Комментарии пользователя Max

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
Сначало ВВП растет, потом денежная масса подтягивается. Если уж изучать вопрос за счёт чего ВВП растет то начал бы с объемов инвестиций. То ест интересно было бы посмотреть зависимость ВВП от размера инвестиций. Другое дело что инвестиции могут привлекаться за счёт кредитов. Америка по идее растет за счёт выпущенного долга. А что ей остаётся ещё делать, если казначейки покупает весь мир даже при низких ставках, а отдача от займов позволяет справляться с обслуживанием долга. Другое дело куда идут кредитные деньги, а они идут на раздувание пузырей. И вообще слишком много на планете стало дяденек богатых, которые хотят любыми способами сохранить капитал. Направлять деньги в реальную экономику? А зачем, когда и так все есть и все довольны. Слишком много богатых.
avatar

Max

А что если он уже идёт? Как понять, где ложный пробой, а где нет? Кризис начнется с пархания крылошек бабочки, остаётся только понять с какого по счету.
avatar

Max

Веревкин блог, можно по модели: акции до кризиса, в кризис  в доллары, после кризиса снова  в акции — но блин, на истории работает,  и все об этом знают. а если по новому все обернется))
avatar

Max

Веревкин блог, да, сколько смотрю во что «можно вложиться» на долгосрок-ну нету халявы! ее в принципе нет. а тут пенсия в 35, недвижимость — гамно и т.д. На формуе с 2014 г., делаю выводы.
avatar

Max

вся эта фигня про «на пенсию в 35» кричит о том, что пора высаживать пассажиров. Хотя, нужно еще немного времени, что бы они книжки оставили после себя.
avatar

Max

ch5oh, я бы не считал их бедными и несчастными, скорее осведомленными. Если вправду держат валюту забугром, то значит они знают что размещать валюту в России не стоит. Очень важный сигнал. А Керри трейд, он же на деньги рядовых налогоплательщиков делается и тех у кого доля азвивающихся рынков не более 3%.
avatar

Max

т.е. патриоты проголосовали за один распад раз в сто лет? лол, прикольный опросник, патриотов обвели вокруг пальца. похоже не стояли в очереди когда бог раздавал мозги.
avatar

Max

Андрей, спасибо за правду и откровенность! Российские города вымирают!
avatar

Max

Байкал, Байкал, ты пивная кружка, у тебя не голова, к целая кадушка.
avatar

Max

Байкал, Таганрогу лучше на становится от вашего разоблачения
avatar

Max

потом эти выродки после всего сами друг друга сдавать будут. Беркутовские сбежали в россию, а эти придурки куда побегут? в китай? все это плохо кончится, пока это достаточно мирные акции. похоже приходит время переобуваться.
avatar

Max

beaver_RUS, официально не поддерживающие?  или те кто язык в жопу?
avatar

Max

нее, это не про нас, это не про сматрлаб. на смарте люди делают деньги, а это…
avatar

Max

Шумихин Михаил, да я без претензий. просто метрика целевой функции приведенная по вашей ссылке не тоже самое что «на сколько она будет лучше или хуже рынка». Согласитесь давать прогноз движения цены на горизонте  10 дней и оценивать хужесть-лучшесть акции относительно рынка это немного разные задачи.

Попытался разобраться в метрике. получается xt=∑yti*rti*uti.

Здесь yti достоверность прогноза. Т.е. для предсказания значение может быть от -1 до 1. По сути это аналог вероятности, что цена пойдет вверх или вниз. Для оценки результата, если я правильно понимаю, значение yti равно «1» если инструмент рос на горизонте 10 дней и yti равно " -1" если инструмент падал.

rti — это, если я правильно понимаю, доходность на горизонте 10 дней? Сразу вопрос почему доходность и достоверность прогноза берутся на 10-ти дневном горизонте, а значение xt считается ежедневно скользящим окном? Получается такая ситуация, акция болтается 9 дней во флэте, а в 10-й день выстреливает на величину rti . В то же время алгоритм может девять дней прогнозировать сильный рост акции   и стоять в лонг, а в десятый день перевернуться в шорт. По факту имеем, что алгоритм рост акции не взял, а целевая функция будет считать скор в плюс, т.к. девять дней же алгоритм «стоял в лонг».

uti — индикаторная переменная, показывает включен ли инструмент i  в день t в портфель.

Потом показатель x усредняется и делится на стандартное отклонение. По сути х — это ожидаемая доходность на горизонте 10 дней. Если бы х считалось не ежедневно, а на 10-дневных отрезках, или оценка достоверности и доходность брались бы ежедневные, то результат был бы достоверней и на мой взгляд результаты выглядели бы печальней.

Согласен с Михаилом, целевая функция это некий аналог коэффициента Шарпа. Только здесь для оценки Шарпа очень маленькое 10-дневное окно. При оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.

Ну и коэффициент Шарпа если меньше единицы, это мало для торговли.
avatar

Max

сравнить нужно, то что в реальной торговле прогнать в тестере, совпадают ли моменты сделок. если не совпадают моменты сделок на тестере и в реале то где то ошибка. если совпадают и идет слив — то робот плоховат.
avatar

Max

а вообще хужесть-лучшесть рынка меряется бета-коэффициентом и зависит от корреляции инструментов. На мой взгляд задача прогноза движения цены сложней. Т.е. опять же к трейдингу (угадыванию куда пойдет цена и как на этом  заработать) данный конкурс имеет вторичное отношение. Поправьте, если не прав.
avatar

Max

это все конечно хорошо, но результат к сожалению выражен в неком score, который не понятно как меряется. Сдается мне что в этом конкурсе можно победить если твой результат 0% годовых, а у соперников <0%. Поэтому собственно вопрос, что это все дает в реальной торговле? Мое мнение, уж простите, таково, что машинное обучение не работает в трейдинге, либо результат на уровне обычных индикаторов.
avatar

Max

пру с народа, прямолинейные как планки, неужели не видно стеба на капитана судна, только водного.
avatar

Max

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW