Неплохо, похоже через 3-5 лет станешь новым баффетом…

VLTorgovie, 
Изначально я вообще торговал не в Финаме. Потом перешёл к этому брокеру, узнал про наличие ПГО. В статье посчитал важным написать что торгуются символы, доступные для подключения этой услуги. Относительно этого ошибся, признаю, эту фразу из поста убрал.

О том, что я пользовался этой услугой я не писал. Дополнительно, в сообщении выше, я уточнял это пользователю «Влад Л».
В любом случае, если есть интерес к этой стратегии и желание пользоваться услугой ПГО, то символ Eu можно исключить.

Quntag, с начала 2023 года его нет в списке, интересно как вы его торговали?

Quntag, 

Но опять же — статистику по конкретной стратегии на Comon вести бы не получалось.

Вы используете comon не для того, для чего он предназначен. Если вам нужны графики эквити по стратегиям отдельно, логируйте их индивидуальный финрез из робота самостоятельно, график потом экселем построите. А заводить для этой цели по счету на каждую стратегию — абсурд, получается искусственное ограничение по использованию капитала и неудобоваримый продукт для подписки.

В вопросе должна быть половина ответа, если ее нет, бесполезно отвечать :)
Кирилл уже вам все написал, больше тут добавить нечего. 
Еще раз: вам необходимо осознать концепцию виртуальной позиции в голове, далее выразить ее в коде, возможности для этого в МТ5 есть. 
Это я уже вам писал, могу еще пару раз написать, толку то.
Задайте какие-то правильные вопросы, которые появятся при осмыслении, отвечу с удовольствием.
Пока же вы хотите только спорить, доказывать свою правоту и подъ… ывать собеседников.

Дмитрий Овчинников, вас не понять. Наверно с вопросами к вам только на коленях. Задал в одной теме — типа не увидели. Написали «хоть бы поинтересовался». Я поинтересовался — снова типа не увидели.
Когда обращаюсь напрямую к вам — вы молчите, когда говорю с человеком о другом

несколько стратегий типа long-only и short-only на одном тикере

вы влезаете.

Ладно, храните своё сокровенное знание и ведите дискуссии по ведомым только вам правилам. Но о том, что на смартлаб не тот, и тут ничего не узнать вы всё же пишите, не забывайте:)

Quntag, 

 как посреди лонга открывать шорт. Ответ — никак.

Ответ неверный, хоть он вам и нравится :)

Кирилл Гудков, 
Направления на двух счетах разные. Именно поэтому у меня были вопросы, как посреди лонга открывать шорт. Ответ — никак. И виртуальная позиция для этой ситуации и моей стратегии неприменима.

Если бы пять стратегий торговали бы лонг — вопросов нет, легко можно организовать на одном счёте, храня информацию о ценах и объёмах каждой позы по конкретной стратегии. Но опять же — статистику по конкретной стратегии на Comon вести бы не получалось.

Quntag, 

Дальше лонг идёт мЕньшим объёмом?

Что-то право странное вы предлагаете. Ну есть у вас несколько стратегий типа long-only и short-only на одном тикере. Поза на выходе должна быть просто суммой (со знаком) всех сигналов стратегий на данном тикере. Суммирующая часть не должна иметь никакой памяти. Если на очередном такте сумма поменялась, продаем-покупаем разницу.

 

В вычислениях внутри робота удобно позицию хранить в виде знакового volume (long+, short-). При вхождении отдельной страты запоминаем trade_volume*enter_price, при погашении складываем с ней trade_volume*leave_price, получается финрез трейда данной конкретной страты.

Кирилл Гудков, Ну вот к уходу от этой стратегии я и склоняюсь. Но было интересно попробовать)

Дмитрий Овчинников, 
Не сказал бы что желчь от меня. Но теперь вы оскорбляетесь, когда от вас же я услышал пренебрежительное отношение в виде «парень просто не осилил», «смешно». Ну и в целом вы писали это в ветке про демо-торговлю, что не является правдой и что было доказано.
В ветке под вашим сообщением о виртуальной позиции продолжилось обсуждение, в том числе с вопросами от меня. Отвечать или намекать на что-то вы там не стали, а теперь говорите, что нужно было просто поинтересоваться. Видимо написание вопроса — не тот способ интересоваться.

В посте я с искренним сожалением написал, что информацию по всему российскому приходится находить не тут. Потому как считаю ненормальным, что подобную информацию мы находим не тут, а там. По большому счёту MT всё равно, какие у нас тут брокеры позакрывались, и есть ли у нас тут какие то проблемы с тестами. И я только за конструктивное общение и только рад, если обсуждение в разделе алго этого сайта было бы более активным.

По сути: благодарю за ссылку, обязательно ознакомлюсь. Я примерно представляю о чём вы говорите, но, согласно пониманию «виртуальной» позиции, находясь в лонге я должен прикрыть часть позиции при появлении шортового сигнала — верно? И предположим шорт не сработал, по каким то условиям закрылся. Дальше лонг идёт мЕньшим объёмом? В этом случае вся статистика поедет, потому что объёмы лонга в сделке с «параллельным шортом» будут другие.
Я понимал бы если у меня лонг по нескольким системам, и каждая открывает и закрывает свою часть, но когда направления сделок разные — тогда как?

Но при этом надо необоснованно накидать в комментарии, а потом в своих постах ныть «а вот раньше алгораздел был хорош, а теперь там только Ван». 

Если это в мой огород камень, так вы бы вместо того, чтобы исходить желчью поинтересовались, а что я имел ввиду под «виртуальной позицией». 

До тех пор, пока вы не освоите понимание виртуальной позиции в голове и в коде, так и будете выступать на уровне один счет-один инструмент-одна стратегия.
А дао это в МТ5 осваивается даже не одним способом. Но как именно я вам рассказывать не буду, вы же сами с усами ;) Ищите там, в дебрях MQL форума…

Upd: вот в соседнем топике как раз обсуждают проблематику: https://smart-lab.ru/blog/975522.php

myGMKN — ааа, Потанин на СЛ!!! :)

Но если по делу: торговать на акционных фьючах можно, если это первая 10ка по оборотам. При тестировании надо внимательно смотреть на средний трейд, если <= 0.10%, то исполнение должно быть нудным и вредным, как комодский варан. Ну или в мусорку такие страты.

P.S. Комментаторы типа «вы фсё вриоте!» на СЛ неизбежны, они предназначены для тренировки христианского смирения.

Постов на смартлабе, описывающих-рассказывающих о каких либо стратегиях, изысканиях, выводах не видел давно. 

Мартын давным давно переформатировал свой сайт в инфоциганский....
можно еще тута про психологию почитать, если очченно хочется...

Quntag, скорее всего тут между вами вопрос отличия терминов. Дмитрий имеет в виду внутреннее сведение позиций, когда на рынок вы выводите и поддерживаете итоговую позицию портфеля систем, а трейдите только ее изменение. Так будет 1 счет и может получиться экономия на комиссии и т.п.

Quntag, доходность счета на Финам автоследование за периоды без вводов-выводов это

(СЧА счета на конечную дату/ СЧА счета на начальную дату-1)*100%

Если был ввод или вывод, то этот день берется за начальную дату и СЧА в начальную дату с вычетом вывода или прибавлением ввода, а конечный день с предыдущего периода без них. Получается несколько «начальных и конечных дат» и берется произведение их соотношений

СЧА счета на конечную дату/ СЧА счета на начальную дату

без вычета 1, а потом на последнюю дату графика из этого произведения вычитается 1 и умножается на 100%.

Это расчет прибыли, которая была бы на счете без вводов-выводов и именно так она рассчитывается во всех фондах мира.

Quntag, 
вы даже не понимаете проблематики. смешно.

Дмитрий Овчинников, а потом люди удивляются, а что это алгораздел на смартлабе пустой и бесмысленный)
Стратегию на комоне привёл, а речь о каких то виртуальных позициях.

VLTorgovie, раньше был. Может какие то риски они увидели.