Итак настал день тройной экспирации — квартальная, месячная и недельная экспирации. Вчера была дивидендная отсечка на S&P500. И похоже сегодня нужно будет как минимум обновить лои по спаю. Все уходят в кэш, поэтому доллар вверх и все вниз.

Мой короткий колл в деньгах по спаю OCC ночью ассигновала в короткую кэш позицию со страйком 200, мне это даже на руку при движении вниз — можно поставить стоп и фиксануть прибыль по этой части конструкции если будет отскок после пробоя лоев. Посмотрим. В любом случае — уже штормит и штормить будет до конца дня. Придерживайте штонцы.

Писал 4 августа о шорте по СП500 который открыл путем покупки опционной конструкции. Так же опубликовал платную статью на сикингальфа которую редакторы высоко оценили (честно), но просмотров и комментариев было мало (там конечно не опционная публика и не техническая). Проданная нога истекла в августе (19), я еще допродал недельный опцион на 26 августа. Купленная нога истекает в след. пятницу 16 сентября. Конечно несмотря на полученную премию позиция в целом в минусе. Сегодня мне поднесли неплохое движение вниз но боюсь будет слишком мало и слишком поздно чтобы ждать выхода в плюс.




Сделал следующее — на нижней границе диапазона по спаю занейтралил половину дельты покупкой акций спай.
Рынок сделал еще движение вниз и выглядит очень обещающе. Тем не менее я не хочу просто сидеть и надеятся, что к след. пятнице мы повалимся так сильно что дойдем общей точки безубытка. Однако 215-е путы хорошо в цене восстановились и я решил что-то с ними сделать. 207-е лучше не трогать — если истекут как есть то истекут, нет смысла мутить сейчас.

( Читать дальше )

Не буду писать банальности которые можно прочитать где угодно и перейду сразу к сути. Рынки сильно спозиционированы перед речью Йелен — фонда на хаях, волатильность на дне и плотно упакована, золото стабилизировалось на низкой базе на ключевом уровне 1220. Доллар ходит в корридоре 95-й фигуры. Речь не официальная, просто болтовня в университете, но рынки в отчаянии ищут подсказки на любой кофейной гуще после кофе-паузы ФРС. Связано это с тем, что после минуток ФРС ожидания по поводу повышения ставки в Июне или Июле резко изменились.

Меня в первую очередь при торговле этого события интересует ситуация на фонде и волатильности. С золотом проблема в том, что оно просто выполнило давно ожидаемую коррекцию и прямо сейчас не имеет мощной потенциальной энергии готовой превратится в кинетическую как это есть в волатильности.



Это дневки СП500. Рынок близок к историческим максимума и как я рассказывал в своем последнем видео, я вижу гораздо больше потенциала в падении чем в росте. Я предупреждал еще несколько недель назад, что нам нужен очередной безбашенный и бессмысленный рост чтобы взвести курок этого ружья и быть готовыми к выстрелу. Как можно видеть это и произошло за последние несколько дней.

( Читать дальше )

Вообще я не занимаюсь попыткой угадать новости, либо в целом торговлей нон-фармов так как под контекст торговли особых ситуаций они не подходят, но сегодня у нас просто необчайный задерг и по золоту и по сипи и по всему. Имеет место чрезвычайное позиционированние  в лонг. Поэтому потенциала хода  в лонг вижу мало, в шорт — много. Идея выглядит просто.



Зона шорта 2010-2020, среднесрочная цель 1966. Стоп, если он необходим в твердой форме, аварийный — 2064, рабочий — за хай дня который закроется ниже зоны. Если день закроется выше — искать выход с минимизацией потери, та же зона 2010-2020 на ретест.

Учитывая что пейролы выходят до открытия рынка, работать или фьючерсом или CFD.

Первый раз за 2 месяца — шорт по золоту, краткосрочно, на пейролах.

Паттерн agerchik на СИПе и возможные цели


 
Есть соображения?

( Читать дальше )