3Qu, 

У меня нет. Это хорошо или плохо?

Просто вы не дочитали до конца. В конце расшифровка:

Если в ваших ответах чаще встречается ответы «А»:
Вы — трейдер лудоман.

Так что, вы — трейдер-лудоман.)

3Qu, 

дальше можно не читать

Вы выводы прочитайте. Просто прелесть. Там черным по белому написано, что Марковские цепи не стоит использовать … при реальной работе с валютным и фондовым рынками. Но метод может быть полезен для рыночных аналитиков. Известное дело, им же не торговать на бирже.))

3Qu, 

А если вопрос: что удобней, то тоже очевидно, — Питон.

Совсем не очевидно.
Из обсуждения можно сделать некоторые предварительные итоги:

1) Многопараметрическая оптимизация на больших объемах данных:
— на C# доступна нативно;
— на Python доступна при использовании специальных библиотек и приемов.

2) Глубокий анализ данных (ML и пр.):
- на C# доступен при использовании специальных библиотек и приемов;
- на Python доступен нативно.

3) Эксплуатация высоконагруженных* торговых систем:
- на C# доступна нативно;
- на Python недоступна или требуются специальные библиотеки и приемы.

Если не заниматься глубоким анализом данных (ML и пр.), то выбор однозначен — C#. Если хочется больше науки, чем торговли, то можно использовать Python. Как-то так.)

* высоконагруженными можно назвать торговые системы, одновременно торгующие большое количество инструментов с анализом потоков ордеров или стаканов.

3Qu, 

А так, да, можно, не проблема.

Золотые слова. Вы (при моём скромном участии) блестяще развенчали миф о незаменимости и превосходстве Python на ниве алготрейдинга.)

Действительно, C# сочетает в себе мощь и скорость компилируемого языка и гибкости при использовании стороннего кода. C# удобен для многопараметрической оптимизации на большой истории и построения сильно нагруженных торговых систем. 

Python удобен для прототипирования несильно нагруженных проектов и выполнения поисковых работ. Ключевое слово здесь удобен. Пожалуй, трудно найти задачу, которую на C# было бы сильно сложнее выполнить, чем на Python.

3Qu,

большая часть библиотечного функционала, имеющегося в Питон, в С# полностью отсутствует.

Мы говорим про разные вещи.
1) Богаты ли библиотеки в Питоне? Да, богаты.
2) Есть ли возможность использовать в C# разнообразные библиотеки, в том числе написанные на других языках? Да, есть.
Так будет понятнее?)

3Qu, 

Эллиптические функции имеются в виду?

Зачем функции, сразу фильтры. С функциями вы еще намучаетесь, пока до фильтров доберетесь.

Но есть и другой вопрос: а оно надо?

Это же другой вопрос. Не надо — не делай.)

3Qu,

Вопрос только, кто это «все» будет делать? Вы сами? Ну, ну ) Я бы предпочел проверенные решения этого «всего».

Я и говорю про проверенные решения. Не самому же кодить.)
Например, эллипсы. Помните?

3Qu, 

значит не то проверяли. Может вам ничего и не нужно, а потому и все есть.)

Речь в моем комментарии шла об относительно простом для C#. Всё это действительно есть. Что-то сильно навороченное или относительно новое — это в Python. Впрочем, скажу по секрету, всё это можно сделать и в C#.

И при чем здесь душа?

ИИ всё равно. Что спросите, то и ответит. Будете настаивать на своём, ИИ согласится с вами, да еще и прощения попросит. Бездушная машина.))

Извините за необоснованные цифры! В следующий раз буду более осторожен с конкретными числами без реальных тестов.

3Qu, 

Лично не проверял, но больше доверяю ИИ

Я проверял лично. Мне не надо доверять бездушному ИИ.)

3Qu, 

для C#  многого нет, даже относительно простого

Относительно простое для C# многое есть.

Beach Bunny,

Wealth-Lab 6

Напомню, что автор топика сделал акцент на мнение ИИ. Не будем нарушать здешнюю традицию:)

Beach Bunny, 

врет твой робот

Это не мой робот, а мнение ИИ.) 

Beach Bunny, 

Там только чтобы в их меню и опциях в программе разобраться надо пару недель.

Добавьте сюда время на изучения C#, а также освоение чтения и письма, вообще получаются десятилетия.))

Я и раньше говорил, что если не рассматривать простейшие программы, скорости Python и С#, в общем, сравнимы. Но кто я такой, чтобы вы с этим согласились.))

3Qu, с вами не поспоришь.))
Действительно, зачем соглашаться, если можно спросить ИИ:

Anest, 

Это смотря у какого ИИ спрашивать

Не только у какого ИИ спрашивать, но и что спрашивать и как спрашивать. 

Вот ответ ИИ на простой промпт о сравнении двух языков для целей алготрейдинга:


Вот уточнение ответа с учетом некоторых обстоятельств:

GOLD,

тестил эту забавную стратегию здесь

Сходил на ваш байтопик. Видимо, какая-то копеечка вам капнула. Тоже можно считать заработком с рынка.)

GOLD, 

поэтому, говорить о хаосе можно применительно к дрочильне на минутках… но чем старше таймфрейм, тем выше осознанное влияние крупных игроков… а это уже не хаос… это ставки, манипуляции и махинации

На самом деле, на старших таймфреймах тот же хаос. Причина хаоса не в дрочильне, а в том, что появляющиеся малейшие возможности заработка тут же уничтожаются (разумеется, с изъятием этого заработка) самыми умными и быстрыми участниками рынка.

GOLD, 

в хаотичных системах, совокупная вероятность ухода в ноль весьма высока...  а на рынке она равна нулю

Коллега, вы забыли, что на реальном рынке цены могут быть не только нулевыми, но и отрицательными.))

Dangerous Assumption, 

В среднем 60%+ в год. Аудированная эквити за 11 лет.

У автора топика есть забавная игрушка. Тестер стратегий со случайными входами/выходами на случайном блуждании. Вы попробуйте. Довольно легко получить приличную растущую эквити, не хуже, чем по вашей ссылке. У меня получилось с первого раза.

3Qu,

За доказательствами далеко ходить не надо.

О том, что «рынок = случайное блуждание», известно достаточно давно. Это установил еще Луи Башелье в своей диссертации «Теория спекуляций» (1900 г). В частности, он утверждал, что цены биржевых инструментов случайно блуждают, и принципиально непредсказуемы. Так что, ничто не ново под Луной.)
Если бы эти идеи овладели широкими массами, то биржи заметно очистились бы от спекулянтов. Особенно от начинающих.)