Replikant_mih, это был проект в рамках Waves хакатона. Он тогда занял призовое место. Собирали базу создателей ico проектов.

Head of Algonaft's, в 2017 все очень круто было на межбиржевом арбитраже. Но руками я не люблю торговать, это правда. Автоматизация наше все.

Прикололо, что сначала скальпинг и лишь потом трендовые )
Снимаю шляпу перед широтой охвата тем 
Был помоложе — так же было. Постепенно осталась одна тема (ну, две) и один инструмент, от которого остался практически один таймфрейм.
Рожки да ножки    Ничё, хватает )

Я так понял вы не трейдер) а программист — агрегатор аналитики. Иначе бы все алгостратегии с 2017 должны были принести прибыль.

Ах даааа, забыл про САМОЕ ГЛАВНОЕ! самое главное в танке — не обосраться! Я не танкист, правда. а бывший офицер ракетного дивизиона ПВО.

     Посему, САМОЕ ГЛАВНОЕ — временнЫ'е отрезки открытия позы. Вот без ентого — всё размазано по времени. И близко к 50/50. А мои открытия — просто работают. «Вкусно — и точка!»

Евгений Соловьёв, да почитать — только два основных труда Ральфа. Особенно — второй, о сценарных множествах.

     А ренки? Я же бывший опционщик! А ренки — хорошо показывают «края». Тут, на смарте, есть тоже ребятишки, кто пользует ренки в торговле опционами. Например, Станис. Крайне рекомендую!

     Преимущество кирпичей перед свечками? Не временнО'е, а именно АМПЛИТУДНОЕ сглаживание. И удаление «краткосрочных соплей».

     А в продаже волатильности/времени, коей я и промышлял (например, мои статьи «За полчаса до атаки» и «За полчаса до атаки-2»), главное — дать цене «побегать». Без лишних корректировок и сдвигания профиля.

Привет Евгений ) а на

Сантиментный анализ (анализ новостей)

репо есть? )

smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20f нашел

Московский Лоссбой, есть ссылки почитать про ф-оптимальное? Вижу, что активно используешь ренки в та для построения диапазона канала. В чем преимущество перед свечками / heiken ashi?

Евгений Соловьёв, с удовольствием. Торгую по его ф-оптимальное. Очень, кстати, неплохо работает. По-крайней мере, «края вижу».

     Выбираю позу входа из риска и потенциала движения. Винс об ентом потенциале не писал, но я чуток его доработал… Так получилось просто…
     Если совсем конкретно — просто строю винсовский «сценарный спектр». Именно потому сказал — «с учётом потенциала движения». А дальше — онли просто математика.

Можно подробнее про Винса?

     Ах да, забыл добавить про свои верхне-нижние парметры. 90-60-90.

     Это я к тому, что процент выигрышей выше 80% при соотношении среднегеометрических вин/лось чуть выше двушки с половиной. Поклонник Винса и его Геометрии. Люблю Творчество Торговое. А то нукеры мартына тута поубивали всю теорию спекулейторства.

     Пиши — да и обрящешь!

О, серьёзный Джентльмен! Приятно познакомиться!

     А я — лоссбой. Просто лоссбой. Московский. Торгую интрадей НатГаз. Овернайты — крайне редки.
 
     Почему именно газюльку? НАИВЫСШЕЕ «плечо» с учётом лотности и АТР, отнесённое к инициирующеей марже (IM, в простонародье — к ГО).