Добавлю ещё одну распространённую ошибку — ожидать ежегодной прибыли от инвестиций (трейдинга). Здесь кто во что горазд. Некоторые ждут 10+%, другие 25+%,.есть и горячие головы 50+%.
Инвестор сильно начинает нервничать года к концу года ожидания не сбываются. Пытается их реализовать увеличивая плечо или покупками волатильных активов.
По сути для инвестиций необходимо сначала выбрать инструменты и пытаються на них заработать. Если инструмент не дал такой возможности, например вместо роста упал, то нулевая доходность по нему уже большой успех. Мог бы быть убыток.

«настроить, отладить, получить стабильную кривую доходности (полгода как минимум).»
Это называется подгон под историю или исторический артефакт. Рынок за это наказывает. Если уж подгонять под историю, то брать лет десять данных.
Принцип работы ТС желательно привязывать к фундаментальным периодам (год, квартал, месяц). Хотя с месяцем спорный момент.
ТС прогнать на разных инструментах (индексы, акции, золото, нефть) чтобы видеть как алгоритм справляется с разными флуктуациями. При этом ТС не должна сливать. Допускается падение доходности на 50 проц. от основного инструмента. Ну это дело вкуса, можно даже допустить нулевую доходность, главное чтобы не сливала.
Настройки ТС выбирать такие, которые дают примерно схожую доходность на разных инструментах. Если подстроить под один инструмент в ущерб другим, то это подгонка под историю данного актива. Значит система скоро может слить…

Сам у себя занял лям на инвестиции, с ипотечных денег. Поэтому влияет. Приходится действовать аккуратно.

Во что нашёл. Про азарт — в точку!
youtu.be/uFstQFnlHOA?si=aVhsZgLnMd0f5cIB