Ну вот и прошла моя первая экспирация)))).   Если говорить о результате, то он удовлетворительный; с учетом допущенных ранее ошибок, то даже ничего)))) Итого: +4,65% по счету по итогам месяца, максимальная просадка 6,1%, комиссия за период 2,8%. Выводы: внимательно следить за тем, что «поднять пытаешься, а то и обосраться можно»)))))) При достаточно резких «задергах» ГО это основной ориентир управления позицией; перебор чреват описанным выше, ну а недобор – малым профитом на сумму счета. Вывел для себя пожелания к инвестициям: 3-8% профита в месяц, 3% просадки – закрытие убыточных позиций, 5% — максимальная просадка при которой закрываются полностью все открытые позиции. В общем, малеха заматерел, появилась понимание и уверенность в том что делаю, а с ней и первые небольшие инвестиции в мое дело. Всем успехов и стабильных профитов!



 

Происходит что – то невероятное: мир растет, а УБа красная))) Куклу все равно «что там в мире происходит», т.к. 1050 и 1100 самые проданные страйки в опционах, наверное будут держать их до последнего. Да и не сдувающееся контанго на уровне 3-4%, тоже наверно их рук дело)))
В свете постоянных качель то вверх то вниз подросло ГО, в следствие чего пришлось откупать последний проданный стредл, дабы иметь резерв на хеджирование фьючем позиции в случае необходимости.
Итого:

• ГО — 45%;
• Потенциал прибыли – 5,79%

( Читать дальше )

Особенного ничего не было, что для меня, как продавца опцев, есть гуд. Ввиду приближения экспирации и 3% контанго долился стредлом 1100 страйка;
 имеем:

• ГО – 42,5%;
• Потенциал прибыльности – 8,6% к экспирации.

( Читать дальше )

Денек был неплох. В целом со дня последних сделок рынок, отстоявшись, пошел немного вниз и мне удалось сократить позу, снова переведя ее в условно-нейтральное состояние. Урок, вынесенный с начала эксперимента – обязателен внимательный контроль рисков, а именно ГО, как важнейшего ресурса по управлению созданной конструкцией. Соблюдая его, удалось бы избежать «американских горок» состояния средств на счете и получить меньший разброс по целям прибыльности к экспирации по дням данного эксперимента. По итогам месяца включу планирование доходности инвестором как основной показатель в проект с обязательным ежедневным отслеживанием соответствия его потенциалу прибыльности к экспирации набранной конструкцией, т.е. то, что хочется к тому, что может быть.
 По факту:

• ГО – 31%;
• Потенциал прибыльности – 7,86% к экспирации.