ves2010, я об этом подумаю, но на самом деле уже нет желания к этому возвращаться, искать какую-то вероятность иголки в стоге сена не очень интересно, которую в итоге так же сделают хитрее и с пингом, после и на это будет не опереться
я каждую минуту пингую апи бирж и вижу разные ms, а бывает одинаковые
в зависимости где находится пользователь
вижу кто когда перезапускает техничку бирж — в этот момент Timeout в ответе на запрос
ves2010, уверен, что там используюся всевозможные технические методы искуственного замедления доставки сигнала до биржи, и «роли» этого сигнала так же учтены
Технически это возможно, отправляя кучу данных, по которым можно многое понять со стороны и поставить на это механизмы, которые препятсвуют и задерживают этот сигнал… Как бы оно там не было, одно ясно и понятно)
Отвечаю на удаленный коммент))) — золотой курицы нет 🙂 Почти всё, что выглядит золотым на истории, на деле съедают комиссии и задержка, а то, что проходит строгую проверку, даёт не «иксы», а десятые доли процента на сделку и периодически перестаёт работать — поэтому система сама выключает то, что ушло в минус. Продаю не курицу, а весы: инструмент, который честно говорит «это не работает» до того, как вы потеряете на этом деньги. А тренажёр вообще бесплатный.
Скорость заявок — согласен, это главное ограничение. В системе задержка исполнения берётся из замера связи с биржей (у меня ~350 мс), и все проверки идут уже с ней, плюс худшая цена за время ответа биржи. Поэтому секундные идеи у меня и не проходят — ровно ваша логика «торговать не чаще, чем позволяет скорость заявки с запасом». Всё, что сейчас проходит проверку, — это масштаб от 10 минут до часа.
Пинг — тоже верно, 0,2 с — это то, что видит мой сервер, а не «истина рынка». Часть этого — разная сеть до бирж, часть — то, что MEXC фьючерсы рассылают стакан пачками раз в ~0,2 с. Поэтому я и пишу, что торговать это нельзя: такой «лаг» надо мерить из той же точки, откуда торгуешь.
Какая крипта ходит первой — проверял: BTC → альты. После резкого движения BTC за 10 с альты, которые ещё не сдвинулись, в следующие 30 с проходят в ту же сторону в среднем +0,02% — статистически значимо, но меньше комиссии. А на горизонте от 30 секунд альты, наоборот, чаще откатываются. Буду копать дальше — на 10–60-минутном масштабе, где ваша задержка не мешает. Если есть наблюдения, на каких парах это работает лучше, — поделитесь, проверю на истории.
ves2010, я об этом подумаю, но на самом деле уже нет желания к этому возвращаться, искать какую-то вероятность иголки в стоге сена не очень интересно, которую в итоге так же сделают хитрее и с пингом, после и на это будет не опереться
я каждую минуту пингую апи бирж и вижу разные ms, а бывает одинаковые
в зависимости где находится пользователь
вижу кто когда перезапускает техничку бирж — в этот момент Timeout в ответе на запрос
На данную минуту пинг api бирж из Амстердама
🟢 Rapira | 216ms | 200
🟢 ABCEX | 282ms | 200
🟢 Binance | 282ms | 200
🟢 Bybit | 225ms | 200
🟢 HTX | 463ms | 200
🟢 XeggEX | 595ms | 200
ves2010, и даже если вдруг, кому то удалось, то на это его встречает комиссия)
но даже если вдруг удалось преодолеть и это препятсвие, то будьте уверены — это увидят и пофиксят) или система сама перестроится
мне не известно как технически устроены биржи, но по замерам и анализу можно делать выводы и сложить общую картину
ves2010, уверен, что там используюся всевозможные технические методы искуственного замедления доставки сигнала до биржи, и «роли» этого сигнала так же учтены
Технически это возможно, отправляя кучу данных, по которым можно многое понять со стороны и поставить на это механизмы, которые препятсвуют и задерживают этот сигнал… Как бы оно там не было, одно ясно и понятно)
ves2010, да, все что можно учесть, учитывал)
ves2010
QQQ через криптофьючерсы в сессию США — интересно, спасибо. Посмотрю, где они есть с нормальной ликвидностью, и проверю на той же методике.
По делу по всем трём пунктам.
Скорость заявок — согласен, это главное ограничение. В системе задержка исполнения берётся из замера связи с биржей (у меня ~350 мс), и все проверки идут уже с ней, плюс худшая цена за время ответа биржи. Поэтому секундные идеи у меня и не проходят — ровно ваша логика «торговать не чаще, чем позволяет скорость заявки с запасом». Всё, что сейчас проходит проверку, — это масштаб от 10 минут до часа.
Пинг — тоже верно, 0,2 с — это то, что видит мой сервер, а не «истина рынка». Часть этого — разная сеть до бирж, часть — то, что MEXC фьючерсы рассылают стакан пачками раз в ~0,2 с. Поэтому я и пишу, что торговать это нельзя: такой «лаг» надо мерить из той же точки, откуда торгуешь.
Какая крипта ходит первой — проверял: BTC → альты. После резкого движения BTC за 10 с альты, которые ещё не сдвинулись, в следующие 30 с проходят в ту же сторону в среднем +0,02% — статистически значимо, но меньше комиссии. А на горизонте от 30 секунд альты, наоборот, чаще откатываются. Буду копать дальше — на 10–60-минутном масштабе, где ваша задержка не мешает. Если есть наблюдения, на каких парах это работает лучше, — поделитесь, проверю на истории.