Всем привет, 

после своего первого поста на СЛ 
http://smart-lab.ru/blog/310599.php

запустил того робота на пару дней на один лот, посмотрел, как это все работает на реале. 
Затем выключил его и составил план на будущее с учетом всех ваших комментариев, а так же сел писать нового робота.

Хочу поделиться с Вами планом, услышать новые комменты и отзывы. А так же мнение по поводу того, есть ли шанс взлететь у нового робота.

Общее видение: (план)

1. Закончить курс по ТСлаб API.
2. (готово) Написать общие для всех роботов блоки. (мани менеджмент, риск менеджмент и т.п.)
3. (готово) Разобраться с адаптацией скриптов Wealth Lab в ТСлаб. (потому что в инете довольно много страт выложено под Велс Лаб)
4. (готово) Разобраться с тестированием на истории по принципу (InSample/OutSample).
5. (готово) Разобраться со связкой «волатильность – параметры скрипта».
6. (готово) Разобраться с пирамидингом для трендовых страт.
7. Разобраться с проблемой «частичного исполнения» заявок.
8. Разобраться, как и где лучше вести статистику своей торговли.
9. Разобраться c эффективной стратегией определения состояния рынка (тренд/флет).
10. Сформировать свою систему требований к доходности и просадке робота, разобраться с остальными параметрами.
11. Написать одного трендового робота, запуск его в эксплуатацию. (с тестингом IS/OOS c 2005 года).
12. Разобраться с менеджментом счетов, разбивкой своего счета у брокера на N счетов, привязка роботов к отдельным счетам. (что будет, если один робот хочет продать Si, а другой в тоже время — купить Si?)
13. Формирование портфеля из минимум 10 стратегий, каждая по нескольким инструментам, запуск их в промышленную эксплуатацию. (стратегии должны быть на тренд/контртренд/флет).
14. Разобраться с автоматическим запуском Квика, автоматической перезагрузкой ТСлаб. Автоматической работой по расписанию.
15. Разобраться с переносом всего богатства из дома на выделенный хостинг.

( Читать дальше )

Всем привет. 

Почти дописал своего первого робота и хотелось бы услышать мнение людей, кто занимается этим давно.
Сам алгоритм довольно простой (не простой мне написать пока сложно, т.к. программирование начал изучать всего пару месяцев назад).

Робот под ТСлаб. Оттестирован на 2х инструментах. Ри и Си. 
Тестировал на истории 3 года. 
Оптимизируемых параметров 5 (3 из них для трейла).

Размер проскальзывания установил 70п для тестирования Ри (достаточно ли?)
var comisHnd = new AbsolutCommission() {Commission = 35};

Планирую торговать 12 контрактов. Депо 1 млн. Риск на сделку 2% от депо.
Стоп для Ри 1750 пунктов.
Максимальная просадка на 3 летнем периоде составила 27%.

Интересно услышать мнения и предостережения людей по поводу подводных камней с которыми могу столкнуться.
Из того что смущает меня самого:

1. Скрипт не открывается на первом утреннем часе, но может быть в позиции в это время. Побаиваюсь, что могу пролететь со стопом.
2. Пока не понял, как часто нужно обновлять оптимизируемые параметры и на какой истории это делать.
3. Как понять, что скрипт перестал работать (после какой просадки нужно его останавливать).
4. На какие параметры нужно обращать внимание при тестировании будущих скриптов, кроме макс просадки и доходности?