Фьючерс на доллар-рубль. Шорт. Средняя цены 42749-750.
Близкий стоп-лосс 42810.
Цель около 42500.

Ориентируюсь на сильную перепроданность рубля, в то же время каждое новое колебание актива является затухающими, темпы роста доллара начинают замедляться, к тому же есть надежда на плодотворное краткосрочное влияние валютного РЕПО от ЦБ. Учёл, что сентябрь и декабрь являются крупнейими с точки зрения выплат внешнего валютного долга месяцами, ноябрь же является «относительно спокойным» в этом плане месяцем. Учитывыая силу текущего тренда, используется относительно близкий стоп. Сегодня прозвучали призывы от правительства для активизации мер ЦБ после его «отстранения с валютного рынка».

В текущей ситуации по фьючерсу на доллар-рубль ожидаю движения вверх.
 Формируется точно такой кластер консолидации и бокового движения котировок фьючерса, как и наблюдался перед экспирацией предыдущего контракта — с 6 по 16 июня. Тогда при завершении фазы понижательного тренда, контракт консолидировался на локальных низах, а в дальнейшем импульс вверх, пробивший верхний потолок того боковика позволил доллар-рублю отрасти ещё немного, прежде чем продолжить понижательную динамику. Кластер консолидации проходил с локальными проколами фьючерсом заданного диапазона вниз с резким и быстрым возвратом — всё это в итоге отобразилось в виде выкупных моделей.



В текущей ситуации происходит подобное формирование выкупных моделей на локальных низах, есть ощущение, что доллар перепродан. Технически есть потенциал для движения вверх, тем более что уровень в 34300 удерживают. Фундаменталом для такого технического движения может послужить постепенное сворачивание мер QE3 и ухудшение состояния американской экономики, нагнетение геополитического давления на Россию, коррекция на российском фондовом рынке, явно перегретом и перекупленном. 

( Читать дальше )