Мямля, 

повторю еще раз.
кто не хочет — ищет причину.
а кто хочет — ищет возможности.

«бурлит» торговля не только у меня)
у кого еще — читайте в опционном блоге.

Stanis, та забей) все понятно кто и что тут представляет из себя. Ну хоть пишут, чет вроде понимают из теории… но, не из практики)

Head of Algonaft'$, 

у меня давно уже выработался иммунитет к хейтерам и критикам без весомых аргументов.
спасибо за понимание того, что опционика нам «строить и жить помогает»!
а палить «граали» не боюсь вовсе.
Алексей Каленкович, признанный гуру в наших кругах, сколько ни рассказывал про свой «зигзаг», так особо никто и не смог его повторить или превзойти.
сложно, нужно думать и так далее.
так что в опционах нет халявы, а есть монотонный рутинный трейдинг, который и приносит успех.

ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠVictorGromov, а в линейной?!)

bozon, это где это, за пол дня две сделки по всем страйкам. На каком инструменте банки хеджеры спекулянты кучи. Собственно не отвечайте, совершенно очевидно такого нет. Открытый интерес то меняется, единственно что можно видеть в Квик истории, только тогда когда маркет что то хомячит сам с собой

Кактус, 

да, внизу выложил в комменте итоги.

При всём уважении, но форма поста мне не понравилась. Что мешало просто открыть спор со Stanis в более корректной форме и манере изложения? Вы опытный человек, Stanis тоже опытный трейдер… Тем более, Вы очень широкими мазками всё изложили, а суть наверняка, как всегда, кроется в деталях.

Меньше слов — больше цифр.
Скептики  могут заглянуть на сайт ЛЧИ-2023.
Результаты коллег красноречивы и показательны.

qwers не верит в опционы — это его личное дело.

Мои попытки доказать, что и на опционах можно стабильно зарабатывать вылились в его данный пост.
Знаю нескольких опытных опционщиков, которые уже многие годы  показывают отличные стабильные результаты.

Мой личный финрез на FORTS значительно скромнее, хотя и в годовой доходности вполне достойный ( в реальности раза в два лучше из-за завышенной суммы стартовых активов по методике ЛЧИ, корректная начальная цифра 1,175 млн с 10.10.23).

Все есть в открытом доступе. Некоторые дотошные любители «граалей» разобрали по косточкам применяемые стратегии и получили ответы на свои вопросы в личке.

RStrader  ЛЧИ-2023
 

Позиция	Общий доход, руб.	Доходность, %	Стартовые активы, руб.	Заявок	Сделок	Брокер	Рынок
104	+534 763.39	+19.94	2 682 371.96	2526	1998	Промсвязьбанк

 

не знаю насколько это понятно, мне например очевидно, что когда чел мнит себя шахматистом играя в казино, да еще с шулерами (Маркетосы), то это заведомо фиаско

 Здесь вы абсолютно правы. Все мы играем в это казино с ММ, нас лишь разделет СУММА, на которую каждый купил фишки))) А если вы играете давно, вы знаете, что в нашем казино для КАЖДОГО инструмента есть потолок по сумме! И не надо превышать эту сумму) иначе будет слив. Если Стас играет на миллион (условно) то он понимает, что на 10 он играть не будет, т.к. нет смысла.

че несут ))) Рынок -казимо, админимтративная блокировка… что с вами не так? )))

алгоритмизированы у вас ваши стратегии, ваши метания\усреднения? протестированно ли это все на истории, out of sample?, или на глазок, как трейдеры по теханализу черточками? или для вас это искусство не поддающееся алго?

 Как линейный алго вам скажу: мы занимались нелинейным алго! Точнее пытались и… это не возможнО!!! Вы нигде не везьмете историю поведения опционов (всех страйков и серий) за прошедшие года. Хотя бы ОИ на страйках) Мы эту историю ПОКУПАЛИ у мосбиржи в 2017 году… плевались далеко в их (биржи) сторону. Она вся битая! Поэтому алго на бэктесте по нелинейке — НЕВОЗМОЖЕН! Если только у вас нет истории записанной по всем параметрам для сравнения нелинейки и БА (линейки)

ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠVictorGromov, ну можно и так сказать. P&L всегда рисует дельта/вега, остальное уходит в ДХ.

bozon, сам линейный рынок фактически стоит на месте отчасти из-за жёсткой административной блокировки срочного рынка. Да, рынок — казино с низким плечом. Но на нём и банки проигрываются периодически, накормив кучу спекулянтов в ходе торгов:)

Кактус, У него то ли 20 то ли 30 за 2.5 месяца в прошлом ЛЧИ было. У всех этих писуноФ и учаcтия то нет, грааль же спалят)))

Плюс за то что хотя бы обсуждается какая то стратегия, а то тут все про  околорынок. Совсем скучно.

Ну Вы тоже мало что смыслите в нелинейной математике. ДХ по своей «правильной» улыбке может нарисовать достаточно интересную доходность! Даже не важно, проданная конструкция или купленная, на краях или по центру. Адекватный рынок (с хорошей ликвидностью, низкими комиссиями и сборами, чётким ГО) всегда создаёт кучу арбитражных возможностей буквально на ровном месте. Здесь и усреднение, и роллирование, и набор/разгрузка позиции.
...
Увы, к мосбирже это не относится.

Если та работает (если у Вас работает), выжидаешь формацию, паттерн -  заходишь на 3-4 страйка в выбранную сторону и и ставишь тейк процентов на 10-20. Все просто же )))

 Основные риски как раз при падении курса

Нуууу 0.4% на весь капитал выглядит и не так уж хреново, учитывая что торговых дней около 200, мы имеем 80% годовых

Ну что вы жути нагнали. Покрытый проданный колл как у Рапсодии это синтетический проданный пут. если даже курс удвоится, то он просто получит премию