Оказывается, реально «никакой магии» — просто вся каклета и везение.
Да все эти конкурсы… опа на весь экран, так и побеждают.
Нормальному трейдеру среди этих халявщиков делать нечего.
Автор ну ты хотя бы написал кто это такой в каком году участвовал какой конкурс.
Ладно я писал еще в свое время про него когда освещал этот Чемпионат здесь знаю кто это.
А половина то вообще не в курсе)))
Счет у Теругулова летал вверх-вниз за здрасти, там заходил на ФСЮЮЮЮ катлету))) По пол депо за два дня терял норма для него))) smart-lab.ru/blog/601378.php
" он сделал невозможное — показал чистую прибыль в 914,8% на реальном счёте. " — за год НЕВОЗМОЖНОЕ!?) --- всё что выше 11500% Вильямса для меня ПОКА не достигнуто. но все что НИЖЕ 3000% пройдено давно и не раз.
«Когда в 1987-м рынок рухнул, его формула буквально взорвалась — волатильность взлетела в двадцать раз. Тогда за идею взялись всерьёз.»
даже у нас на спокойном почти сонном рынке можно находить разницу в IV в 2-3 раза на разных страйках.
а разница в 10-15% это практически перепетуум мобиле для монотонного текущего дохода.
а когда есть движение по БА, то всплеск волатильности становится закономерным.
имхо, чтобы не пропустить его, в любом портфеле обязателен купленный стрэддл (с хеджем).
все просто, но работает.
но после того как смысл индикатора стал всем понятен он стал давать слишком много ложных сигналов. И покупатели опционов в результате несут постоянные убытки. Опционы — это инструмент для инсайдеров, особенно в США, где мошенничество на бирже процветает.