Платная подписка на TradingView не очень дешевая, но после доработки инструмента Bar Replay эта подписка стала гораздо полезнее.

Зачем нужен Bar Replay?

Это ручной тестер торговых систем, в котором можно двигаться вдоль графика по одной свече вперед и тестировать различные торговые гипотезы. Он доступен на бесплатном тарифе, но только на дневном таймфрейме и чтобы получить доступ к более мелким таймфреймам, нужен апгрейд тарифного плана. TradingView предлагает трейдерам один из трех вариантов:



( Читать дальше )

Если вы пользуетесь TradingView, то явно сталкивались с такой проблемой, как гэпы на графике, возникающие при экспирации фьючерсных контрактов. Выглядит это так:



Если вы тестируете торговые системы на таком графике, то эти гэпы могут сильно вам навредить, потому что они будут давать ложные сигналы, такие как этот:



( Читать дальше )

В ЛЧИ 2021 я показал плохой результат -18%, пришло время исправить ошибки. В этом году мое участие в конкурсе завершается с официальным результатом +12%. Я участвовал символически и хотел протестировать торговую систему, которая рассчитана только на торговлю фьючерсами на природный газ.

Основные цели, которые я ставил в конкурсе:

1. Торговать исключительно фьючерсы на природный газ, никаких отклонений в сторону

2. Использовать только сигналы торговой системы

3. Работать максимально дисциплинированно

Перед началом конкурса я выбрал несколько торговых систем, которые на бэктесте давали самые лучшие результаты, позже остановился на системе со следующими показателями:



( Читать дальше )

Тренажёр находится тут https://forexgame.io/

Мне он показался достаточно сложным, но с другой стороны, я увидел много знакомых ситуаций, в которых терял деньги на живом счёте. В этом тренажёре вам предлагается внутри дня торговать валютные пары, криптовалюту или сырьё. Я использовал следующие настройки:



( Читать дальше )

После бэктеста торговых систем часто выясняется, что либо рынок уже поменялся и они не работают, либо бэктест не учитывал особенности торговли в боевом режиме. Я решил проверить, как это работает на собственной торговой системе.

Сначала я убедился, что бэктест показывает адекватные результаты и система хотя бы гипотетически прибыльная:



( Читать дальше )

В прошлый раз вы создавали простую торговую систему для TradingView и самое время улучшить её и внести небольшие изменения, которые позволят вам обгонять рынок там, где остальные трейдеры теряют деньги. Также эта система использует обновлённую версию PineScript v5 — она предполагает незначительные различия в коде.

Идея выглядит так:

1. По-прежнему в основе лежит использование «золотого креста» на дневном таймфрейме для открытия позиций

2. В систему добавляется открытие коротких позиций (шортов)

3. Добавляются стоп-лосс и тейк-профит, но только для шортов

Сначала инициализируем торговую систему и добавляем две скользящих средних SMA50 и SMA200:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © Diamond

//@version=5
strategy('SMA Golden Short Strategy', overlay=true, calc_on_every_tick=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.04, commission_type=strategy.commission.percent)

//Inputs
smaFast = input.int(title='Fast SMA', defval=50, minval=1)
smaSlow = input.int(title='Slow SMA', defval=200, minval=1)

( Читать дальше )

Этот пост носит исключительно обучающий характер. Ранее я уже публиковал эту систему для Python и теперь её можно повторить на PineScript для TradingView.

GoldenCross это самая простая торговая система, которая закрывает позицию на «кресте смерти» и открывает её снова на «золотом кресте» — так называется пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних на таймфрейме D. Такая система иногда может обгонять рынок, но главное её преимущество в том, что вы меньше находитесь в рынке и можете парковать средства в консервативных инструментах, когда происходят коррекции.

По умолчанию система предполагает использование 100% депозита и комиссию 0.04% от сделки:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © Diamond

//@version=4
strategy("SMA Golden Cross Strategy", overlay = true, calc_on_every_tick = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.04, commission_type = strategy.commission.percent)

Доступно редактирование 4 переменных: период быстрой средней, период медленной средней, даты начала и конца бэктеста:

( Читать дальше )

Для успешного трейдинга нужна торговая система и при её разработке вы сразу начинаете с определения рисков и расчёта убытков.

В первую очередь, определяется таймфрейм для торговли — старшие таймфреймы менее шумные, а младшие могут увеличить вашу доходность взамен на возросшую сложность алгоритмов и частоту сделок. Я выделил четыре основных таймфрейма, которыми сам часто пользуюсь. В порядке возрастания риска: W -> D -> H1 -> M15. Если вы не справляетесь с рыночным шумом или вам стало гораздо сложнее находить закономерности, то повышайте таймфрейм — у вас будет меньше сделок, но они чаще будут прибыльными.



Далее вы должны принять необходимость фиксации убытков. Это неотъемлемая часть трейдинга и по разным причинам контроль убытков удаётся освоить не всем. Ваши торговые системы вряд ли будут генерировать 100% верных торговых сигналов, а совершённые ими сделки далеко не всегда будут на 100% прибыльными — это не ваше поражение и не признак недостаточности вашего интеллекта. Просто смиритесь с тем, что так и должно быть — в любом бизнесе есть доходы и расходы, поэтому воспринимайте трейдинг, как бизнес, в котором ваши доходы это прибыльные сделки, а расходы это убыточные сделки, комиссии и налоги. Обратите внимание, что расходы состоят из большего числа компонентов, чем доходы, а это уже логически означает, что ваши доходы должны кратно превышать расходы.

( Читать дальше )

Нашёл ещё один биржевой тренажёр Trading Replay, который я теперь использую в качестве ежедневной разминки перед торговлей на боевых счетах:



Каждый день я ставлю одну и ту же задачу — собрать 10000 профита в этом тренажёре и в 9 случаях из 10 результат успешный. Если же я налетаю на тот самый случай, когда сливаю на тренажёре, то снижаю риск на весь торговый день и анализирую ошибки — как правило, главная ошибка выглядит одинаково и состоит в том, что мозг отказывается соблюдать торговые правила, потому что стремится быстрее получить результат. Эту же ошибку я повторяю и на боевых счетах, когда при отсутствии значимых сигналов повышаю риск в надежде получить профит быстрее, чем продиктовано торговой системой.

Ещё одна популярная ошибка — нерациональное повышение частоты сделок:



( Читать дальше )

Все трейдеры ждут армагеддона, но не все знают, когда он на самом деле случится и как вообще в нём выжить. Крах фондового рынка России в феврале 2022 года стал самым страшным за всю историю его существования — индекс РТС мог за один торговый день снизиться сильнее, чем в 2008 году, а Тимофей даже провёл эпичный 5-часовой стрим без цензуры.

Как можно было распознать такой рынок?

Основным инструментом для меня стал собственный индикатор, который распознаёт сильные движения вниз, но воспринимать его было непросто, поскольку складывалась следующая ситуация — вы знаете, что с рынком что-то случится, но у вас нет никакого описания и нет понимания того, что и почему должно произойти. Поэтому я искал подсказки и находил следующее:

1. Цены стали реагировать на геополитику

На всем известных территориях складывалась перспектива острого конфликта и эти события начали отражаться на ценах акций. В таких условиях бесполезно заниматься привычным анализом рынков, вместо этого лучше почитать заявления мировых политиков.

( Читать дальше )