Недельный торговый план с 29.08 по 02.09.2016г

                                               Анализ рынка

 

«Вероятность повышения ставки ФРС выросла в последние месяцы благодаря улучшению показателей рынка труда и ожиданиям умеренного экономического роста,..» сказала глава Федрезерва Джанет Йеллен в пятницу.

Можно с большой долей уверенности констатировать, что именно эта фраза из выступления Дж.Йеллен побудила рынки к серьезному укреплению доллара по рынку в пятницу.Но давайте все таки начнем с фондового рынка США.

Индекс ДОУ.Дневка. Первое что хотелось бы отметить – это то, что у нас завершилась последняя полная неделя торговая в августе и таким образом сформирован месячный канал за торговый август месяц(красные трендовые).Он получился уже нисходящим и по факту выступления Йеллен мы видим четкую тенденцию на фондовом рынке к фиксации части прибыли и уменьшении аппетитов к рисковым активам на фондовом рынке.Причем по факту прорыва уровня кластера из поддержки среднесрочного торгового диапазона и уровня поддержки месячного августовского канала на 18325(18250) фондовый рынок уйдет в область уровня 18000(как ширина пробитого среднеср.диапазона.).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 22.08 по 26.08.2016г

                                                           Анализ рынка

 

Прежде всего хотелось бы констатировать, что несмотря на то, что рынок перед выходом протоколов ФОМС был настроен идти на укрепление в доллар по факту принял противоположное решение, даже несмотря на вроде бы позитивный настрой текста протокола насчет приверженности ФРС поднять в этом году ставки еще раз хотя бы. Исттинная причина почему рынок не поверил для меня в тумане.Ладно чего гадать, имеем факт.

Индекс ДОУ.Дневка.Если анализировать дневку то можем констатировать, что даже несмотря на краткоср.восходящий торговый диапазон имеем явное торможение активности покупок в области 18600(650).Как видим из графика дневки фондовый рынок уперся в уровень сопротивления глобального(от закрытия 2001года)канала(коричневая трендовая).И вряд ли фондовый рынок пойдет выше.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 15.08 по 19.08.2016г

                                                           Анализ рынка

 

Всю неделю рынок проторговался в узком диапазоне, на валютном царил керри-трейд.Как будет дальше-посмотрим.Но есть наметки вывода части прибыли из рисковых активов.Август, время отпусков, жарко...

Индекс ДОУ.Дневка.Что значимо, так это то, что индекс вывалился из рамок восх.месячного канала на 18615.Индекс образовал широкий флетовый торговый диапазон 18265-18615 в котором скорее всего и будет торговаться.По завершению торговой недели видим отскок от уровня сопротивления торгового диапазона.

Нефть Брент.Дневка.Нефть также создала широкий торговый диапазон 42.000-47.000, выпав из рамок нисх.месячного канала.Скорее всего в августе нефть также и будет торговаться.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 08.08 по 12.08.2016года

                                               Анализ рынка

 

По факту торгов первой недели августа, учитывая итоги решений нескольких ключевых ЦБ (Австралии, Англии) а также выход вдохновляющих нонфармов за июль мы видим реакцию прежде всего фондового рынка США, который в рамках месячного восход. канала.

Индекс ДОУ.Дневка.Реакция рынка прежде всего на выход нонфармов вдохновил рынки и мы констатируем рост аппетитов к рисковым активам. На графике дневки костатирую рост ДОУ от уровня поддержки месячного канала на 18295 к уровню кластера из уровня средней месячного кнала уровня сопротивления инвест.канала на уровне 18800.0(красная стрелка).Основные причины повышения активности на фондовом рынке вижу две основных – это объявленная правительством Японии новая программа количественного смягчения и скорее всего по итогам нонфармов рынок все таки не закладывает вероятность повышения ставки ФРС на сентябрь...

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 01.08 по 05.08.2016года.

                                               Анализ рынка

 

            В рынке изменились настроения игроков.Что явилось первопричиной и на какой временной отрезок судить трудно.Но факт остается фактм — из доллара массово выходят.

Евродоллар.Дневка.Если сдудить по дневке, то это пока восход.коррекция к нисх. движению от закрытия 2 квартала, т.е. с момента Брекзита. Даже не буду перебирать возможные причины такого отношения игроков к доллару.Единственное что могу констатировать – мы закрыли пятницей 1 месяц торгов 3 квартала.Как видим месячный канал построенный от закрытия 2 квартала до закрытия пятницы восходящий и мы не только вышли за рамки месячного нисходящего диапазона, пробив уровень сопротивления на 1.11185 но и по факту закрытия месяца грозимся пробить уровень сопротивления восмх.месячного канала за июль на 1.11700(практически пробили)… И что дальше?.. А дальше рост евро в область уровня средней квартального канала на 1.12500 как ширины пробитого среднесрочного нисх.торгового диапазона.Причем эта же цель подтверждается технически по факту прорыва сопротивления месячного канала(красные трендовые) как половина шины месячного канала(от уровня средней до уровня сопротивления).А уровень средней квартального канала на 1.12500 это у нас как раз уровень 61% восх.коррекции от нисх.динамики от закрытия 2 квартала… Так что наиболее вероятным движением евро будет рост именно в этот уровень 1.12500.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 25.07 по 29.07.2016г.

                                                           Анализ рынка

 

Рынки замерли перед заседаниями основных ЦБ на следующей неделе(ФРС в среду 27.07, БЯ в пятницу 29.07.)..

По ФРС гарантировать, 100% вероятности что регулятор ставку оставит неизменной не могу.Вероятность ее повышения на следующей неделе остается.

БЯ обещал вертолетные деньги…  Рынки на этом воспрянули духом и полезли в риски.Если же теперь в пятницу Курода не назовет конкретный срок запуска программы то рынки будут разочарованы.

Индекс.ДОУ.Н4. На фоне разговоров о скором запуске правительством Японии программы т.н. «вертолетных денег» фондовый рынок вырос пробив уровни сопротивления нисх.среднесрочного диапазона на 17926.9 уровень долгосрочного сопротивления   на 18055.5 на ширину пробитого среднеср.диапазона в область уровня 18585.0.И здесь остановлен в области уровня сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая).В общем чего ждать от фондового рынка… Учитывая краткоср.расширяющийся флетовый диапазон если сосотится прорыв поддержки диапазона на 18485, то цель падения область уровня 18300(315),.А если состоится пробой уровня сопротивления диапазона на 18665.0 то цель роста 18835.0.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 18.07 по 22.07.2016г.

                                                           Анализ рынка.

 

До сегодняшнего утра обстановка на рынках и закрытие недели в пятницу выглядело по одному.Но теперь по факту попытки военного переворота в Турции все будет выглядеть совершенно иначе.И вся недельный(прошедший) фундаментальный фон отходит на второй план.И дело даже не столько в Турции(хотя в мировом раскладе и она важна) сколько в Босфоре.Дестабилизация на одном из мировых торговых путей, закрыт проход через Босфор для танкеров.На какое время, сколько это будет продолжаться..?

Индекс ДОУ.Дневка.По закрытию пятницы индекс ДОУ вышел выше границ среднесрочного диапазона на 17925(уровень сопротивления диапазона) и имел цель роста уровень сопротивления 3 год.инвестиционного канала на 18795.0.Причина тоже в принципе понятна – рынки ждут вертолетных денег Японии.Но теперь ситуация меняется… Скорее всего фондовый рынок развернется и упадет через уровень 18000 в область уровня кластера из уровней средних квартального канала, инвест.канала и скользящей 200дн.средней на дневке в области уровня 17415.Посмотрим с открытия рынков...

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 11.07 по 15.07.2016г Анализ рынка Ну вот и разрешился вопрос о перспективах американской экономики в среднесрочной перспективе.Как и чувствовалось ранее, данные по труду за май были лишь едничным сбоем.Американская экономика на ходу и теперь встает главный вопрос на повестке дня, так ли уж невозможно повышение ставки на июльском заседании ФОМС? На мой взгляд мы теперь увидим и услышим совершенно другие комментарии аналитиков, которые еще неделю назад утверждали что в этом году повышение ставки ФРС теперь невозможно… Увидим резкое изменение ставок фъючерсов на федеральные фонды. А вот представим себе положение членов ФОМС перед июльским заседанием. 1.Американская экономика на ходу и в любой момент инфляция может начать расти так, что решение о поднятии ставки придеться решать в спешке. 2.Вопрос с Брекзитом повис в воздухе по крайней мере до осени, т.е. до определения кандидатуры нового премьер-министра.Вдруг обнаружилось, что даже самые оголтелые сторонники Брекзита перед референдумом по сути ничего такого не хотели.Просто пиарились.А когда пришло время реализовывать принятые референдумом решения, выяснилось, что никто не готов и все лидеры умыли руки.Так что еще большой вопрос – будет ли Британия выходить из ЕС. Констатирую, что данные за июнь по труду дают среднесрочный тренд на укрепление доллара по рынку вплоть до конца месяца, т.е. до времени июльского заседания ФРС. Некоторую коррекцию может внести ближайшее заседание Банка Англии, на котором будет решаться вопрос о понижении основной ставки(причем вероятность понижения ставки высока).Но факт того, что рынок будет ждать очередного заседания ФРС и в своих настроениях ориентироваться именно на это у меня сомнений практически нет.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 04.07 по 08.07.2016г

                                                           Анализ рынка

 

Странная неделя какая то прошла… Вроде бы формально этой неделей заершается торги 2 квартала, а фактически игроки рынка подвели итоги за 2 квартал пятницей прошлой недели… Вроде бы по всем логическим причинам игроки рынка должны как огня бояться рисковых активов в нынешнем положении дел, а они со вторника полезли в риски и прошили полностью ширину нисх.квартального канала и даже выскочив выше, образовав среднесрочный торговый диапазон 17175 -17975 и завершив в пятницу у сопротивления диапазона… Это потом уже где то только в пятницу мне объяснили, что поскольку завершение 2 квартала и полугодия, то управляющие хеджфондами и банки диверсифицируют свои портфели.Отсюда такая сюрреалистическая динамика торгов… Но ладно, как говориться «маем, что маем.»...

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 27.06 по 01.07.2016г.

 

Ну вот и состоялся Брехит! Для большинства такой результат оказался неожиданностью и мы видим соответствующую реакцию рынков.Одним словом шок.

Индекс ДОУ.График Н4.Индекс прорвал поддержку среднесрочного торгового диапазона 17450-18100 и теперь основная цель снижения индекса уровень 16835(как ширина пробитого диапазона.).Поскольку пятницей у нас фактически завершены торги 2 квартала, то построены каналы торгов за 2 квартал(синие трендовые) и торгов за июнь месяц(красные трендовые).Каналы нисходящие, при этом видим что нисходящая тенденция усиливается и усилится еще больше по факту прорыва поддержки квартального канала на уровне 17175.Поскольку теперь предстоят длительные переговоры по графику фактического выхода Великобритании из ЕС считаю нисходящую тенденцию на фондовом рынке наиболее вероятной в среднесроке на все время до завершения 3 квартала.

( Читать дальше )