Продолжаю историю из жизни моей попытки покупать волатильность. Напомню, что покупать не туда получается гораздо лучше пока.

На сегодняшнюю экспирацию позиция претерпела изменения и превратилась в обратный медвежий спрэд. К тому что влетаю на поставку — готова и планы дальнейшие есть разыграть этот шорт РТС. В моменте модель покупки превращалась в модель продажи, надо сказать. Пришлось с утра покрутиться. ГО вырастало в 3 раза.

Промежуточное состояние позиции выглядит вот так:



Разбавлю ли свой слив зеленой неделей… вот в чем вопрос ))))))

Поза в Si (лонг Call 63 000 с экспирацией 21 ноября) не менялась, так и висит.

UPD в опционах на фьюч РТС поза 0. 3880п или 2% результат. Не все по плану, но уж как вышло.

В ходе работы с моделью «от покупки» получилось сделать два подряд неверных выбора (лонг колл в Si и лонг пут в Ri), и в каждом случае на полтора SD актив прошел против позиции. 

Приняла решение недельную позицию в Ri скорректировать в соответствии с моделью по пункту Оптимизация убытка. Позицию, взятую на месяц,  в Si пока не трогать.

Начальная позиция: лонг пут 140 000 экспирация 31.10.2019, волатильность покупки 16,6.

Корректировка — продано в два раза больше путов, чем куплено, страйк 137500, волатильность продажи 24,2

Начальный максимальный убыток 0,5% депозита. Текущий макс убыток 0,25% депозита. Ожидания по профиту не изменились. 

Профиль позиции в Ri:

Пока мой лосеводческий инкубатор еще не экспирировался, я пыталась его бесплатно по ГО хэджировать в новом контракте и в результате хэджа получила практически 130-й лонг пут со скидкой от текущей цены 75% и экспирацией 17 октября. Профиль позиции вот такой:



Ну и лосеводческая ферма «Красные грабли» выглядит сейчас вот так



( Читать дальше )

Завтра возвращаюсь в Москву. Сегодня купила центральный страйк  недельных опционов ри за 1410п штука. 50% на ГО если дадут — будет супер. Всем участникам удачи!

UPD: Спасибо ALANES, я оказывается сослепу и с планшета промахнулась и получила купленный стрэнгл 125000-127500 вместо стрэддла на ЦС. Такие случайности я люблю. Посмотрим, что из этого выйдет