Ответы на комментарии пользователя Quntag
Но опять же — статистику по конкретной стратегии на Comon вести бы не получалось.Вы используете comon не для того, для чего он предназначен. Если вам нужны графики эквити по стратегиям отдельно, логируйте их индивидуальный финрез из робота самостоятельно, график потом экселем построите. А заводить для этой цели по счету на каждую стратегию — абсурд, получается искусственное ограничение по использованию капитала и неудобоваримый продукт для подписки.
как посреди лонга открывать шорт. Ответ — никак.Ответ неверный, хоть он вам и нравится :)
Дальше лонг идёт мЕньшим объёмом?
Что-то право странное вы предлагаете. Ну есть у вас несколько стратегий типа long-only и short-only на одном тикере. Поза на выходе должна быть просто суммой (со знаком) всех сигналов стратегий на данном тикере. Суммирующая часть не должна иметь никакой памяти. Если на очередном такте сумма поменялась, продаем-покупаем разницу.
В вычислениях внутри робота удобно позицию хранить в виде знакового volume (long+, short-). При вхождении отдельной страты запоминаем trade_volume*enter_price, при погашении складываем с ней trade_volume*leave_price, получается финрез трейда данной конкретной страты.