Я от всей души и категорически поздравляю всю первую десятку с тем, что она первая десятка, с тем, что рынок оценил ее мастерство, отдав ему должное в виде положительной доходности. Вы нереальные молодцы и профессионалы. Я каждому из вас очень благодарна за то, чем вы считали нужным поделиться в постах, посвященных происходящему в рамках конкурсах, Ваших интервью и ответах на вопросы. 

Я feel honored (по-русски тот же смысл так же коротко и емко не передать) быть в этом конкурсе. Тем, кто своей доходностью и принятыми в ходе конкурса решениями не удовлетворен, я желаю осознать то, что я уже высказала в комментариях к посту коллеги FullCup: гораздо более чем материальный результат имеет значение вектор в будущее, который сформировался или сформируется под влиянием полученного опыта.

Лично для себя я могу сделать выводы такие (это мой блог и я могу быть в нем не до конца толерантной, не обессудьте и не обижайтесь на то, что для себя там поняла какая-то левая тётка tashik):

1. Опционы  и нелинейные торговые системы — сильный инструмент в умелых руках, обеспечивающий гораздо большее пространство для маневра, чем линейные инструменты и линейные торговые системы. То, что ТС Старого беса сделала ТС уважаемого FullCup — закономерный, а не случайный результат. Контроль рисков только за счет стоп-лоссов и размера позы проигрывает в вариантах и цене маневра нелинейным позициям.

( Читать дальше )

Очень меня заводит и манит то, что пишет коллега по цеху про быстрые изи-мани с малым риском. Наше казино открывает свои двери для тех, кому шампанского всегда хватает.

Новая ставка в ри с расчетом на «повезет». Соотношение профит-лось видно на картинке. Особо времени торговать нет — значит, полудоманить на удачу нет причины не попробовать. Проиграем ставку — повезет в любви!

ГО копеечное, там что-то типа 800пунктов. Игры разума в заголовке — гипербола, вы же понимаете )))



Удачи всем участникам!

P.S. Поза в Si так и висит без изменений.

Продолжаю историю из жизни моей попытки покупать волатильность. Напомню, что покупать не туда получается гораздо лучше пока.

На сегодняшнюю экспирацию позиция претерпела изменения и превратилась в обратный медвежий спрэд. К тому что влетаю на поставку — готова и планы дальнейшие есть разыграть этот шорт РТС. В моменте модель покупки превращалась в модель продажи, надо сказать. Пришлось с утра покрутиться. ГО вырастало в 3 раза.

Промежуточное состояние позиции выглядит вот так:



Разбавлю ли свой слив зеленой неделей… вот в чем вопрос ))))))

Поза в Si (лонг Call 63 000 с экспирацией 21 ноября) не менялась, так и висит.

UPD в опционах на фьюч РТС поза 0. 3880п или 2% результат. Не все по плану, но уж как вышло.

В ходе работы с моделью «от покупки» получилось сделать два подряд неверных выбора (лонг колл в Si и лонг пут в Ri), и в каждом случае на полтора SD актив прошел против позиции. 

Приняла решение недельную позицию в Ri скорректировать в соответствии с моделью по пункту Оптимизация убытка. Позицию, взятую на месяц,  в Si пока не трогать.

Начальная позиция: лонг пут 140 000 экспирация 31.10.2019, волатильность покупки 16,6.

Корректировка — продано в два раза больше путов, чем куплено, страйк 137500, волатильность продажи 24,2

Начальный максимальный убыток 0,5% депозита. Текущий макс убыток 0,25% депозита. Ожидания по профиту не изменились. 

Профиль позиции в Ri:

Во вчерашнем интервью я описала идею относительно управляемой направленной позиции в опционах, которую хочу проверить в рамках конкурса — и тут пришел сигнальчик сделать ставочку, что и было исполнено.

Открыта длинная позиция в коллах си, страйк 63000, экспирация 21 ноября, волатильность 8,25 по 1570п / штука. Казино гостеприимно открывает двери.

Ташик — робкий заяц, напуганный рогатыми лосями, поэтому пока в сделке 3% депозита, рисковая часть будет 1,3%. Ожидаемый профит 50% ГО. Шаг для корректировки — 800п.

Всем участникам удачи!

Прошел месяц в вялом сползании, потому что не торговала. Ставка моя с безубыточным спрэдом не сработала и закрылся он по минимуму. Других позиций не было, кроме того буйства робота, после которого мы ушли с ним обратно в тесты. А потом на нас с роботом навалилась работа, и так и не слезла до сих пор: большая сеть ресторанов подключается к моей платежной системе. Внимания достаточного я роботу уделить не могла, поэтому переключила в эмулятор. Сколько-то еще недель высокая рабочая нагрузка для меня продлится. Одно радует — что профит от нее превышает в разы полученного лося )

Но в тему раздела новости тоже есть:

Пока я пытала варианты хэджирования опционами, я обратила внимание, что все время, когда мой этот робот сидел в просадке, моя основная стратегия показывала шикарные прибыля, что неудивительно, так как это трендовая стратегия, а роботу нужен флэт. И тут мысли две, и обе очевидные: а) лучшее враг хорошего (в смысле ну его нафик, этот алгоритм) б) балансировка разными типами торговых систем в одном и том же активе на разных счетах срабатывает лучше, чем хэдж сетки такого плана опционами.

Скрины состояния счета из ЛК


Сейчас позиций нет.

Отчет все равно писать. Позы стабилизированы, делать ничего не буду с ними пока, так что напишу сейчас.

Жду завтрашнюю экспирацию эпик фейла «Красные грабли» вот такого вида. В понедельник мне не хватило как ума, так и хладнокровия, наделала много ерунды. Ну что есть. Убыток общий составил 23% где-то. В общем, завтра в отчете будет видна цифра.



В новом контракте остается короткая позиция, которая по мере развития событий стала безубыточным медвежьим спрэдом пока что. Выглядит вот так



( Читать дальше )

Пока мой лосеводческий инкубатор еще не экспирировался, я пыталась его бесплатно по ГО хэджировать в новом контракте и в результате хэджа получила практически 130-й лонг пут со скидкой от текущей цены 75% и экспирацией 17 октября. Профиль позиции вот такой:



Ну и лосеводческая ферма «Красные грабли» выглядит сейчас вот так



( Читать дальше )

Завтра возвращаюсь в Москву. Сегодня купила центральный страйк  недельных опционов ри за 1410п штука. 50% на ГО если дадут — будет супер. Всем участникам удачи!

UPD: Спасибо ALANES, я оказывается сослепу и с планшета промахнулась и получила купленный стрэнгл 125000-127500 вместо стрэддла на ЦС. Такие случайности я люблю. Посмотрим, что из этого выйдет

Первые 12 дней отчетного периода я каталась на описанной тут позиции «котик», разворачиваясь то вверх, то вниз. В итоге позиция была закрыта на верху шапки профита временной стоимости за два дня до моего отъезда.

Оставшееся время я каталась по Байкалу и острову Ольхон, наслаждалась природой и отсутствием интернета, читала книжки, медитировала и набиралась всяческого позитива ;)

В свете произошедшего на мини-БОТ требование предъявлять скрины из ЛК с состоянием счета считаю разумным. Прилагаю данные из брокерского отчета по конкурсному счету, начиная с начала конкурса.







( Читать дальше )