На фоне длительного промежутка очень неинтересного рынка с преимущественно пилящими и обманными движениями по индексам, прошлая неделя неплохо выделяется в лучшую сторону, хотя до «хорошего рынка» еще далеко. Движения, конечно, также были обманными, но достаточно длинными, чтобы успеть забрать профит. Что же касается других наших инструментов (валюта, нефть и золото), то здесь значимое движение, позволяющее заработать, демонстрировала только нефть, чем мы и воспользовались. Тем не менее, началась неделя с очередного стопа все по той же нефти (точнее началась неделя без позиций, а стоп мы словили уже во вторник), однако в четверг его удалось отыграть и впервые за 3 недели выйти в плюс. Расчет на возобновление роста по индексам и нефти оказался практически идеальным, уровни отработались очень хорошо, и немного испортила ситуацию лишь наша чрезмерная осторожность, что неудивительно на таком рынке. Позиции были частично закрыты раньше времени, что лишило нас части прибыли, которую мы впоследствии в пятницу также немного скорректировали шортом золота (также закрыли часть досрочно).


( Читать дальше )

Говоря о прошедшей неделе, много говорить не придется, поскольку неделя была короткая, а рынок был довольно скуден на движения. Некоторые инструменты пару раз давали возможность заработать, однако уровней в последнее время крайне мало из-за длительного боковика, частного запила и периодических необоснованных скачков волатильности. Если на позапрошлой неделе нашим «камнем преткновения» стало заседание ФРС, то на этой неделе ту же роль сыграл ЕЦБ, запил после которого с идеальной точностью задел наши уровни открытия позиции и стопа по MX. Чаще всего после этого инструмент в точности идет к цели нашей позиции, но в этот раз мы обошлись без этого финального «ножа в сердце». Абсолютно идеальным мог бы стать шорт SI в пятницу, однако до нашей цели открытия позиции инструмент не дошел 6 пунктов, а после точной отработки цели шорта рост возобновился. Итого, за неделю мы совершили всего 1 сделку, убыточную, и увидели идеальную отработку наших уровней, к сожалению, не в нашу пользу.


( Читать дальше )

Прошлая неделя началась нейтрально, первые два дня мы не совершали никаких сделок, т.к. рекомендации не исполнялись, но уже со среды ситуация изменилась. Все три оставшиеся торговых дня мы открывали новые позиции, однако все они были убыточны, в результате чего мы словили подряд 4 «лося». Началось все с заседания ФРС, когда в моменте на скачке волатильности рынок распилил 2 наших позиции по Ри и золоту, хотя расчет на последующее движение был верен. Отличная возможность была в пятницу исправить ситуацию, поскольку рекомендация по Си отработалась идеально, однако излишняя осторожность, вызванная тремя подряд убыточными сделками, заставила нас закрыть позицию заранее, при первых признаках локального разворота.
 
В результате, как уже отмечалось, всего мы совершили 4 сделки, и все 4 были закрыты по стопу. Это принесло нам в общей сложности убыток порядка 3,8% от депозита, что является достаточно серьезной просадкой. В результате наша общая доходность с начата текущего года вернулась к уровню сентября и составляет 31,2% (при ежемесячной капитализации процентов и использовании порядка 20% депозита на каждую позицию). Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

Не смотря на то, что особых движений на прошлой неделе мы так и не увидели (за исключением нефти и золота), неделя все же прошла более интересно, в плане количества совершенных сделок, да и их результата. Самая глупая сделка была совершена во вторник, когда фьючерс на ММВБ после основной торговой сессии беспричинно и очень резко скакнул вниз, зацепив наш уровень открытия позиции, после чего вернулся обратно и продолжил размеренное движение. Случается это не часто (всего второй или третий раз) и обусловлено низкой ликвидностью инструмента. В этот же день была совершена и самая прибыльная сделка, а именно лонг золота. На следующий день нам удалось очень качественно отыграть нисходящее движение по RI, после чего индексы уже не давали нам заработать, возобновив боковик с заскоками в обе стороны.
 
Всего за неделю мы совершили 5 сделок, из которых 2 оказались прибыльными и 3 убыточными. Общий итог по этим операциям, при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию, составил примерно +1,3%, в результате чего общая доходность с начала года вернулась к уровню 36,4% (при ежемесячной капитализации процентов). Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

Еще одна неделя прошла практически бесперспективно, большинство инструментов пилили боковик, и только валюта и золото позволяли зарабатывать (это мы видим постфактум), но в моменте нужных уровней для торговли по ним не было. В результате ситуация практически повторилась с прошлой неделей, совершено было лишь три сделки из которых одна прибыльна и две убыточны. Причем прибыльная сделка нам досталась «в наследство» с недели предыдущей, открыта позиция была еще в пятницу, в понедельник была частично зафиксирована, после чего исполнилась по тэйк-профит. В целом можно сказать, что сохраняется довольно дерганое движение по большинству инструментов, уровни отрабатываются плохо, много ложных сработок, вызванных волатильными скачками.
 
Итак, всего в результате трех сделок мы зафиксировали за неделю убыток порядка 1,2% от депозита (при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию), а наша общая доходность с начала года составляет сейчас +34,6%

( Читать дальше )

На прошедшей неделе нам удалось остановить развитие коррекции доходности по нашему портфелю, однако речь, к сожалению, не идет про возобновление роста доходности. По итогу недели мы фиксируем практически нулевой результат, символический плюс, основанный на трех сделках, совершенных за это время. Прибыльной из них была лишь одна, а именно лонг RI во вторник. По большому счету, относительно хорошие движения для работы по уровням демонстрировали только индексы и нефть, однако позитивно отыграть движения последней нам так и не удалось, хотя попытки были. Итак, повторюсь, за неделю мы совершили три «полных сделки», и одна (шорт нефти) перенеслась на сегодня, т.е. понедельник. В результате трех сделок (одна прибыльная и 2 убыточных) мы фиксируем +0,1% доходности к нашему портфелю (при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию). В результате наша общая доходность с начала текущего года составляет 36,2% при ежемесячной капитализации процентов. Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

Подводя итоги уходящей недели, нельзя сказать, что рынок не давал заработать, давал, но всего пару раз и с большим трудом. По всем инструментам продолжается боковик с периодическими волатильными скачками, на которые, собственно, мы и попадались. За первые два дня мы сразу поймали несколько «лосей», после чего стали более осторожными, и на ложные скачки больше не нарывались. Но и на прибыльные движения также нарваться не смогли, просто напросто потому, что уровней для торговли в подобном пилящем канале практически не было. В результате за всю вторую половину недели ни одна наша рекомендация больше не исполнялась, и по итогу мы фиксируем убыток от трех стопов, прервав нашу семинедельную безубытоную серию. Более подробно по всем выданным рекомендациям и сделкам за прошлую неделю вы можете ознакомиться ниже. Также напоминаем, что мы продолжаем публиковать наши рекомендации в открытый доступ с задержкой на порталах smart-lab.ru и whotrades.com.

Всего в результате трех убыточных сделок мы потеряли порядка 3,1% (при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию

( Читать дальше )

На рынке вновь властвует боковик, все наши инструменты, за исключением, пожалуй, валюты, продолжают пилящую динамику, сводя к минимуму возможности торговли. Началась неделя сходу с «лося» по фьючерсу на ММВБ, и причиной этому послужило не случайное срабатывание в периоды скачков волатильности, как это чаще всего бывает, а относительно низкая ликвидность инструмента, в результате чего вечерка для фьючерса началась со странным гэпом вниз. Именно поэтому мы долго не переходили на вывод рекомендации непосредственно по фьючерсу и ограничивались рекомендацией по самому индексу, что несло в себе необходимость некоего перерасчета на конечный инструмент. Позиция по целесообразности того или иного способа до сих пор спорна, однако мы пока останемся с версией рекомендации по фьючерсу, как того хотят подписчики. Всего же за неделю исполнилось 4 рекомендации, 2 прибыльные и 2 убыточные, что чаще всего обеспечивает итоговую прибыль, однако в этот раз можно сказать, что закончили мы неделю в нуле. Причина в том, что прибыльные позиции либо открывались не на полный объем (лонг 

( Читать дальше )

Завершилась очередная «сложная» неделя, а сложная потому, что заработать внутри дня по-прежнему можно только на валюте и сырье. Индексы если и демонстрировали движение, то только на открытии вслед за Америкой, а в течение дня все упиралось в малоподвижный боковик. Тем не менее, пока такая ситуация не мешает нам зарабатывать, хотя  заработок мог бы быть выше. Особенного внимания заслуживает шорт нефти в понедельник, а точнее то, с какой ювелирной точностью были отработаны наши уровни, а также шорт золота во вторник, когда уровни были отработаны еще точнее, но уже не в нашу пользу. Напомню, что суть наших уровней в том, что они расчетные, и представляют некоторую зону сопротивления, вблизи которой повышается вероятность разворота. Но в случае достижения этого уровня, он становится «точкой невозврата», т.е. с наибольшей степенью вероятности движение продолжится в заданном направлении. Основным побочным эффектом системы является «случайное срабатывание», когда в моменты повышенной волатильности цена инструмента касается уровня, после чего разворачивается.


( Читать дальше )

Прошедшая неделя давала нам очень неплохие возможности, для торговли, в первую очередь, не индексными инструментами, а именно валютой, нефтью и золотом. В первых двух нам удалось поймать часть движения, и могли мы запросто поймать еще профит и на золоте в четверг, но высокая вероятность ложного заскока в этот день и нежелание рисковать профитом, не позволили нам это сделать. По индексам же неделя прошла крайне скучно, и рекомендаций по ним мы даже не рассылали, потому что ждали либо волатильных скачков, либо безволатильного боковика. Реализовался второй сценарий. Всего же за неделю мы совершили только 2 сделки, причем обе прибыльные, и если бы не все та же осторожность, привитая нам в июле – августе, то профит был бы еще больше, поскольку шорт SIво вторник исполнился бы идеально. В конце недели все больше внимания мы уделяли нефти, как самому прогнозируемому инструменту, рекомендации были шортовые, и, забегая вперед, скажу, что эта рекомендация по шорту нефти

( Читать дальше )