Очень часто получаются интересные совпадения, беседуешь со знакомым алготрейдером И. он делится наработкой. Абстрагируясь от конкретных идей, допустим алготрейдер И. открыл что пересечение 20 и 50 sma на часовике, дают неплохие результаты за последние года 2-3. На что ты ему отвечаешь: «Ха!»; и показываешь своего робота, у которого 40 и 100 sma пересекаются на 30-минутке.

Дальше пишет еще один знакомый, который узнал что если покупать после больших 3 зеленых 5минутных баров подряд, то будет в целом хорошо. Ты удивляешься видя знакомую эквити и вспоминаешь что у тебя есть похожая, но покупает она только после роста на 0.5% за 15 минут, а дальше мозг автоматом дорисовывает картину. Просто твои 0.5% за 15 минут как раз зачастую и содержат эти 3 большие зеленые свечки которые торгует твой знакомый.

Если искать статистически, то у всех вылезает одно и тоже. Я называю это «рабочим вектором». Суть теории проста, если мы имеем в целом трендовый фьючерс на индекс РТС, то разумеется наиболее интересные системы по соотношению риск/профит будут именно трендовые, и наоборот. Если тот же фьючерс стабильно растет в 15 часов 15 минут на протяжении года, это рано или поздно кем-то будет замечено, а далее это станет просто очевидностью (разумеется речь о тех кто использует правильный инструментарий) ну и кормушка спустя какое-то время закрывается, открывая что-то новое.

Подводя черту я могу сказать следующее, если вы торгуете OHLCV и зарабатываете, то я скорее всего знаю как вы зарабатываете, а вы знаете как зарабатываю я и кто-то еще.

Следующий пост будет о значимости критериев.