Коллеги, доброго дня!
Вчера я выложил свои мысли по дневному графику РТС на основе трендового индикатора SAR. Блог не прошел незамеченным, за что я вам весьма благодарен.
Сегодня я несколько разовью свою мысль, поскольку вчера произошел пробой ценой дневного параболика. То есть формально short-тренд закончен.



Прежде чем выложу таблицу с расширенной  статистикой сигналов, хочу принести свои извинения. В блоге от 19.04 в таблице с перечнем шорт-сигналов допустил досадную оплошность. В столбце «Дата старта сигнала Short» на самом деле указаны даты старта следующих за этими шортами лонгов.

Ошибку исправил и добавил кое-какие данные по сигналам лонг, о чем меня просили кое-кто из коллег:


Некоторые выводы по уже состоявшей ся ситуации закрытия шорта:

1. Закрывшийся вчера шорт все-таки не стал уникальным по своей длине. Рынок не увидел в ситуации ничего такого, что позволило бы цене пробить поддержку 1575,81п без предварительного переворота в лонги по дневному SAR и уйти, что называется, «в пол».
2. Все-таки этот шорт тренд отличается от предыдущих тем, что при длине 21 свеча (почти месяц с 21.03 по 19.04) максимальное падение составило всего 6,3%. До этого «антирекорд» максимального падения внутри тренда принадлежал тренду от 14.04.2005 с падением «всего» 8,7%. Именно поэтому в блоге от 19.04 я писал, что рынок может упасть без пробоя дневного SAR еще на 2,5%-3,0% от уровней закрытия среды 18.04. 
3. В выборке Long-трендов нет ни одного тренда с общей длиной менее 8 свечей (сессий) и формированием своего максимумума раньше 3й свечи. Это дает основание ждать роста рынка в ближайшие 3-4 сессии до уровня 1672п (старт лонга 1604,63п + 4,2% как минимум из всех максимумов лонг-трендов выборки за 11 лет).
4. Что касается просадки внутри тренда ДО наступления максимума тренда. В таблице собраны данные о просадках (уровень в % от старта тренда и номер свечи, в которой просадка произошла). Здесь не учтены просадки внутри первой свечи тренда непосредственно после пробоя SAR, поскольку относительно всего движения они незначительны. Так вот, я нашел только один тренд с просадкой внутри тренда ниже цены старта ДО наступления максимума. Это тренд от 28.05.2002 года. Во всех остальных случаях рост был практически безоткатен минимум до 3й свечи. В нашем случае третья свеча наступит в понедельник 23.04.12.

Итак, основной прогноз:
Рост индекса РТС до уровня 1672п к понедельнику 23.04.12 с общим нахождением индекса РТС в состоянии лонг-тренда по дневному SAR как минимум в течение ближайших 8 сесиий, включая сегодняшнюю сессию 20.04.12.

За сим все и удачи! 

Коллеги, доброго дня!
 
В феврале с.г. я выложил на ваш суд свои мысли о торговой системе, построенной исключительно на индикаторе SAR. Подопытным инструментом выступил дневной график РТС  за период с начала 2001 года и по начало 2012 года – 11 полных лет.
Вот этот пост — http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=68658
Поскольку в процессе тестирования системы я собрал внушительный поток сигналов – 218 трендов на дневных свечах (109 шортов и 109 лонгов), то сейчас я этой выборкой так или иначе пользуюсь.
Так вот, хочу с вами поделиться идеей, которая у меня сформировалась за последние пару сессий, о том, как может развиваться ситуация в РТС сквозь призму индикатора SAR.
 
Но для начала текущий (по состоянию около 20.00 мск 18.04.12) дневной график РТС с наглядным отображением сигналов по SAR:
 

Делаю важнейшее замечание:

( Читать дальше )