Правильно ли я понял, что отличие гамма-скальпинга от скальпинга в том, что в гамма-скальпинге вместо стопов используют дельта-хеджирование опционами?

Ради интереса построил график стрэддла из опционов RI145000.

Для расчетов графика стрэддла взял цену предложения из Quik.
Для расчетов графика RIZ3 взял цены обезличенных сделок.

Вот что получилось:



Тела свеч на графике стрэддла раскрасить не удалось.

Если что-то сделал не так, — не ругайтесь, я всего лишь новичок.

Можно ли где-то скачать историю цен опционов РТС, а то но финаме таковых не имеется?

Допустим, ГО call опциона =3250, а ГО put опциона =1475(опционы с одинаковым страйком и датой исполнения) как вычисляется резервируемое ГО для «покупки стреддла» и для «продажи стреддла» ?

Заранее благодарен!

 
1. В чем преимущества синтетических фьючерсов ?
2. Можно ли извлекать прибыль(перекрывать тэту), торгуя спред между синтетическим и обычным фьючерсом ?
3. Как много людей на Российском рынке занимается «торговлей волатильность», насколько велика конкуренция в этой нише, относительно других видов трейдинга ?

Можно ли извлекать прибыль из утренних гэпов с помощью «покупки стрэддла» или эта неэффективность уже закрыта(если она конечно была) ?

Порекомендуйте пару ссылочек на литературу или статьи про «Торговлю волатильностью»...

Заранее благодарен!