ves2010, я об этом подумаю, но на самом деле уже нет желания к этому возвращаться, искать какую-то вероятность иголки в стоге сена не очень интересно, которую в итоге так же сделают хитрее и с пингом, после и на это будет не опереться

я каждую минуту пингую апи бирж и вижу разные ms, а бывает одинаковые

в зависимости где находится пользователь

вижу кто когда перезапускает техничку бирж — в этот момент  Timeout в ответе на запрос

На данную минуту пинг api бирж из Амстердама

🟢 Rapira | 216ms | 200

🟢 ABCEX | 282ms | 200

🟢 Binance | 282ms | 200

🟢 Bybit | 225ms | 200

🟢 HTX | 463ms | 200

🟢 XeggEX | 595ms | 200

ves2010, и даже если вдруг, кому то удалось, то на это его встречает комиссия) 

но даже если вдруг удалось преодолеть и это препятсвие, то будьте уверены — это увидят и пофиксят) или система сама перестроится

мне не известно как технически устроены биржи, но по замерам и анализу можно делать выводы и сложить общую картину 

ves2010, уверен, что там используюся всевозможные технические методы искуственного замедления доставки сигнала до биржи, и «роли» этого сигнала так же учтены 

Технически это возможно, отправляя кучу данных, по которым можно многое понять со стороны и поставить на это механизмы, которые препятсвуют и задерживают этот сигнал… Как бы оно там не было, одно ясно и понятно) 

ves2010, да, все что можно учесть, учитывал) 

ves2010

QQQ через криптофьючерсы в сессию США — интересно, спасибо. Посмотрю, где они есть с нормальной ликвидностью, и проверю на той же методике.

По делу по всем трём пунктам.

1. Скорость заявок — согласен, это главное ограничение. В системе задержка исполнения берётся из замера связи с биржей (у меня ~350 мс), и все проверки идут уже с ней, плюс худшая цена за время ответа биржи. Поэтому секундные идеи у меня и не проходят — ровно ваша логика «торговать не чаще, чем позволяет скорость заявки с запасом». Всё, что сейчас проходит проверку, — это масштаб от 10 минут до часа.

2. Пинг — тоже верно, 0,2 с — это то, что видит мой сервер, а не «истина рынка». Часть этого — разная сеть до бирж, часть — то, что MEXC фьючерсы рассылают стакан пачками раз в ~0,2 с. Поэтому я и пишу, что торговать это нельзя: такой «лаг» надо мерить из той же точки, откуда торгуешь.

3. Какая крипта ходит первой — проверял: BTC → альты. После резкого движения BTC за 10 с альты, которые ещё не сдвинулись, в следующие 30 с проходят в ту же сторону в среднем +0,02% — статистически значимо, но меньше комиссии. А на горизонте от 30 секунд альты, наоборот, чаще откатываются. Буду копать дальше — на 10–60-минутном масштабе, где ваша задержка не мешает. Если есть наблюдения, на каких парах это работает лучше, — поделитесь, проверю на истории.