oleg_andreevich, />Итоги торгов

---

Краткий код	USDRUBF
Цена последней сделки	87,75
Цена первой сделки	86,5
Максим. цена	87,91
Миним. цена	85,86
Средневзвешенная цена	87,08
Расчетная цена вечернего клиринга	87,28
Число сделок	12 118
Объем торгов, контр.	54 484
Объем открытых позиций, контр.	444 954
Объем торгов, руб.	4 744 385 510
Фандинг, руб.	-0,13106

Данные отображаемые в виде "–" доступны для подписчиков

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF

oleg_andreevich, 

насколько я понял, это как бы заменитель USDRUB TOM.
вместо него берется средне взвешенный курс межбанка = курс ЦБ
а фандинг это сентябрьский фьючерс и курс ЦБ =  разница+ или -.
вчера и сегодня фандинг отрицательный

Stanis, сегодня Расчетная цена вечернего клиринга 87,2770

они просто решили курс в понедельник пропустить потому что число некрасивое? или они на угад дату выбирают?

У Финама есть вот такой аггрегатор курса, не знаю насколько медленный
www.finam.ru/topic/interbank-market/

Stanis, сам шорт в плюсе 0,5 рубля собрал… а вариционку в минус насчитали такую что страшно смотреть) еще и фандинг туда засунули, но это временно

Sergio Fedosoni, ну да, ну да. Погрешность вычислений больше чем максимальный размер фандинга.

Похоже методика ЦБ (которую надо улучшать), это как слишком быстрая ООС практически без демпфирования, поэтому курс при малейшей атаке может как просесть до сверхнизкого так и как сегодня превысить на 1.30р всё что торгуется на МОЕКСе. Другое дело что эту дисперсию кроме как по четвергам не поймать.....
С такой болтанкой ЦБ надо будет свой фандинг вводить на свой же «расчётный курс след дня» чтобы его сгладить 

Stanis, да 2 клиринга по курсу, установленному в пятницу (вечерка в пт,  вечерка сегодня), дневной он всё-таки расчетный должен быть, не привязанный к курсу ЦБ. Почему один и тот же курс в пт и сегодня — я не знаю, бред какой-то

Завтра по логике вот этот в вечерку, а днём по цене закрытия на момент дневного клиринга

oleg_andreevich, />Итоги торгов

---

Краткий код	USDRUBF
Цена последней сделки	86,52
Цена первой сделки	86,63
Максим. цена	87,77
Миним. цена	85,46
Средневзвешенная цена	86,67
Расчетная цена вечернего клиринга	87,96
Число сделок	19 994
Объем торгов, контр.	110 384
Объем открытых позиций, контр.	458 566
Объем торгов, руб.	9 567 232 920
Фандинг, руб.	-0,13194

Данные отображаемые в виде "–" доступны для подписчиков

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF

oleg_andreevich, 
 
а я еще пытаюсь понять!
моя версия — клиринг с 24-го будет только завтра вечером.
но на 25-е.
ведь биржевой день у нас начинается вечером.

oleg_andreevich, 

то есть уже 3 клиринга по одинаковой цене.
а завтра еще 2 клиринга.
и по какой цене — днем и вечером?

oleg_andreevich, я перестал понимать эту кракозябру…

oleg_andreevich, 
 
а как ваш шорт?

oleg_andreevich, 

вероятно, но чтобы быть абсолютно точным, жду отчета завтра.

так и не понял, почему 87.97 сегодня в оба клиринга (???)

Stanis, так у Вас с предыдущего дневного клиринга вар маржа считается, то есть с такого же 87,96

oleg_andreevich, 

не знаю, отчет будет только завтра.
по идее это разница между покупкой 86,75 и клирингом 87,96.

oleg_andreevich, 

ВФ=97,96 и в вечерний клиринг
???

oleg_andreevich, 

Родина вас не забудет! )