Вот даже у меня на портфеле работает ТА, уровень в 10% доходности не мог взять на протяжении 2 месяцев. Два раза мы касались уровня и два раза был ложный пробой. Вчера состоялся пробой лини сопротивления в 10% и сейчас идем уже на 22%. Вот это я понимаю ТА так ТА — спасибо медведям сидящим в SI и так упорно продолжающим его шортить! 

Всем профитов побольше, а лося к себе не пускайте — он гость незваный! 

Добрый день! Наконец закончил тест долгосрочной системы для управления капиталом (ДУ) на которым трудился 3 месяца. Для наглядности в сравнении с результатами доходности и просадки системы использовал значение индекса РТС, ММВБ и значение цен на золото. 

Торговая система основана на следовании за трендом. Для открытия позиций используется, только значение цены, в системе нет новомодных и популярных индикаторов ТА.  Опираясь на статистику, рынок находиться в движении всего 20-30% своего времени, остальные 70-80% рынок прибывает в боковом движении. Система использует именно 20-30% времени для получения прибыли.

Благодаря грамотному расчету риска на каждую сделку, даже в случае если рынок будет прибывать более 80-90% времени в боковом движении, общей % кол-ва убыточных сделок не превысит просадки в 15-20% по счету за календарный год.  
Для совершения операций используются наиболее ликвидные фьючерсные контракты срочной секции FORTS.
Далее я привел все расчеты за период с 2002 по 2012 год. Начнем.


( Читать дальше )