайб и использование нейросетей — это разное 

буду рад посмотреть на аналог)

ves2010

QQQ через криптофьючерсы в сессию США — интересно, спасибо. Посмотрю, где они есть с нормальной ликвидностью, и проверю на той же методике.

По делу по всем трём пунктам.

1. Скорость заявок — согласен, это главное ограничение. В системе задержка исполнения берётся из замера связи с биржей (у меня ~350 мс), и все проверки идут уже с ней, плюс худшая цена за время ответа биржи. Поэтому секундные идеи у меня и не проходят — ровно ваша логика «торговать не чаще, чем позволяет скорость заявки с запасом». Всё, что сейчас проходит проверку, — это масштаб от 10 минут до часа.

2. Пинг — тоже верно, 0,2 с — это то, что видит мой сервер, а не «истина рынка». Часть этого — разная сеть до бирж, часть — то, что MEXC фьючерсы рассылают стакан пачками раз в ~0,2 с. Поэтому я и пишу, что торговать это нельзя: такой «лаг» надо мерить из той же точки, откуда торгуешь.

3. Какая крипта ходит первой — проверял: BTC → альты. После резкого движения BTC за 10 с альты, которые ещё не сдвинулись, в следующие 30 с проходят в ту же сторону в среднем +0,02% — статистически значимо, но меньше комиссии. А на горизонте от 30 секунд альты, наоборот, чаще откатываются. Буду копать дальше — на 10–60-минутном масштабе, где ваша задержка не мешает. Если есть наблюдения, на каких парах это работает лучше, — поделитесь, проверю на истории.

надо изначально смотреть скорость выставления заявок… у мя например 0.2-8сек… соответственно я не могу торговть чаще чем 8сек *20 (запас)=160 сек

второй момент что за чем ходит — возможно это разный пинг… 0.2 сек слишком маленький интервал...

лучше смотреть какая крипта ходит первой, а какие ее догоняют... 

третий момент это комисс — он должен быть 1/10 от средней сделки… и это тоже определяет таймфрейм

выбор таймфрема прост крайне… делаешь индикатор зиг заг который смотрит в будущее… прикручиваешь комиссы...  и смотришь на каком периоде загзага получилося максимальный профит… это и будет таймфрейм

вообще крипта крайне неудобна… лучше торговать qqq во время торгов на сша… через криптофьючерс… 6 часов -5 дней в неделю… чем 24-7