Блог им. npokypatop

Интересно мнение алготрейдеров со стажем - 2

Всем привет, 

после своего первого поста на СЛ 
http://smart-lab.ru/blog/310599.php

запустил того робота на пару дней на один лот, посмотрел, как это все работает на реале. 
Затем выключил его и составил план на будущее с учетом всех ваших комментариев, а так же сел писать нового робота.

Хочу поделиться с Вами планом, услышать новые комменты и отзывы. А так же мнение по поводу того, есть ли шанс взлететь у нового робота.

Общее видение: (план)

  1. Закончить курс по ТСлаб API.
  2. (готово) Написать общие для всех роботов блоки. (мани менеджмент, риск менеджмент и т.п.)
  3. (готово) Разобраться с адаптацией скриптов Wealth Lab в ТСлаб. (потому что в инете довольно много страт выложено под Велс Лаб)
  4. (готово) Разобраться с тестированием на истории по принципу (InSample/OutSample).
  5. (готово) Разобраться со связкой «волатильность – параметры скрипта».
  6. (готово) Разобраться с пирамидингом для трендовых страт.
  7. Разобраться с проблемой «частичного исполнения» заявок.
  8. Разобраться, как и где лучше вести статистику своей торговли.
  9. Разобраться c эффективной стратегией определения состояния рынка (тренд/флет).
  10. Сформировать свою систему требований к доходности и просадке робота, разобраться с остальными параметрами.
  11. Написать одного трендового робота, запуск его в эксплуатацию. (с тестингом IS/OOS c 2005 года).
  12. Разобраться с менеджментом счетов, разбивкой своего счета у брокера на N счетов, привязка роботов к отдельным счетам. (что будет, если один робот хочет продать Si, а другой в тоже время — купить Si?)
  13. Формирование портфеля из минимум 10 стратегий, каждая по нескольким инструментам, запуск их в промышленную эксплуатацию. (стратегии должны быть на тренд/контртренд/флет).
  14. Разобраться с автоматическим запуском Квика, автоматической перезагрузкой ТСлаб. Автоматической работой по расписанию.
  15. Разобраться с переносом всего богатства из дома на выделенный хостинг.

Что касается нового бота, то от предыдущего он отличается следующим:
  1. Не имеет оптимизируемых параметров (все параметры я задавал из принципа как мне проще и понятнее.) при оптимизации параметров их   величины становятся для меня не логичными, но доходность вырастает в 2 раза )))).
  2. Просадка составила 13% против 27% прошлого робота.
  3. Для учета проскальзывания я взял данные из поста ves2010 — 0.035% по валютным фьючам. (http://smart-lab.ru/blog/312223.php)
  4. Подросла доходность в год.
  5. Я так и не смог провести IS/OOS семплинг, т.к. не подвергал никакие параметры оптимизации, но последним скрином все же вставил   результат за 2 мес 2016 года, на которые вообще не смотрел в процессе работы над ботом.
  6. Бот начинает приносить результат только с октября 2014 года, когда курс доллара начал двигаться.

График за 2015.
Интересно мнение алготрейдеров со стажем - 2

Результат за 2015 год.
Интересно мнение алготрейдеров со стажем - 2

Результат за 2мес2016
Интересно мнение алготрейдеров со стажем - 2

Буду признателен за любые новые идеи, советы и критику.


★2

а что  вы, собственно, хотите услышать?
если до такого движения не работал значит, скорее всего, 1.бот-тренд.  2. выход Г… но 3. т-фрем выше часа или бот сильное Г.
Скорее всего заточен под именно сильное, безоткатное движение. В случае рубля хорошая доходность именно у лонга. (На этом движении все кроме Василия заработали)… как то так.
avatar

"..Руслан.."

"… Руслан..", 

можно по второму и третьему пунктам чуть подробнее расписать? для новичка так сказать?
Первый пункт должен быть как «Выкинуть ТС Лаб на помойку». Нормальные системы программируются командами.
avatar

Евгений

можно.
чем период с 2009 по 2014, отличается от 2014-2016?
длинна движения стала дольше, откатность внутри движения короче. Идем долго вверх, затем долго вниз. Движение в 5 -7 рублей, в 2009-2014 что то вроде аномалии, теперь норма. Поэтому и говорю что скорее всего проблема есть у выхода. Сейчас вашим выходом вы пробуете взять максимум прибыли, а для  2009-14, выходы скорее всего разворот. поэтому и получилась пила. Наиболее фигово это на ТФ выше 60 минут. Например 4 часа или день… как то так
avatar

"..Руслан.."

"… Руслан..", какой посоветуете выход, чтобы сгладить пилу?
… как пример, выход по профиту, если цена нового входа выше цены выхода с профитом от первого входа… или часть позы.
avatar

"..Руслан.."

"… Руслан..", то есть если новый сигнал на вход пришел, а ты уже в сделке — закрываешь сделку при условии достаточности профита по ней и снова входишь?
Andrey (npokka), нет. ты в позиции, пусть лонг. идет сигнал на выход с прибылью по цене Х и эта цена ниже цены входа на этом же баре. выходишь. если цена выхода и входа равна, не выходишь. Частично причем. Т, е частичная фиксация прибыли. может будет меньше чем мог бы, но при развороте цены — не получишь убытки (уменьшишь). и кривая доходности будет без просадок сильных. как вариант. тебе решать.
12… фсе просто… сначала выполнится первая заявка а вторая отклонится… на следующем баре она возмется по маркету если стоит автооткрытие -автозакрытие
avatar

ves2010

ves2010, это про №7?
кстати, еще как вариант. я так понимаю работаешь от стопа и расчет позы от стопа. тогда, встал позу, пофиг куда, пусть 10 контрактов, цена пошла в твою сторону. при текущей, повышенной цене, кол-во контрактов меньше чем первоначально. фиксируй разницу, оставаясь на старом стопе. да много чего можно сделать, задолбаюсь писать. 
Секрет. Это твои грабли, пока сам не наступишь, пользы не будет.
avatar

"..Руслан.."

 насчет 11 пункта. ты же только не тестируй период с 2005 по 2016. условия работы биржи менялись. расчет го менялся. 2009-2016 еще куда не шло.  
avatar

"..Руслан.."

"… Руслан..", понял, спасибо. Ради таких комментов собственно и затевался данный пост!
В качестве скромного совета. Если намерены изучать API TSLAB'а, чтобы потом автоматизированно через квик торговать, то может не мудрить? Изучите LUA. Намного проще и вы уже сразу внутри квика. Все возможности квика вам доступны. А если будет получаться (торговать и развивать свои системы), то потом лучше API биржи изучить, когда будете профессиональную систему создавать.

По качеству системы. Сделайте себе для сишки несколько «эталонных» роботов-стратегий по элементарному принципу  пересечения цены и скользящей средней с периодами несколько дней: от 1 до 20. Постройте графики доходностей этих систем и повесьте на стенку. Во-первых, вы увидите, что некоторые из этих систем вполне зарабатывают какие-то деньги за последние годы. Во-вторых, вы сможете сравнивать свою систему с ними. Если ваша система, например, ближе всего к торговле 13-дневной скользяшке, то чего бы вы там не нагромоздили, суть ваших вычислений на уровне этой 13-дневной скользяшке. В-третьих, чтобы запускаться на реале, нижний порог качества — ваша система должна быть ощутимо лучше лучшей из этих скользяшек.
avatar

Sergey Pavlov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW