Вчера и сегодня замелил некоторые аномалии на графике:





( Читать дальше )

с 01.07
--------
Обращение ME-187376 решено: Moscow Exchange Feedback # Срочный рынок Входящие    

Техническая поддержка <help@moex.com>

14:15 (41 минуту назад)

( Читать дальше )

С 14.06 Мосбиржа существенно изменила принцип тарификации на срочном рынке — обнулив комиссии для поставщиков ликвидности в стакан (мейкеры) и троекратно увеличив комиссии для тейкеров.





( Читать дальше )

Небольшая часть брокеров использует тарифы на срочном рынке в виде % от биржевой (АЙ-ТИ капитал, Алор, ОЛМА, Бэстэффортс (СПБ банк), АО «Октан-Брокер» и т.д.)
обычно это 20-100% (примет тут)
Но как нам известно принципы тарификации на срочке мосбиржи существенно изменились с сегодняшнего дня.

Кто-нибудь уже  столкнулся уже с  уведомлениями об изменении размера комиссий, начисляемых в долях от биржевой?

вот  февральский рэнкинг (к сожалению после начала СВО данные закрыли) по оборотам на срочке ключевых операторов:


кто из них имеет долевую тарификацию ну и работает с физиками ???

Всем привет!
многие тут опасаются, что изменение принципа тарификации комиссий (разделение на мейкеров и тейкеров и отмена скидки для скальперов) убьют ликвидность и их личный доход.

давайте попробуем разобраться и отделить страшилки от реалий.

написать этот пост меня натолкнула история 6 летней давности описанная тут

тогда дальнейшее развитие данной стратегии ограничивалось именно биржевыми комиссиями и штрафом за неэффективные транзакции..

Теперь обо всем по порядку: 

На срочном рынке FORTS возможно выставление ТОЛЬКО лимитных заявок (то что мы называем рыночными это лимитка с ценой планка -1 пункт)
выставленная лимитка или встанет в стакан (мейкер-постащик ликвидности с нулевой комиссией) или исполнится согласно очереди ранее выставленных заявок (Тейкер-пожиратель стакана с утроенной (не понял почему все про 6 раз пишут).
Совет — ставьте заявки на границе спреда)))

( Читать дальше )

Только что завершился вебинар мосбиржи по вечным фьючам


( Читать дальше )

Есть мнение такое, ибо прилетел очередной транш оплаты за газ нехилый такой
Щ его конвертить будут

Топик формируется....

----------

При разработке и запуске данного инструмента предполагалось отсутствие контанго от слова вообще


подробнее — www.moex.com/a8141


--------------
С 26 апреля Московская биржа запускает торги новым видом фьючерсов — вечными фьючерсами. Даты экспирации у данного вида инструментов не будет. Формально вечные фьючерсы являются однодневными, но с автоматической пролонгацией на один день. Поскольку контракты однодневные, то они в точности повторяют динамику соответствующей валютной пары.

© «Открытый журнал» journal.open-broker.ru/radar/vechnye-fyuchersy/


На практике же мы наблюдаем вот такую вот картинку:

Вопрос — можно ли как-то монетизировать данную статистическую аномалию (неэффективность) ???

Продолжаем:

Картинка на начало дня 25.05.2022

Идеи изложены тут - 
smart-lab.ru/blog/805247.php

Дальше контанго превратилось даже в бэквордацию сегодня утром, но в итоге вернулось в коридор доходности около ставки ЦБ


( Читать дальше )

Всем привет!

Аномальности контанго в Sim2



Так выглядит контанго контракта SiM2 c мартовской экспиры предыдущего (выбросы носят случайно технический характер) — сопоставимо с текущей ставкой ЦБ


Но в мае ситуация начинает резко меняться
наглядно


( Читать дальше )