Недельный торговый план с 04.07 по 08.07.2016г.

Недельный торговый план с 04.07 по 08.07.2016г

                                                           Анализ рынка

Странная неделя какая то прошла… Вроде бы формально этой неделей заершается торги 2 квартала, а фактически игроки рынка подвели итоги за 2 квартал пятницей прошлой недели… Вроде бы по всем логическим причинам игроки рынка должны как огня бояться рисковых активов в нынешнем положении дел, а они со вторника полезли в риски и прошили полностью ширину нисх.квартального канала и даже выскочив выше, образовав среднесрочный торговый диапазон 17175 -17975 и завершив в пятницу у сопротивления диапазона… Это потом уже где то только в пятницу мне объяснили, что поскольку завершение 2 квартала и полугодия, то управляющие хеджфондами и банки диверсифицируют свои портфели.Отсюда такая сюрреалистическая динамика торгов… Но ладно, как говориться «маем, что маем.»...

Индекс ДОУ.Дневка.Как уже было сказано выше индекс прошил наверх полностью ширину нисх.квартального канала(за 2 квартал, синие трендовые) и завершил неделю у сопротивления среднесрочного диапазона.Учитывая фактическую обстановку вокруг рынков и новостной фон следующей недели, чтобы определиться – а что будет довлеть над игроками  на сл.неделе мы получаем следующую картину.Понедельник выходной в США, в среду ждут АДР(чтобы определиться предварительно и вечером минутки ФРС), в четверг минутки ЕЦБ и в пятницу нонфармы за июнь… И скажите мне кто в здравом уме полезет дальше в риски? Во всяком случае до выхода нонфармов вряд ли...





Спустимся на Н4 и оценим что может сделать ДОУ до середины пятницы(а скорее до вечера среды, т.е. до минуток ФРС).Я даю 95% из 100 что неделя на фондовом начнеться резким уходом ДОУ вниз(фиксация прибыли) с тем, чтобы вечером среды быть хотя бы в области уровня кластера из уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая), средней квартального канала(красная точечная) и уровня 200дн.скользящей средней на уровне 17535.А возможно и ниже(уровень кластера из средней 3 год.канала(красная пунктирная) и средняя месячного канала(синяя точечная) на 17395.И вот здесь индекс будет оценивать свои дальнейшие перспективы вплоть до выхода нонфармов в пятницу.Слабые данные по труду дадут дополнительный аргумент в пользу того, что ФРС отложит до декабря(а может и вообще на 2017год) дальнейшее ужесточение монетарн.политики и фондовый рынок воспрянет духом и пойдет в рисковые активы к уровню сопротивления среднесрочного диапазона, т.е. в область 18000, если сильные данные по труду, то вопрос о дальнейшем повышении ставки ФРС остается открытым(имеется в виду дата, июльское заседание остается в игре), а значит ДОУ дальше уйдет вниз к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 17135.

Нефть Брент Н4. Нефть в рамках нисх.месячного канала имеет широкий флетовый диапазон 46.95-50.85 и в рамках прошлой недели также прошила его наверх полностью, что связано скорее всего с теми же причинами, что и на фондовом (диверсификация портфелей хеджфондов за полугодие).Наиболее вероятно, что нефть на следующей неделе скорректируется вниз к уровню 38% нисх.коррекции на уровне 49.35( в область уровня 200дн.скользящей на Н4) и будет в рамках узкого диапазона ждать нонфармов.

Индекс доллара.Дневка.Индекс доллара сформировав среднесрочный торговый диапазон 93.25-96.35 несколько отскочил от уровня сопротивления диапазона сделав нисх… коррекцию в область уровня сопротивления мес.канала на 95.50.





Если спустимся на Н4, то видим что индекс сформировал краткоср.флетовый диапазон 95.60-96.20 в котором скорее всего будет торговаться на след неделе, ожидая выхода нонфармов.В зависимости от того какие нонфармы выйдут(если сильные, то индекс пробивает 96.20 и цель его роста 96.82) если слабые, то индекс пробивает поддержку диапазона на 95.60 и первая цель падения уровень 95.00, а конечная как цель перевернутого флага к уровню средней квартального канала на 94.65.

Евродоллар.Дневка.Евро пробив среднесрочный диапазон 1.11295-1.14295 по факту Брехита прошедшую неделю торговалась в рамках диапазона 1.10000-1.11295 приведя на конец недели к уровню поддержки пробитого среднесрочного доиапазона.Считаю, что в рамках этого краткоср.диапазона 1.10000-1.11295 евро будет торговаться до вечера среды(минутки ФРС) а возможно и до пятницы.Дальнейшие намерения евро зависят от данных нонфармов за июнь.Если данные сильные, то евро будет отрабатывать ширину пробитого среднеср.диапазона с целью 1.08300.Если данные слабые, то евро скорее всего снова войдет в рамки флетового диапазона с целью роста к уровню сопротивления диапазона на 1.14295.

Долларйена.Дневка.В рамках нисх. квартального канала(за 2 квартал) йена создала краткоср.торговый диапазон 101.385-103.250.Весьма вероятно что йена продолжит торговаться в рамках этого диапазона до выхода нонфармов.Не исключено что в случае усиления тенденции ухода от рисков йена выйдет за рамки данного диапазона пробив поддержку и устремится к уровню 100.000.Но позволит ли Банк Японии йене укрепляться? И на каком уровне терпение БЯ лопнет и он начнет интервенции? Скорее всего зона ниже краткоср.поддержки  уже небезопасна в этом плане.

Золото.Дневка.Золото в настоящее время выигрывает как защитный актив и как видим по завершению 2 квартала тенденция в рост золота только усиливается. По факту выхода золота выше уровня сопротивления среднесрочного флетового диапазона на 1300.000 имеем основную цель роста в области 1400.000.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4.Факт прорыва кластера из поддержек квартального и месячного каналов в области 1.10700 даст цель снижения евро как цель превернутого флага к уровню 1.09000.

Фунтдоллар Н4.Фунт по результатам 2 квартала имеет явную тенденцию к дальнейшему снижению, что он и демонстрирует с потерей поддержки квартального канала.Фунт имеет ней коррекционный диапазон 1.32535-1.34600 с явным намерением прорвать уровень поддержки краткоср.диапазона и снижения к уровню 1.30000(150) как ширины пробитого диапазона.

Аудидоллар Н4.Ауди на фоне общей тенденции снижения интереса к рисковым активам торгуется в области поддержки месячного канала со стремлением прорвать ее и уйти ниже.Учитывая что на следующей неделе РБА решает вопрос со ставкой высока вероятность того, что ауди пробьет поддержку краткоср.треугольника с целью в уровень кластера из уровня средней квартального канала и уровня 200дн.скользящей на Н4 на уровне 0.73635.

Евройена Н4.В рамках нисх.месячного канала кросс образовал перевернутый флаг и по факту прорыва поддержки флага на 114.000 цель снижения кросса уровень средней месячного канала на 111.500(как цель перевернутого флага, обведенного красным).