ММВБ

Вчера говорил, что экспоненциальный рост чаще всего заканчивается резкими разворотами, при этом падение началось ровно от уровня 2073, являющегося максимумов и непреодолимым сопротивлением марта.

Любопытно то, что произошедший разворот пока не перерос в обвал, так что медведи обрадовались раньше времени. Да, прошла хорошая быстрая коррекция, но это только коррекция. Характер сегодняшнего движения говорит о том, что ММВБ собрался протестировать снизу уровень 2050, и если удастся вернуться выше, восходящй тренд полностью вернёт себе «силу» и актуальность. Поддержку рынку также оказывает и дорожающая нефть, но о ней поговорим чуть позже.

Ключевая статическая поддержка пока на уровне 2030, и возобновлять шорты стоит только в случае закрепления ниже.

Ri

Фьючерс на индекс РТС в коррекционном плане сейчас выглядит очень двояко. В целом картина в последние 2 недели складывалась в пользу резкого и безапелляционного провала в район 110000, но безапелляционно не получилось.

( Читать дальше )

Si

Рубль продолжает укрепляться ползучим движением, понемногу почти ежедневно обновляя свои максимумы против доллара, при этом тренд с начала августа принимает уже экспоненциальный характер. Соответственно, работать от лонга сейчас довольно опасно, т.к. в любой момент экспоненциально снижающийся тренд может перерасти в обвал. Даже если сейчас Si резко развернется и начнёт расти, потенциальная прибыль и её вероятность не будет перекрывать риски. Таким образом, работать в Si имеет смысл короткими шортами на импульсах движения. В целом о шортах Si ниже 57800 я говорил еще 4 сентября




Сегодня мы как раз поймали такой небольшой импульс (как и позавчера)шорт от 57195 удалось продержать несколько часов, после чего сработал динамический стоп в район 57045.

Ниже скрин с рассылкой рекомендации. Время Новосибирское

( Читать дальше )

Ri

ФРТС полностью залип в боковике 108700 – 110500, за чем остаётся только наблюдать со стороны. Вероятность выхода из боковика я бы сейчас оценил с равной вероятностью в обе стороны, хотя технических предпосылок для снижения больше. Да и работать от шорта на хайх удобнее. Как и ранее, при уходе ниже 108500 можно продавать с первой целью на 107000 и стопом выше 109000. Уровней для покупки, в случае продолжения роста и выхода вверх, пока нет.

ГМК Норникель

Очень стремительный рост прошёл в акциях ГМК за последние 3 недели. Если посмотреть на график, то может сложиться впечатление, что это общерыночный рост, т.к. тот же ММВБ выглядит очень похоже, однако, если пересчитать в процентах, то ГМК вырос на 12%, а ММВБ всего на 4,5% за этот период. Идея покупки под дивы, в случае возобновления роста, о которой я писал 16 августа, давно себя отыграла, и столь сильный рост не может не привлекать продавцов.

( Читать дальше )

Сбербанк

В пятницу писал о том, что ключевым уровнем для начавшегося коррекционного движения будет являться отметка 182, от которой сегодня и начался рост после открытия гэпом вниз. По всей видимости, хорошей коррекции по Сберу мы не увидим ещё какое-то время, сейчас целью становится максимум на 186 с перспективой движения на 188 – 189. Это что касается развития восходящего тренда.

Также я писал о том, что в случае роста объёмов в диапазоне 184 – 185 можно покупать, сейчас как раз это и происходит, но стоп придётся ставить ниже 183, так что по соотношению риск/доходность позиция может оказаться спорной. Также чтоит отметить, что рынок в целом, в лице индексов, выглядит так себе, что тоже является сдерживающим фактором, хотя Сбер уже показал, что и сам по себе расти вполне способен.

Альтернативным сценарием является формирование боковика в диапазоне 182-186, через который, возможно, и удалось бы реализовать откат впоследствии, но пока формализация этого сценария – лишь гипотеза, подтверждения её нет. Тренд по-прежнему растущий.

( Читать дальше )

Ri

Вчера ФРТС в точности отработал обозначенную цель на 108500, после чего логичен был бы полноценный коррекционный откат, однако министр ЭР Орешкин, ставший хэдлайнером сегодняшнего торгового дня, своим излучающим позитивом толкнул рынок ещё выше.

Т.к. покупать на хаях не позволяет религия, остаётся ждать отката и выставлять уровни на шорт, в случае разворота. Пока уровень в районе 108500, по мере движения может перемещаться

Br

Вчера по нефти писал, что вероятен импульсный рывок вниз и в районе 51 можно открывать шорты, что мы и делали. Обозначенная цель 50-50,5 фактически не отработалась, но 50,54 утром давали) Закрыли позицию после второго часа с символической прибылью 0,25$. Скрин с смс рассылкой рекомендации ниже.

( Читать дальше )

Ri

Вчера писал, что цели по ФРТС  — уровни 106500 и 108000. Первая перевыполнена, но до второй немного не дошли. Уровень динамический, сегодня он уже сместился вверх на 108500 и по-прежнему остаётся актуальным, но смущает явная дивергенция по осцилляторам.

В связи с этим лонги, в случае их наличия, стоит частично закрыть и стоп на оставшуюся часть можно поставить ниже 106500. Если вчера лонги не открывались на отскоке от 105500, то лучше пока подождать вне этого инструмента.



шорт по Ri вчера закрыли в символическом плюсе на 105900

Br

Нефть Brent уже больше недели продолжает консолидироваться в боковике 51,5-53, при этом локальным колебаниям некоторые приписывают глубокое фундаментальное обоснование, хотя снижение понедельника, на мой взгляд, имеет тот же характер, что и снижение четверга и понедельника прошлой недели, а именно – стандартные ценовые колебания в рамках боковика.

( Читать дальше )

Si

Вчера по рубль/доллар говорил, что прошедшее снижение могут начать выкупать, так и произошло. Сегодня рост в паре усилился, фьюч даже ушёл выше уровня 59000, и пока в районе него консолидируется.

Если удастся закрепиться выше 59000 – 59100, то отправимся тестировать верхнюю границу канала под 59500, и может даже 59800, но пока об этом говорить рано. Вообще пока торги проходят ниже отметки 59300, сохраняет силу нисходящий тренд и о покупках можно говорить лишь локально внутри дня в рамках отскоков, наподобие текущего.

Пятничный шорт по Si от 59045 вчера закрыли на 58800. Скрин с смс рассылкой ниже

Ri

ФРТС, как и индексы, сегодня коррекцией отыграл сформировавшуюся дивергенцию по осцилляторам, вышел вниз из узкого восходящего канала, открыв, тем самым, дорогу для дальнейшего роста. Ключевым сейчас является уровень 105500, он был сегодня лишь проколот вниз, и пока торги проходят выше, актуальным остаётся позитивный сценарий с ближайшей целью на 106500 и потенциалом на 108000. Если же Ri вернётся под него, то целью станет уровень 104300 – 104500

( Читать дальше )

Сбербанк

Сегодня наконец-то удалось пошортить Сбербанк, этого я ждал с конца июля, однако, жаль, что шорт был недолгим. Урвать удалось рубь с четвертью, но для шорта в текущих условиях это победа. Скрин с рассылкой рекомендаций по позициям ниже.

Вообще Сбер хорошо корректнулся, чётко отработал уровни и сейчас возобновил рост, что в принципе позволяет покупать снова, причём уже от уровня 170. Скоро закроется сегодняшний гэп, и если удастся закрепиться выше 172, то откроется дорога к новым максимумам в районе 178. Но, разумеется, нужно будет смотреть на ситуацию в моменте.

Ri

Также удалось пошортить ФРТС, открылся шорт вчера, но сегодня в обед по Мск тоже позиция закрылась.

Ри в целом пока продолжает боковик, достаточно узкий и не очень формализованный. Как уже говорил ранее, здесь пока имеет смысл ждать локальных сигналов и отыгрывать короткие рывки в обе стороны.

( Читать дальше )

Ri

Не смотря на некоторые трудности, ФРТС вышел вверх из канала и сейчас пытается закрепиться выше уровня 102000. Как я писал вчера, рост на выходе будет прерывистым, с короткими целями на 103000 и 104000, и первая цель вчера фактически была отработана.

Мы по-прежнему держим лонг от 101250, возможно, сегодня закроем, стоп держим ниже 102500.

Среднесрочно же Ri всего лишь болтается в относительно широком боковике без какого либо интереса и предпосылок тренда. Актуальны пока только краткосрочный трейды.

Газпром

Два дня я уже пишу о том, что ГП планирует закрывать дивидендный гэп, но делать он это будет медленно, с первой целью на 120, которая уже достигнута. Покупать я советовал на 118, советовал и на 119. Сейчас уже не так интересно, т.к. стоп придётся ставить далеко, математика позиции менее привлекательна. Цель в диапазоне 124-126.

( Читать дальше )

ФРТС продолжает демонстрировать намерение выйти вверх из канала, о чём я писал вчера, однако сегодня картина уже намного менее позитивна. В этом сценарии нас ждёт прерывистый рост с короткими целями в районе 103000 и 104000. Дальнейший сценарий так или иначе упирается в разрешение бокового диапазона. Ключевая поддержка на 101000 — 101500.

Мы пока держим лонг от 101250

Газпром готов продолжить движение к закрытию диведендного гэпа, о покупках я говорил ещё вчера, и они актуальны, пока бумага находится выше уровня 118, вопрос лишь в соотношении потенциальной прибыли и убытка. Вчера открываться было удобнее. Первая локальная цель около 120, а потенциалом около 126. Однако движение будет медленное, нервозное. Стоп ниже 117,5.

По нашей системе уровень на покупку чуть выше 119

Также сегодня у нас открылся лонг Si на 61195, однако позиция, по всей видимости, будет закрыта в БУ.

Вот скрин СМС рассылки за несколько дней. Время Новосибирское

( Читать дальше )