У Spydell’a вышел достаточно интересный пост о текущих аномалиях нашего рынка. Я правда считаю, что рассуждения об исключительности коррекции в 23% несколько притянуты за уши. На рынок давил укреплявшийся рубль и разбившиеся в дребезги ожидания позитива от прихода к власти Трампа. Однако, у него приводятся интересные данные об аномальном объеме торгов 15 июня.

15 июня произошло не только мощнейшее снижение рынка за много месяцев, но и рекордные обороты торгов. Прошло почти 91 млрд руб. Когда было нечто подобное? До этого, ни в 2017, ни в 2016 или 2015 не было ни одного дня, где обороты рынка были бы больше 90 млрд. Это событие экстраординарное. Последний раз это случилось 16 декабря 2014, когда обороты составили почти 100 млрд. Вообще за всю историю рынка было лишь 42 торговые сессии с оборотами свыше 90 млрд. В 2014 4 дня (3,4, 17 марта и 16 декабря), в 2016, 2015, 2013 и 2012 не было таких дней. В 2011 году 10 дней, в 2010 0, в 2009 11 дней.

( Читать дальше )

Хочу привести немного своей аналитики по мотивам ранее опубликованной информации. Довольно интересные результаты торговой системы на основе  данных по открытым позициям на нашем фьючерсном рынке приведены здесь (огромная благодарность автору за проделанный труд). Принцип торговой системы прост — покупаем на открытии и держим если больше половины физических/юридических лиц (две отдельные линии на графике) стоят в покупках по фьючерсу за прошлый торговый день и продаем если они стоят в продаже. По сути имеем реверсную систему, которая постоянно присутствует в рынке. Подтверждает она или нет конспирологические теории относительно постоянно зарабатывающих крупных участников рынка (юр.лиц)? Результаты более чем интересные. Вот данные по торговле фьючерсом РТС

данные по фРТС

Хорошо видно, что и физлица и юр.лица по сути работают в 0 на промежутке тестирования ТС (с 2013 года по 20 мая 2014). Т.е. фРТС более чем эффективен и нельзя утверждать, что какая-то из этих двух групп игроков является стабильно прибыльной.


( Читать дальше )

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин будет баллотироваться на пост председателя наблюдательного совета Московской биржи. «По предложению ЦБ буду баллотироваться на пост председателя набсовета Московской биржи», — сообщил Кудрин в Twitter.

Читать полностью

А ведь когда-то он был всемогущим министром финансов. И вот — звезда закатилась…

В связи с печальными событиями, связанными с плановой девальвацией, большУю роль начинает играть валютная долговая нагрузка наших компаний. Есть ли у участников смартлаба актуальные данные о ее величине? Так, здесь уже писали, что высокая валютная долговая нагрузка у Роснефти, что может убить ее экспортную прибыль от ослабления курса рубля. Есть ли еще данные? Вопрос связан с тем, что после окончания истерики и выхода рубля в новый торговый диапазон, распродажи на фондовом рынке могут смениться плановыми покупками и ростом. И оптимальной видится покупка тех компаний, которые в меньшей степени будут связаны валютной кредитной удавкой.

Собственно РБК достаточно известная компания. Я например, лично, каждый день пользуюсь их услугами (ТВ, сайт). Компания существует достаточно долгое время, что само по себе внушает некоторое доверие. Плюс большой олигарх-правдоборец в числе собственников (;
Однако ценовая динамика акций компании навевает на некоторые грустные размышления о смысле существования вселенной.
 С другой стороны, есть ощущение формирования «дна» на ценовом уровне порядка 6 рублей за акцию. Быть может негативную динамику удастся переломить и дальше нас ждет только рост?
Я поискал в сети последнюю отчетность компании, почитал топик на МФД. Из интересного удалось найти подробную историю компании, а также вот, вот, и

( Читать дальше )